لوميبوت: اختبار بايثون الخلفي والتداول الخوارزمي

Lumibot هو إطار عمل مفتوح المصدر بلغة بايثون، يُستخدم لاختبار الاستراتيجيات، والتداول الورقي، وتنفيذ استراتيجيات التداول الخوارزمية. يدعم قواعد بايثون التقليدية، ووكلاء التداول بالذكاء الاصطناعي، والاتصال بالوسطاء. تستعرض هذه الدليل طرق استراتيجياته، والبيانات التاريخية، وتنفيذ التداول المدرك للوسطاء، وفريق التداول بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المطورين والمتداولين الكميين في تقييم أنظمة التداول الآلي.

النقاط الرئيسية

• يوفر Lumibot تكامل 12 وسيطًا ، بما في ذلك Alpaca وInteractive Brokers (IBKR) وTradier، مع ميزات مختلفة في الأسواق المختلفة.

• يتطلب Lumibot بايثون 3.10 أو إصدار أحدث، ويدعم الأسهم، والخيارات، والعقود الآجلة، والفوركس، والعملات المشفرة، والأسواق التنبؤية.

• يمكن لنفس فئة الاستراتيجية تشغيل اختبارات تاريخية، وتداول ورقي، وتداول مباشر دون إعادة كتابة المنطق الأساسي للتداول.

• يدعم وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج في Lumibot البحث، ووكلاء السوق الصاعدة والهابطة، ومراجعي المخاطر، ووكلاء التداول النهائي.

• تساعد الاختبارات التاريخية، وتنفيذ الطلبات الحقيقية، والتحقق من البيانات خارج العينة في تقييم الاستراتيجيات، ولكن لا يمكن ضمان الربحية المستقبلية.

ما هو Lumibot وكيف تعمل أنظمة التداول الخاصة به؟

Lumibot هو إطار عمل حقيقي للتداول بلغة بايثون تم تطويره بواسطة Lumiwealth. تتصل بنيته المعتمدة على الأحداث ببيانات السوق، ومنطق الاستراتيجية، وحسابات الوسطاء، وتنفيذ الطلبات.

على عكس مشاريع التداول التي تفصل البحث، والاختبار، والتنفيذ إلى أنظمة غير مرتبطة، يركز Lumibot على تحقيق التناسق بين البحث والتداول المباشر من خلال فئات استراتيجيات قابلة لإعادة الاستخدام.

المستودع الرسمي لـ Lumibot يسجل تكامل الوسطاء، وأدوات الاختبار التاريخية، ومشاريع التداول بالذكاء الاصطناعي.

تشمل مكوناته الأساسية بلغة بايثون:

تشمل طرق الاستراتيجيات initialize() وon_trading_iteration()، التي تحدد الإعدادات وسلوكيات التداول. تجعل هذه الشيفرة المدركة للوسطاء نفس استراتيجية Lumibot قادرة على العمل في البيئات المدعومة.

اختبار Lumibot، وبيانات السوق، واتصال الوسطاء

يدعم Lumibot استخدام بيانات السوق التاريخية لإجراء اختبارات يومية وعبر الأيام. يمكن لمختبر Pandas الخاص به استخدام مجموعات بيانات مخصصة متوافقة، بينما توفر Yahoo Finance وPolygon.io ومزودون آخرون معلومات السوق.

تشمل الإطار أيضًا اتصالات العملات المشفرة المعتمدة على CCXT، على الرغم من أنه يجب التحقق من دعم كل بورصة وأداة على حدة.

توفر بورصات العملات المشفرة القوية واجهات برمجة التطبيقات لبيانات السوق وإصدار الطلبات. يمكن لـ Lumibot استخدام تكاملات متوافقة لأتمتة التداول، لكن الاتصال لا يعني دعم كل بورصة.

قد توفر Alpaca ووسطاء مشابهون بيئة تداول بدون عمولة للمنتجات المؤهلة. تظل الرسوم الأخرى، والفرق، والقيود التنظيمية سارية.

عند اختبار استراتيجيات الطلبات اليومية والحدودية، يكون التنفيذ الحقيقي مهمًا بشكل خاص. يجب أن تأخذ المحاكاة التاريخية في الاعتبار الانزلاق، والتأخير، والرسوم، والسيولة.

بالمقارنة، فإن Backtesting.py هو مكتبة بايثون خفيفة الوزن مدفوعة بالأحداث، مناسبة لمشاريع الاختبار الأصغر، بينما يجمع Lumibot بين الاختبار مع تنفيذ الوسطاء الأوسع وقدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي.

كيف يعمل فريق التداول بالذكاء الاصطناعي في Lumibot؟

يتضمن Lumibot وقت تشغيل وكيل تداول بالذكاء الاصطناعي مدمج، مما يسمح للوكلاء المحترفين بفحص ظروف السوق، وإجراء الأبحاث، واستدعاء الأدوات الخارجية، وتقييم فرص التداول.

