pedma

tôi đã bắt đầu hiểu một cách thực tế vấn đề của việc quá nhiều lý thuyết và quá ít hành động
khi tôi bắt đầu xây dựng hạ tầng giao dịch mới này, tôi khởi động với mục tiêu có được thứ cơ bản nhất mà tôi có thể đưa vào sản xuất càng sớm càng tốt
ban đầu nó chỉ là một mô hình định hướng long/short đơn giản, bây giờ thì nó đã là thứ khác
nhưng chỉ bây giờ tôi mới làm việc ngược lại, để tìm ra các vấn đề mà nhiều trader đầy tham vọng (rất nhiều người trên các diễn đàn quant) cố gắng tự sửa ngay từ đầu
ví dụ như tuần này trọng tâm của tôi là giảm churn/turnover
chắc hẳn đây là thứ nên được tối ưu t

đây là mức trượt giá trên 3 sàn mà bây giờ tôi chủ yếu giao dịch: hyperliquid, extended và .
hyperliquid và median của extended rất gần nhau.
có thể ngớ ngẩn, nhưng tôi nghĩ là do việc extended chỉ chấp nhận các lệnh kiểu “limit-type”. nhưng hyperliquid cũng có cơ chế tương tự tại market_open, nơi SDK chuyển chúng thành lệnh limit IOC với bộ đệm trượt giá 5% (lẽ ra tôi phải biết, nhưng thật sự tôi đã không biết).
nó thực sự tệ.
điều thú vị là tôi giao dịch các kích thước tương đối tương tự trên extended so với trên hyperliquid, nên không phải là vấn đề do quy mô.
cũng thú vị nếu nhìn từ góc độ

Công việc trong tuần này là giảm tình trạng biến động doanh thu.
Có 2 đòn bẩy mà tôi có thể thử để làm mượt hơn.
a) tín hiệu thực tế
b) dự báo biến động
Tôi bắt đầu với tín hiệu vì như có thể thấy, nó khá “bập bềnh” ngay cả ở cấp độ danh mục đầu tư. Tôi đã từng làm một số việc trong quá khứ để làm mượt nó, nhưng nói thật là tôi chưa xem xét vấn đề này với mức chi tiết mà lẽ ra tôi nên làm.
Tín hiệu vẫn khá bập bềnh và tôi chắc rằng mình có thể cải thiện một chút mà không phải “đánh đổi” quá nhiều so với những gì tín hiệu cung cấp.
Ước tính biến động cũng là một lựa chọn, nhưng đó là điều mà tô

một lỗi “edge case” khác mà tôi phát hiện hôm nay.
hôm nọ tôi đang chuyển tiền qua lại, và có vẻ là tôi đã không để đủ phần đệm trên một tài khoản phụ mở rộng.
khi nó đang thực thi các lệnh, nó bị hết ký quỹ, và các vị thế được điền một phần được ghi nhận là “hoàn tất” do cách mà thông tin được nhận từ exchange API.
tôi có một phương thức để xử lý các vị thế chỉ được điền một phần và chúng được phân loại đúng như vậy, đồng thời tôi nhận được cảnh báo, NHƯNG khi xét các trường hợp điền một phần do kiểm soát ký quỹ, thì có vẻ là nó bị hỏng.

Xem “Odyssey” vào nửa đêm nay trên IMAX. Thời gian thì khá tệ nhưng đây là chỗ duy nhất trong IMAX tuần này không phải hàng ghế dưới cùng, nhìn lên màn hình.
Vì mỗi ngày tôi đi ngủ lúc 9-10 giờ tối, chắc sẽ rất thú vị. Đây không phải lần đầu tôi ngủ gật và bỏ lỡ một bộ phim.

khoảng 42 lỗi lặp lại mà agent của tôi đang báo cáo mỗi ngày. các lỗi này tạo ra hàng nghìn dòng.
đi theo danh sách từ tần suất xuất hiện cao nhất đến thấp nhất, và tôi đã giảm từ gần 4k cảnh báo mỗi ngày xuống còn 11.
vẫn ở #15 nhưng sẽ dọn sạch hết; chỉ là nhiễu ở phía sau.

tôi nghĩ để có thể xử lý tốt các biến động của việc giao dịch toàn thời gian, mọi người cần nhìn vào tỷ lệ giữa lợi nhuận trung bình hàng tháng và chi phí sinh hoạt.
hiện tại của tôi nằm trong khoảng tỷ lệ 5-10x. nghĩa là, mỗi tháng, trung bình tôi đã có thể tạo ra tương đương 5-10 tháng chi phí.
rõ ràng đây là các con số từ quá khứ, và là mức trung bình; có vài tháng màu đỏ, v.v., và ý tưởng rằng tôi sẽ duy trì được lợi thế (edge) luôn mang tính suy đoán.
có những giai đoạn mà mức trung bình 6 tháng đó âm, nhưng tôi nghĩ với những thay đổi tôi đã thực hiện kể từ giai đoạn đó, các giai đoạn nh

Cơ cấu danh mục của tôi vài ngày qua đang ngả xanh một chút.
Điều thú vị là sự chênh lệch giữa quy mô danh nghĩa ròng, đang -82% vị thế short, và quy mô đã điều chỉnh theo biến động (vol), lại là 7,8% vị thế long ròng.
Nghĩa là dù danh mục của tôi đang nghiêng nhẹ về net long, thì trên cơ sở điều chỉnh theo vol, tài sản phía short có biến động thấp hơn nhiều so với tài sản phía long, nên phía short đang chiếm tỷ trọng danh nghĩa lớn hơn.
Điều có thể gây hại cho tôi là nếu kịch bản này bị đảo chiều—và phần “rác” mà tôi đang short bắt đầu được chú ý nhiều—rồi mọi thứ lại bơm cùng lúc, thì tôi sẽ

khi môi trường pháp lý ở châu Âu ngày càng siết chặt, tôi thận trọng hơn bằng cách lưu dữ liệu thường xuyên hơn, đối chiếu các giao dịch của mình và đảm bảo rằng mọi thứ đều có thể giải thích được trong một cuộc kiểm toán trong tương lai.
ví dụ, trên Hyperliquid tôi chỉ có thể quay lại khoảng 10k bản ghi giao dịch. với tôi thì con số này đủ dùng khoảng 3 tháng và tôi cũng đã không thể quay lại xa hơn nữa. nếu tôi cần chứng minh các giao dịch từ các giai đoạn trước và tôi không có một cơ sở dữ liệu lưu toàn bộ lịch sử, tôi sẽ không thể chứng minh các nghiệp vụ mà tôi đang báo cáo.
tôi không cần

một lệnh perma bid trên cổ phiếu và chúng tôi quyết định giao dịch việc này.