adam_greeks_live
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【9月11日期權交割數據】
2.9萬張BTC期權到期，Put Call Ratio為0.6，最大痛點78000美元，名義價值22.4億美元。
11.4萬張ETH期權到期，Put Call Ratio為1.17，最大痛點2450美元，名義價值2.8億美元。
比特幣繼續在8萬美元附近震盪調整，上個月下旬三天啟動上漲至8萬美元，到現在橫盤已經近三週，果然比特幣的震盪都是在極短時間內完成的，然後就是漫長的橫盤。月度實現波動率RV相較上週維持不變，同時月度IV小幅上升，主要期限VRP普遍上漲。
從其他主要期權數據來看，本週有7%的期權到期，BTC和ETH持倉量相較上週小幅下降，總體成交熱度也有一定的回落。看漲方向的Gex繼續收斂，在78000美元上方賣 Call 的倉位逐漸聚集，80000美元仍是峰值，下跌方向的Gex在7.7萬也開始聚集，之前完全分散的狀態也不再持續。
加密貨幣經歷了10個月的熊市，本輪牛市中主流幣漲幅主要集中在上個月的一週內，但是回調期間，部分概念幣和Meme有所回暖，這是個不錯的信號。美股短暫的平靜也給了加密市場喘息的窗口期，市場氣氛十分樂觀，目前月度虛值IV不高，還是值得做一些方向性買入的。
2.9萬張BTC期權到期，Put Call Ratio為0.6，最大痛點78000美元，名義價值22.4億美元。
11.4萬張ETH期權到期，Put Call Ratio為1.17，最大痛點2450美元，名義價值2.8億美元。
比特幣繼續在8萬美元附近震盪調整，上個月下旬三天啟動上漲至8萬美元，到現在橫盤已經近三週，果然比特幣的震盪都是在極短時間內完成的，然後就是漫長的橫盤。月度實現波動率RV相較上週維持不變，同時月度IV小幅上升，主要期限VRP普遍上漲。
從其他主要期權數據來看，本週有7%的期權到期，BTC和ETH持倉量相較上週小幅下降，總體成交熱度也有一定的回落。看漲方向的Gex繼續收斂，在78000美元上方賣 Call 的倉位逐漸聚集，80000美元仍是峰值，下跌方向的Gex在7.7萬也開始聚集，之前完全分散的狀態也不再持續。
加密貨幣經歷了10個月的熊市，本輪牛市中主流幣漲幅主要集中在上個月的一週內，但是回調期間，部分概念幣和Meme有所回暖，這是個不錯的信號。美股短暫的平靜也給了加密市場喘息的窗口期，市場氣氛十分樂觀，目前月度虛值IV不高，還是值得做一些方向性買入的。
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GreeksLive Web 2.2.0 已發布至正式環境
更新日誌
• PV （部位可視化）工具新增支援策略組合儲存、Net Delta 快速平衡，並補充了 PV 工具與智慧下單、RFQ 的聯動，以及新增了策略組合的分享；
• 優化了智慧下單的掛單資訊顯示，並增加了「一鍵收起/一鍵展開」；
• 站內通知偏好設定新增對「訂單取消」通知資訊的控制；
• 其他 UI 與使用者體驗優化；
更新日誌
• PV （部位可視化）工具新增支援策略組合儲存、Net Delta 快速平衡，並補充了 PV 工具與智慧下單、RFQ 的聯動，以及新增了策略組合的分享；
• 優化了智慧下單的掛單資訊顯示，並增加了「一鍵收起/一鍵展開」；
• 站內通知偏好設定新增對「訂單取消」通知資訊的控制；
• 其他 UI 與使用者體驗優化；
【9月4日期權交割數據】
2.96萬張BTC期權到期，Put Call Ratio為0.65，最大痛點73000美元，名義價值23.9億美元。
13.9萬張ETH期權到期，Put Call Ratio為0.9，最大痛點2400美元，名義價值3.5億美元。
比特幣自兩週前大幅上漲過後，在8萬美元附近持續調整，往往短時間快速上漲，之後轉為緩慢橫盤下跌，往復循環。月度實現波動率RV相較上週繼續上漲至40%，同時月度IV轉為下跌至36%，15D VRP在昨日一度跌至-16%，目前反彈回-6%，相較上月高點15%仍有明顯下降。
