bennetpu

推薦下我自己的量化
9月份的時候在agent輔助下驗證了以前的大量策略，最終得出在免費公開數據下不存在長期盈利的策略😓，後來專攻全市場的截面選幣策略，最終找到了一個還不錯的機器學習類對沖策略，該策略在無任何槓桿的情況下做到了年化57.9% · MaxDD −8.6%（加密貨幣合約全量歷史數據）
淨 Sharpe 3.14 · IC 0.061 · 換手 0.23/天 · DSR=1.00
做了大量防過擬合工作，包括：walk-forward,Bailey-López de Prado，按試驗次數懲罰,
SR=1.000，SR*=0.045 ≪ 觀測
平穩自助法 p 值（White Reality Check 式，抗波動聚集）,
p=0.000
參數高原（網格 48 組配置）88–92% 為正 → 不是孤立過擬合尖峰
最後策略從9月25日研究完之後，我立刻就啟動了實盤，當天策略就把我之前的手工交易倉位全部清了，並由雲端API接管下面是啟動以來的實盤成果。#量化 #对冲套利