我的投資組合偏向最近幾天有點變綠。

有趣的是，淨名目規模與淨波動率調整規模之間存在落差：淨名目是 -82% 做空，但淨波動率調整後卻是 7.8% 做多。
也就是說，雖然我的投資組合在整體上稍微偏多，但用波動率調整後來看，做空那一側資產的波動率遠比做多那一側低，因而承擔了更大的名目權重。
真正可能傷到我的是，如果這件事反轉了，而我正做空的這堆垃圾開始被更多人關注，然後一切開始一起噴升，我接下來幾天就會非常慘，而我目前持有的多單也無法彌補。
不過我想，這就是對未來波動率的粗略估算所帶來的問題，我只是剛好乘著浪在衝。