從其他主要期權數據看，本週有7%的期權到期，BTC持倉量上升，ETH持倉量有所下降，總體成交熱度大幅上升。看漲方向的Gex從分散態逐漸收斂，在80000美元上方賣Call的倉位逐漸聚集，下跌方向的Gex幾乎可以忽略不計。
加密貨幣經歷了10個月的熊市，本輪牛市持續了近三週，美股短暫的平靜也給了加密市場喘息的窗口期，市場氣氛十分樂觀，目前月度虛值IV不高，還是值得做一些方向性買入的。
2.96萬張BTC期權到期，Put Call Ratio為0.65，最大痛點73000美元，名義價值23.9億美元。
13.9萬張ETH期權到期，Put Call Ratio為0.9，最大痛點2400美元，名義價值3.5億美元。
比特幣自兩週前大幅上漲過後，在8萬美元附近持續調整，往往短時間快速上漲，之後轉為緩慢橫盤下跌，往復循環。月度實現波動率RV相較上週繼續上漲至40%，同時月度IV轉為下跌至36%，15D VRP在昨日一度跌至-16%，目前反彈回-6%，相較上月高點15%仍有明顯下降。
從其他主要期權數據看，本週有7%的期權到期，BTC持倉量上升，ETH持倉量有所下降，總體成交熱度大幅上升。看漲方向的Gex從分散態逐漸收斂，在80000美元上方賣Call的倉位逐漸聚集，下跌方向的Gex幾乎可以忽略不計。
加密貨幣經歷了10個月的熊市，本輪牛市持續了近三週，美股短暫的平靜也給了加密市場喘息的窗口期，市場氣氛十分樂觀，目前月度虛值IV不高，還是值得做一些方向性買入的。
又準備悄悄跌破30%了，大宗看漲成交占到了今天總成交的40%，中短期80000 Call的成交量非常大。
現在期權這邊的大戶是決心要在8萬美元這個位置多拉扯一陣子，外部的不穩定也很大地限制了行情，當下主要還是以防守為主。
現在期權這邊的大戶是決心要在8萬美元這個位置多拉扯一陣子，外部的不穩定也很大地限制了行情，當下主要還是以防守為主。
最近收到大量密碼重設電子郵件，X 應該是出現安全問題了，大家注意不要點擊
今天看到有人在討論Strategy 重啟買幣的事情，這種短期刺激不影響長期走勢，而且Strategy 也是個大韭菜，BTC現在已經沒有市場操控的可能，沒有任何人可以預測走勢。
只能說Strategy 有浮盈以後，買幣更有空間，放長週期看ETF總體還是流出，站穩80K非常困難，拋壓很大。
宏觀方面，不管是美聯儲的鷹派言論還是美伊衝突升級，都在挑戰著本來就脆弱的投資者。
短期波動率下降得很快，只靠一根陽線很難支撐牛市，希望略做回調後可以達到85K以上，否則套利者和賣方會製造很大的拋壓，月底的Gex在聚集，需要續上這一口氣
只能說Strategy 有浮盈以後，買幣更有空間，放長週期看ETF總體還是流出，站穩80K非常困難，拋壓很大。
宏觀方面，不管是美聯儲的鷹派言論還是美伊衝突升級，都在挑戰著本來就脆弱的投資者。
短期波動率下降得很快，只靠一根陽線很難支撐牛市，希望略做回調後可以達到85K以上，否則套利者和賣方會製造很大的拋壓，月底的Gex在聚集，需要續上這一口氣
BTC-1.45%
这一周的快速上涨极大的提升了市场的士气，除了BTC等主流币上涨外，各个板块也都有明显回暖。
但是随着市场涨速放缓，期权市场的主力投资者明显调低预期，中短期期权IV快速回落，相比两周前仅有10%的涨幅，中长期也显著下跌，相比两周前涨幅不足2%，投资者对未来波动预期调低。
本月底有40%的期权到期，80K至90K期权最为密集，加上价格也处于成交密集区，向上突破会有一些压力。
但是随着市场涨速放缓，期权市场的主力投资者明显调低预期，中短期期权IV快速回落，相比两周前仅有10%的涨幅，中长期也显著下跌，相比两周前涨幅不足2%，投资者对未来波动预期调低。
本月底有40%的期权到期，80K至90K期权最为密集，加上价格也处于成交密集区，向上突破会有一些压力。
BTC-1.24%
大行情來了，才真正能看出一個期權風險系統好不好用。
