1.什麼是現貨網格機器人？
現貨網格機器人是一種適合震盪行情、高賣低買的自動化交易策略，無論短期、中期還是長期都適用。您只需設定價格區間、網格數量等參數，機器人即可自動運行。運行後，機器人會將資金有計畫地分為若干等分，下跌時分批買入，上漲時分批賣出，隨著市場波動，不斷低買高賣，捕捉波動收益。
2.現貨網格策略說明
優點：
現貨網格機器人對新手相當友善，能在波動市場中大幅減少因個人情緒導致的錯誤決策。並且全天24小時自動執行買賣操作，無需盯盤，也能協助您在市場中獲利。
1.震盪上漲時：用戶可同時從幣價上漲與波動套利中獲得雙重收益。
2.震盪下行時：透過波動套利，降低用戶損失。
缺點：
但現貨網格並非萬能，因為它僅能做多，因此在單邊下跌行情中容易被套牢、資金利用率較低，也容易跑出區間。
哪些交易對適合現貨網格交易
若您是交易新手，建議優先選擇共識度高、流動性佳的主流價值幣，例如BTC_USDT、ETH_USDT，也可參考CMC排名前100的數位資產在Gate平台的交易情況。若您對現貨網格交易有較深入理解，也可嘗試其他高波動性的交易對，追求更高利潤。
3.現貨網格參數說明
現貨網格名詞解釋：
AI智能網格：AI智能網格會根據近7天的歷史數據進行回測，自動計算出收益率最高的網格參數：上限價格、下限價格、網格數量。用戶只需選擇投資金額比例（投資額必須大於等於最低投資額）。
填充AI數據：自動獲取AI智能網格數據並填入。
全部清除快捷鍵：若用戶有多項數據需清除，可使用此快捷鍵，無需逐一手動刪除，點擊後即可重新設定參數。
下限價格：最低買入價格，當市場最新價低於此價格時不會買入，下限價格同時無法執行賣出。
上限價格：最高賣出價格，當市場最新價高於此價格時不會賣出，上限價格同時無法執行買入。
網格數量：執行網格的數量，限制為2至1000。
網格間距：假設網格間距為q，網格價格上限為a1，下限為a2，網格數量為n，則等差網格間距q的計算公式為：
等比網格實際浮動比例q的計算公式為：
單格收益率：
假設網格間距為q，網格價格上限為a1，下限為a2，網格數量為n，
等比單格收益率：
單格基礎買賣數量：每個網格買賣所選幣種的數量
數量遞增： 數量遞增預設為關閉狀態，開啟後，您可選擇按數量或比例增加每個網格的買賣數量，如下圖所示：
舉例說明：單格基礎買賣數量=1，數量遞增=2，代表第一個網格會買賣1個BTC，第二個網格會買賣1+2=3個BTC，第三個網格買賣1+2+2=5個BTC，以此類推。
高級設定：以上為基本參數設定，為用戶必填選項。為了頁面美觀，高級設定未全部顯示於頁面中，需用戶點擊後才會展開。高級設定中包含部分選填項目，用戶可依需求填寫。
高級設定參數解釋：
策略觸發價：當市場最新價小於等於觸發價格時，網格才會開始運行；觸發價需小於最新價，且位於網格區間的最低價與最高價之間。
止損價格：市場最新價小於等於該價格時觸發止損，必須小於下限價格。
止盈價格：市場最新價大於等於該價格時觸發止盈，必須大於上限價格。
結算選項（選填）
終止時賣出所持幣種：開啟時，當策略結束後將以市價賣出所持幣種兌換成USDT。
囤幣模式：開啟時，該策略網格收益將即時兌換成所選幣種。現貨網格囤幣模式指在幣本位下，長期看好幣價升值空間，於網格交易時將一買一賣產生的套利利潤，按市場最新價買入幣，將利潤換算成幣，長期持有。
開啟囤幣模式的網格策略，可在囤幣記錄中查看利潤買入換成幣的交易記錄。
註：當網格套利一買一賣利潤不足系統每次下單最小金額時，會暫時將利潤存儲，待利潤達到最小下單金額時才會按市場最新價買入幣。
溫馨提示：「終止時賣出所持幣種」與「囤幣模式」可同時選擇。
4.如何建立/終止現貨網格
4.1 如何建立現貨網格
您有三種建立模式：
1.智能建立：新手用戶可直接在推薦機器人區塊，採用7天/30天/180天的回測機器人，該機器人基於歷史行情與趨勢，結合智能演算法得出參數配置；
2.跟單建立：若智能建立無法滿足您的需求，可於推薦機器人區塊篩選優質用戶並複製機器人；