يعمل فريق التداول بالذكاء الاصطناعي الكامل ضمن فئات الاستراتيجيات العادية. يمكن لعمليات الوكلاء دمج قواعد بايثون الحتمية مع قرارات مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وفقًا لـ وثائق وكيل Lumibot AI، يمكن للمطورين تكوين عدة وكلاء بمسؤوليات مختلفة.

يتلقى كل وكيل نفس خلفية السوق، ويكمل الأبحاث أو مخرجات المراجع السابقة.

لذا، يمكن أن تدعم العمليات البحثية المحترفة استراتيجية وكيل واحد أو فريق تداول بالذكاء الاصطناعي متعدد المستويات في Lumibot.

تشير بعض تلميحات العرض إلى أن الوكلاء يبحثون عن أقوى صفقات الربح أو نشر كل الأموال تقريبًا. توضح هذه الأمثلة الجريئة صلاحيات الوكلاء والتنفيذ، بدلاً من إدارة المخاطر الموصى بها.

يجب أن يكون لوكيل التداول النهائي فقط صلاحية تقديم الطلبات عند فصلها في تصميم الاستراتيجية.

كيف تستخدم Lumibot لبناء أول روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي؟

يتطلب Lumibot بايثون 3.10 أو إصدار أحدث. يمكن للمطورين تثبيت الإطار وتشغيل العروض التوضيحية قبل الاتصال بأموال حقيقية.

    <details class="md-editor-code" open="">
      <summary class="md-editor-code-head">
        <div class="md-editor-code-flag"><span></span><span></span><span></span></div>
        <div class="md-editor-code-action">
          <span class="md-editor-code-lang">عادي</span>
          <span class="md-editor-copy-button" data-tips="Copy">نسخ</span>
          
          <span class="md-editor-collapse-tips"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="lucide lucide-circle-chevron-left md-editor-icon"><circle cx="12" cy="12" r="10"/><path d="m14 16-4-4 4-4"/></svg></span>
        </div>
      </summary>
      <pre><code class="language-Plain" language=Plain><span class="md-editor-code-block">pip install lumibot

lumibot demo

    </details>
  <p>تستخدم العروض التوضيحية الأولية بيانات تاريخية، دون الحاجة إلى بيانات اعتماد الوسيط. </p>

يمكن للمطورين تهيئة واختبار مشاريع التداول بالذكاء الاصطناعي:

    <details class="md-editor-code" open="">
      <summary class="md-editor-code-head">
        <div class="md-editor-code-flag"><span></span><span></span><span></span></div>
        <div class="md-editor-code-action">
          <span class="md-editor-code-lang">عادي</span>
          <span class="md-editor-copy-button" data-tips="Copy">نسخ</span>
          
          <span class="md-editor-collapse-tips"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="lucide lucide-circle-chevron-left md-editor-icon"><circle cx="12" cy="12" r="10"/><path d="m14 16-4-4 4-4"/></svg></span>
        </div>
      </summary>
      <pre><code class="language-Plain" language=Plain><span class="md-editor-code-block">lumibot init my-bot <span class="hljs-attr">--template</span> ai

lumibot backtest my-bot --days 90 lumibot run my-bot --paper

    </details>
  <p>تتطلب استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المهيأة مفاتيح ذكاء اصطناعي مناسبة، بينما قد تتطلب التداول الورقي مع الوسطاء بيانات اعتماد للذكاء الاصطناعي وAlpaca. </p>

على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن استيرادات بايثون:

    <details class="md-editor-code" open="">
      <summary class="md-editor-code-head">
        <div class="md-editor-code-flag"><span></span><span></span><span></span></div>
        <div class="md-editor-code-action">
          <span class="md-editor-code-lang">عادي</span>
          <span class="md-editor-copy-button" data-tips="Copy">نسخ</span>
          
          <span class="md-editor-collapse-tips"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="lucide lucide-circle-chevron-left md-editor-icon"><circle cx="12" cy="12" r="10"/><path d="m14 16-4-4 4-4"/></svg></span>
        </div>
      </summary>
      <pre><code class="language-Plain" language=Plain><span class="md-editor-code-block"><span class="hljs-keyword">from</span> lumibot.<span class="hljs-property">strategies</span> <span class="hljs-keyword">import</span> <span class="hljs-title class_">Strategy</span>

from lumibot.entities import Asset from lumibot.traders import Trader from lumibot.brokers import Alpaca

    </details>
  <p>يمكن أيضًا إنشاء وكلاء من خلال استراتيجيات الذكاء الاصطناعي باستخدام <code>self.agents.create()</code> واستدعائها في <code>on_trading_iteration()</code>. </p>

يجب أن ينتج نقص بيانات الاعتماد عن خطأ واضح في مفتاح المزود، بدلاً من السماح بهدوء لمزود آخر.