以前看帳戶，只知道今天賺了多少錢。現在用 Pro Risk Analytics，可以把一天的 PnL 直接拆開：
Delta、Gamma、Theta、Vega、Skew、Smile，以及模型無法解釋的 Residual。
帳戶在比特幣暴漲的當天透過牛市價差和期貨都賺錢了，但是一般只能看到PNL盈虧的總數，最有價值的不是這個數字，而是能進一步回答：
這筆錢到底是靠 Delta 賺的？
還是 Gamma、Skew、Smile？
模型解釋了多少？
還有多少 PnL 沒被解釋？
尤其是 BTC 出現劇烈行情的時候，這種 PnL Attribution 和 SABR Greeks Exposure 就非常有價值。
從「今天賺了多少」，進一步看到「為什麼賺、風險在哪裡」。
對於做期權的人來說，這才是真正有用的 Risk Analytics。
@JeffLia12309881 @CryptoRounder @Maxandzero
以前看帳戶，只知道今天賺了多少錢。現在用 Pro Risk Analytics，可以把一天的 PnL 直接拆開：
Delta、Gamma、Theta、Vega、Skew、Smile，以及模型無法解釋的 Residual。
帳戶在比特幣暴漲的當天透過牛市價差和期貨都賺錢了，但是一般只能看到PNL盈虧的總數，最有價值的不是這個數字，而是能進一步回答：
這筆錢到底是靠 Delta 賺的？
還是 Gamma、Skew、Smile？
模型解釋了多少？
還有多少 PnL 沒被解釋？
尤其是 BTC 出現劇烈行情的時候，這種 PnL Attribution 和 SABR Greeks Exposure 就非常有價值。
從「今天賺了多少」，進一步看到「為什麼賺、風險在哪裡」。
對於做期權的人來說，這才是真正有用的 Risk Analytics。
@JeffLia12309881 @CryptoRounder @Maxandzero
BTC-1.26%
80000美元只差臨門一腳，末日IV上升至60%，本週是8月的月度交割週，最近幾個月的低迷行情造成整體持倉較低。儘管上週行情非常強勢，但是期權方面並沒有特別明顯的結構變化。
本週還有傑克遜霍爾全球央行年會將於 8月27日至29日在美國懷俄明州舉行，會議主題為「金融創新：對支付與政策的影響」、美國財長貝森特將在週末推出美國新的財政整頓計畫——兩項重要的宏觀事件集中在本週末。
市場情緒很好，貪婪指數已經達到80，在第一輪上漲中不摸頂，更不要因為踏空而報復性地做空。
本週還有傑克遜霍爾全球央行年會將於 8月27日至29日在美國懷俄明州舉行，會議主題為「金融創新：對支付與政策的影響」、美國財長貝森特將在週末推出美國新的財政整頓計畫——兩項重要的宏觀事件集中在本週末。
市場情緒很好，貪婪指數已經達到80，在第一輪上漲中不摸頂，更不要因為踏空而報復性地做空。
【8 月 21 日期權交割數據】
2.4 萬張 BTC 期權到期，Put Call Ratio 為 0.84，最大痛點 67000 美元，名義價值 18.2 億美元。
14.9 萬張 ETH 期權到期，Put Call Ratio 為 0.84，最大痛點 2000 美元，名義價值 3.6 億美元。
比特幣本週大幅上漲，已經突破 7.6 萬，突破今年兩個橫盤價格區，是今年少有的交割價大於最大痛點的交割日。月度實現波動率 RV 大漲 20% 至 53%，月度 IV 僅上漲 6%，目前 VRP 大幅下降。
從其他主要期權數據看，本週有 6% 的期權到期，持倉量反彈但仍處於低位，成交熱度大幅上升。上漲速度和熱度上升過快，造成看漲方向的 Gex 十分分散，下跌方向的 Gex 幾乎可以忽略不計，市場處於全面做多狀態。
加密貨幣經歷了 10 個月的熊市，終於有了像樣的上漲，市場氣氛十分樂觀，可以說是一根陽線改變信仰。目前月度虛值 IV 不高，還是值得做一些方向性買入的。
2.4 萬張 BTC 期權到期，Put Call Ratio 為 0.84，最大痛點 67000 美元，名義價值 18.2 億美元。