3.自訂建立：您可根據自身對震盪行情的區間判斷來設定參數與觸發條件，確認投資金額即可建立網格。
現貨網格自主建立流程
WEB端
交易機器人 - 現貨網格 - 選擇交易對 - Ultra Ai/手動配置網格 - 建立
APP端
交易機器人 - 建立機器人 - 現貨網格 - 選擇交易對 - Ultra AI/ 推薦機器人/手動配置網格 - 建立
您可隨時終止現貨網格機器人，請注意：
1.當現貨網格機器人確實不適合當前行情時，應及時停止運行；
2.現貨網格機器人並非超短線策略，大部分網格啟動後需一段時間運行，才能達到預期收益；
3.現貨網格機器人低買高賣的模式，決定了網格收益曲線應該是先降後升，機器人一開始虧損在理論上屬正常現象。
5.如何查看/提取現貨網格收益
WEB端：
進入我的機器人 - 進行中機器人 - 現貨網格，進入現貨網格機器人訂單，即可查看/提取現貨網格收益。
APP端：
交易 - 交易機器人 - 我的機器人 - 運行中 - 進入現貨網格機器人訂單，即可查看/提取現貨網格收益。
6.1 合理設定網格區間
網格區間即未來一段時間價格的波動範圍，也就是價格的上下限。若價格區間設定過窄，可設定的網格數量較少，容易波動出區間，導致網格策略失效；若價格區間設定過寬，對短期收益來說，容易錯失套利機會，因難以捕捉小幅波動，從而錯失收益。
此時，可輔以布林帶通道、ATR通道，或選擇較長週期的K線來設定指標（通常選日線或週線）協助判斷。以布林帶通道為例，其上下區間分別對應網格的上下限價格，布林帶結合高斯分布思想，假設價格未來會圍繞布林帶上下軌波動，突破上下軌的機率很小，而一旦價格突破後又容易回到軌道內，價格越往邊緣走的機率越小。因此以布林帶上下軌作為網格區間上下限，是一種簡單直接的方法。但在單邊上漲行情中，布林帶下軌開口較大，可能導致整個網格區間偏離，最終資金利用率較低，收益率也會降低。這時也可選擇ATR通道作為網格區間判斷指標，從下圖可見，ATR通道不會像布林帶那樣出現較大開口，通常可用週線ATR通道作為網格區間的上下限。
兩種方式確定網格區間：
1.利用布林帶
布林帶由三條線構成，上下兩條分別可視為價格壓力線與支撐線，中間為價格平均線。一般情況下，價格線在上下軌道間游走，且隨價格變化自動調整軌道位置。當帶寬變窄時，激烈的價格波動可能隨即發生；若高低點穿越帶邊線又立刻回到帶內，則可能產生回檔。
方法：直接尋找布林帶（boll）的上下區間，選擇對應週期布林帶的上下區間作為價格上下限參考。通常，標準差越大，涉及的價格區間越大。如圖為2倍標準差與3倍標準差下布林帶的應用情況，可見3倍標準差涵蓋的價格區間更大。
2.利用均幅指標（ATR）
ATR為一定時間週期內價格波動幅度的移動平均值，指標值越高，趨勢改變機率越高；指標值越低，趨勢移動性越弱，主要用於判斷買賣時機。
方法：將對應週期內ATR的價格上下限作為網格區間上下限。例如ATR(7)代表過去7天的平均真實波動率，可將這7天的價格上下限作為網格區間上下限。如下圖所示:
溫馨提示：ATR技術指標可於TradingView版K線圖下方技術指標圖示，搜尋並添加。
6.2 合理設定網格數量
網格數量即在價格上限與下限間設定的價格分割數，通常設定於2～200之間。網格收益=單個網格差價✖️單網格買入數量✖️已完成賣單數量。網格數量影響成交頻率，設定太多可能導致交易過於頻繁，設定太少則可能長時間無法成交。
具體來說，網格數量越多越密集，交易頻率越高，越能捕捉細微行情波動，成交頻率也高，但每筆交易金額較小，資金利用率降低，單格收益也較低，且頻繁交易導致手續費增加；
網格數量越少越稀疏，交易頻率低，無法捕捉細微波動，成交頻率降低，但可提高資金利用率，單格收益較高，同時手續費也較低。
以下圖為例，在同等條件下，網格數量多與少產生的差異。假設某用戶開了一單BTC/USDT網格，上限價格定於7000USDT，下限為1000USDT，並以6800建倉。