يجب على المطورين اختبار سلوك الوكلاء، وصلاحيات التنفيذ، وحدود المخاطر قبل تمكين الطلبات الحقيقية.

مخاطر Lumibot، والتحقق، وتطبيقات التداول الاجتماعي

يعد الاختبار التاريخي أمرًا حيويًا للتداول الخوارزمي، لكن النتائج التاريخية المربحة لا تضمن الأداء المستقبلي المتوقع.

يجب أن تخضع الاستراتيجيات للتحقق من البيانات خارج العينة، واختبارات التنفيذ الحقيقية، والتداول الورقي قبل النشر.

تحتاج قرارات وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى تدقيق تاريخي، حيث قد تتغير استجابات النماذج الجديدة بين التشغيل.

يدعم Lumibot الأبحاث التعاونية ومشاريع التداول القابلة للمشاركة، على الرغم من أن التداول الاجتماعي ليس محور تركيزه الرئيسي.

تزيد التداول بالهامش والرافعة المالية من المخاطر من خلال اقتراض الأموال، مما يضخم الأرباح والخسائر المحتملة. يجب ألا يتجاوز وكلاء الذكاء الاصطناعي حدود المراكز المحددة مسبقًا بشكل مستقل.

يمكن أن تمثل الأسهم المرمزة مطالبات قائمة على البلوكشين مرتبطة بالأوراق المالية التقليدية، لكن حقوق الملكية، والتعرض الجزئي، والمعالجة التنظيمية تعتمد على المُصدر وبنية المنتج.

كيف يمكن أن تساعد Gate

يمكن للمتداولين الذين يقيمون استراتيجيات العملات المشفرة الآلية التحقق من أسعار السوق، والسيولة، وحالة دفتر الطلبات من خلال Gate Spot.

توفر منصة روبوتات التداول من Gate أيضًا استراتيجيات آلية قابلة للتكوين وأدوات اختبار تاريخية تدعم السوق.

توفر هذه الأدوات مقارنات عملية لتقييم الاستراتيجيات، ولكن لا ينبغي افتراض أنها توفر تكاملًا أصليًا مع Lumibot. تحتاج أذونات واجهة برمجة التطبيقات، وتوافق السوق، ومخاطر التنفيذ إلى تحقق مستقل.

الخاتمة

يجمع Lumibot بين اختبار بايثون، وتنفيذ استراتيجيات مدركة للوسطاء، وتداول متعدد الوكلاء بالذكاء الاصطناعي في إطار عمل قابل لإعادة الاستخدام. تكمن ميزته الرئيسية في الحفاظ على منطق استراتيجي متسق عبر الاختبارات التاريخية، والتداول الورقي، والبيئات المباشرة المدعومة.

يمكن للمطورين تخصيص وكلاء البحث، وإدارة المحافظ، وضوابط المخاطر، مع الاحتفاظ بالوصول إلى استراتيجيات الخوارزميات التقليدية. ومع ذلك، لا يزال النشر الموثوق يعتمد على جودة بيانات السوق، واختبارات التنفيذ، والأمان، وإدارة المخاطر الصارمة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الوسطاء الذين يدعمهم Lumibot؟

يوفر Lumibot تكامل 12 وسيطًا، بما في ذلك Alpaca وInteractive Brokers وTradier. تختلف الوسطاء في الأسواق المدعومة، وأنواع الطلبات، وقدرات التداول المباشر.

هل يمكن استخدام Lumibot مع Yahoo Finance وPolygon.io وCCXT؟

نعم. يدعم Lumibot تكامل بيانات Yahoo Finance وPolygon.io، ويشمل اتصالات العملات المشفرة المعتمدة على CCXT. يمكن أيضًا استخدام مجموعات بيانات Pandas المخصصة لمحاكاة تاريخية.

هل يمكن تشغيل اختبارات Lumibot التاريخية دون تغيير كود الاستراتيجية؟

نعم. يمكن استخدام نفس فئة الاستراتيجية للاختبار التاريخي والتنفيذ المباشر. يجب اختيار تكوين البدء، ومزود البيانات، واتصال الوسيط، وبيانات الاعتماد لكل وضع.

هل يدعم Lumibot فرق التداول بالذكاء الاصطناعي والطلبات المباشرة؟

نعم. يدعم Lumibot استراتيجيات وكيل واحد وفرق تداول متعددة الوكلاء. يمكن للوكلاء المصرح لهم تقديم الطلبات من خلال اتصالات الوسطاء المهيأة، مع الالتزام بقواعد التنفيذ وصلاحيات الحساب.

هل يمكن تشغيل Lumibot محليًا أو في السحابة؟

نعم. يمكن تشغيل Lumibot في بيئة بايثون المحلية المناسبة أو في بنية تحتية سحابية مهيأة. تعتمد متطلبات النشر على الاستراتيجية، ومزود البيانات، واتصال الوسيط، وترتيبات المراقبة.