14.9 萬張 ETH 期權到期，Put Call Ratio 為 0.84，最大痛點 2000 美元，名義價值 3.6 億美元。
比特幣本週大幅上漲，已經突破 7.6 萬，突破今年兩個橫盤價格區，是今年少有的交割價大於最大痛點的交割日。月度實現波動率 RV 大漲 20% 至 53%，月度 IV 僅上漲 6%，目前 VRP 大幅下降。
從其他主要期權數據看，本週有 6% 的期權到期，持倉量反彈但仍處於低位，成交熱度大幅上升。上漲速度和熱度上升過快，造成看漲方向的 Gex 十分分散，下跌方向的 Gex 幾乎可以忽略不計，市場處於全面做多狀態。
加密貨幣經歷了 10 個月的熊市，終於有了像樣的上漲，市場氣氛十分樂觀，可以說是一根陽線改變信仰。目前月度虛值 IV 不高，還是值得做一些方向性買入的。
現在是工作日，IV 只有 15% —— 市場已經沒有了生命跡象
比特小鹿可以說是我最近一年高低點猜得最準的股票，可惜倉位不大，就賺了幾萬元
還有王法嗎？還有法律嗎？
日期權的IV都跌破10%了？
日期權的IV都跌破10%了？
【8月14日期权交割数据】
2万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点64000美元，名义价值12.9亿美元。
9.6万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.95，最大痛点1900美元，名义价值1.8亿美元。
比特币本周继续围绕着64K震荡，实际波动越来越小，实现波动率RV下降至25%，创历史新低，连续跌破10月底、1月底和6月初的三个阶段性低点。IV也同样持续下降，目前跌至去年10月初的水平，这都体现着市场情绪的极度压缩，对应着熊市中段的低迷期。
从其他主要期权数据看，本周有6%的期权到期，持仓量显著下降，主要是因为上一周抄底的量在本周转为观望，看涨期权持仓量下降明显，比特币的PCR恢复正常水平，看跌期权的持仓量仅小幅下降。这也造成看涨方向的Gex进一步分散，下跌方向的Gex也开始分散，市场处于全面观望状态。
加密货币已经经历了10个月的熊市，Q3表现并不好，美资卖出力度不减，安全事故多发，现在布局一些虚值期权是不错的选择。
2万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点64000美元，名义价值12.9亿美元。
9.6万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.95，最大痛点1900美元，名义价值1.8亿美元。
比特币本周继续围绕着64K震荡，实际波动越来越小，实现波动率RV下降至25%，创历史新低，连续跌破10月底、1月底和6月初的三个阶段性低点。IV也同样持续下降，目前跌至去年10月初的水平，这都体现着市场情绪的极度压缩，对应着熊市中段的低迷期。
从其他主要期权数据看，本周有6%的期权到期，持仓量显著下降，主要是因为上一周抄底的量在本周转为观望，看涨期权持仓量下降明显，比特币的PCR恢复正常水平，看跌期权的持仓量仅小幅下降。这也造成看涨方向的Gex进一步分散，下跌方向的Gex也开始分散，市场处于全面观望状态。
加密货币已经经历了10个月的熊市，Q3表现并不好，美资卖出力度不减，安全事故多发，现在布局一些虚值期权是不错的选择。
🚀 Web 2.1.8 更新
全新平台版本現已上線。本次更新的核心功能是基於 SABR 模型的 Pro Risk Analysis（專業風險分析）。
它可以幫助交易者分析標準聚合 Greeks 難以呈現的期權組合風險：
• Skew / Smile（偏斜 / 波動率微笑）暴露及其對應的 PnL 歸因
• 按 Vega、Vanna、Volga、Theta、Skew、Smile 等不同風險因子拆解 PnL
• 按單個到期日進行風險分析，尤其適用於 Risk Reversal（風險逆轉）、Butterfly（蝶式）、Calendar（日曆價差）等多腿期權結構