圖一中網格單分別在上下限間設置了2000/3000/4000/5000/6000共5條網格線。當BTC價格變動至6000、5000、4000、3000時掛買單，價格為3000、4000、6000、7000時掛賣單。
以此類推，每個賣出訂單都會掛上低於當前價格的買入訂單。當BTC價格高於7000或跌破1000時，策略會暫停。當BTC價格回落至網格區間時，策略繼續運行。
從圖一可見，價格曲線上下波動與網格線共產生27次交集，意味著網格交易共執行27次買入賣出，也就是捕捉到27次行情波動，賺取13次波動利潤，但因每格可用資金為1000U，單格收益較圖二低，且需支付27次手續費。
圖二中網格單分別在上下限間設置了3000/5000共2條網格線。當BTC價格變動至5000、3000時掛買單，價格為3000、5000、7000時掛賣單。以此類推，每個賣出訂單都會掛上低於當前價格的買入訂單。
當BTC價格高於7000或跌破1000時，策略會暫停。當BTC價格回落至網格區間時，策略繼續運行。從圖二可見，價格曲線上下波動與網格線共產生13次交集，意味著網格交易共執行13次買賣，也就是捕捉到13次行情波動，賺取13次波動利潤，但因每格可用資金為2000U，單格收益較圖一高，僅需支付13次手續費。
由圖一與圖二對比可知，網格數量越少，捕捉的波動行情越少。圖二因網格間距過大，錯過了2000、4000、6000價格位的波動機會，因此損失部分波動利潤。但圖一每格資金利用率低，且因交易頻繁，手續費更多，單格收益更少。因此網格數量多寡各有利弊，需根據時間週期長短權衡取捨。
6.3 降低費率
網格收益率=網格套利率-交易費率x2。
網格套利所得僅為毛利潤，需扣除該筆套利產生的手續費，剩餘才是純收益。因此用戶應盡量降低交易費用，以提升網格純收益。
降低交易手續費可透過以下方式：
1.選擇手續費低的幣種，Gate平台目前有部分零費率幣種，如BTC-USDT。
2.提升VIP等級，降低交易手續費。
3.在部分流動性佳的永續合約市場，可用永續合約替代現貨交易。
4.合理控制網格區間與數量，減少不必要的交易次數。網格區間、網格數量與交易費率三者環環相扣，合理設定區間與數量是前提。
7.現貨網格的自動移動網格功能
現貨網格高級設定中的【移動網格】功能，能讓機器人網格區間自動隨行情變化上移或下移。移動網格支援兩種觸發方式：均線移動與突破移動。
移動網格說明：運行網格後，若價格突破網格區間，機器人將依您選擇的移動方式自動調整網格區間，使網格區間隨行情上移或下移，有效避免踏空上漲行情或被套牢。
移動網格特點：
第一，網格區間最高價與最低價會以相同幅度移動。
第二，網格移動後，網格數量不變。
第三，因網格數量不變，單格收益率也不變。
移動網格觸發條件：
- 均線移動 當機器人建倉（或調整價格區間後），若最新價格處於網格區間外，且720分鐘均線漲跌幅達到設定比例，機器人會自動向上或下調整價格區間。720分鐘均線上漲時觸發網格上移，下跌時觸發下移。
- 突破移動 當機器人建倉（或調整價格區間後），若最新價格向上突破網格區間上限至少一個網格間距，網格會整體向上移動一格；若最新價格向下突破網格區間下限至少一個網格間距，網格會整體向下移動一格。移動後網格數量不變，並根據新價格區間繼續運行。
免責聲明
本文內容僅供參考與學習目的，不構成任何金融、投資、交易或法律建議，也不構成購買或出售任何虛擬資產的要約或邀請。Gate 對文中資訊的準確性、完整性或時效性不作任何明示或暗示的保證。產品功能、介面、規則及費率等資訊可能隨時更新或調整，請以 Gate 平台的最新公告及實際頁面展示為準。
虛擬資產投資涉及高風險，價格可能出現大幅波動，您可能損失全部投入資金。請在充分了解相關風險的基礎上，根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。如有需要，建議您諮詢獨立的專業財務或法律顧問。
有關更多風險資訊，請參閱 Gate《風險警示》及《用戶協議》。