Web 2.1.8 其他更新：
• 優化 Smart Trading 和 RFQ 中多腿持倉的聚合 Gamma 計算
• 為 Deribit 增加另一種 Black-Scholes Theta 計算方式
• 在 Smart Trading 和 RFQ 中增加多腿結構的統一 Std. Vega 計算
• 針對 Smart Trading 中長時間處於 Pending 狀態的訂單增加提醒，並可直接在 Positions 面板中快速執行 Taker 操作
• 進一步優化 UI/UX 體驗
Pro Risk Analysis 現已在 和 上線。
全新平台版本現已上線。本次更新的核心功能是基於 SABR 模型的 Pro Risk Analysis（專業風險分析）。
它可以幫助交易者分析標準聚合 Greeks 難以呈現的期權組合風險：
• Skew / Smile（偏斜 / 波動率微笑）暴露及其對應的 PnL 歸因
• 按 Vega、Vanna、Volga、Theta、Skew、Smile 等不同風險因子拆解 PnL
• 按單個到期日進行風險分析，尤其適用於 Risk Reversal（風險逆轉）、Butterfly（蝶式）、Calendar（日曆價差）等多腿期權結構
Web 2.1.8 其他更新：
• 優化 Smart Trading 和 RFQ 中多腿持倉的聚合 Gamma 計算
• 為 Deribit 增加另一種 Black-Scholes Theta 計算方式
• 在 Smart Trading 和 RFQ 中增加多腿結構的統一 Std. Vega 計算
• 針對 Smart Trading 中長時間處於 Pending 狀態的訂單增加提醒，並可直接在 Positions 面板中快速執行 Taker 操作
• 進一步優化 UI/UX 體驗
Pro Risk Analysis 現已在 和 上線。
【8月7日期權交割數據】
3.2萬張BTC期權到期，Put Call Ratio為0.26，最大痛點6.4萬美元，名義價值20.6億美元。
17.7萬張ETH期權到期，Put Call Ratio為0.77，最大痛點1900美元，名義價值3.4億美元。
比特幣本週繼續圍繞著6.4萬美元震盪，自5月以來這個區間已經震盪了兩個多月，今年2月到4月也曾有一次長時間的橫盤，之後出現了一波30%幅度的行情。6.5萬美元上方這個價格區間是年初上漲的成交密集區，熱點不在加密貨幣，投機資金不會流入加密貨幣，方向選擇或許是向下的。
從主要期權數據看，本週有9%的期權到期，比例不低，主要是虛值看漲期權建倉較多，也造成Gex相對分散，看跌期權持倉很少，下跌方向的Gex也相對集中。比特幣的PCR持續在0.26低位，看跌期權的持倉量極低。
加密貨幣已經經歷了9個月的熊市，整體IV維持在較低水平已經有一個季度，Q3如果沒有資金流入，那麼恐怕市場潛在更大的雷會爆。
3.2萬張BTC期權到期，Put Call Ratio為0.26，最大痛點6.4萬美元，名義價值20.6億美元。
17.7萬張ETH期權到期，Put Call Ratio為0.77，最大痛點1900美元，名義價值3.4億美元。
比特幣本週繼續圍繞著6.4萬美元震盪，自5月以來這個區間已經震盪了兩個多月，今年2月到4月也曾有一次長時間的橫盤，之後出現了一波30%幅度的行情。6.5萬美元上方這個價格區間是年初上漲的成交密集區，熱點不在加密貨幣，投機資金不會流入加密貨幣，方向選擇或許是向下的。
從主要期權數據看，本週有9%的期權到期，比例不低，主要是虛值看漲期權建倉較多，也造成Gex相對分散，看跌期權持倉很少，下跌方向的Gex也相對集中。比特幣的PCR持續在0.26低位，看跌期權的持倉量極低。
加密貨幣已經經歷了9個月的熊市，整體IV維持在較低水平已經有一個季度，Q3如果沒有資金流入，那麼恐怕市場潛在更大的雷會爆。
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