Cơ cấu danh mục của tôi vài ngày qua đang ngả xanh một chút.

Điều thú vị là sự chênh lệch giữa quy mô danh nghĩa ròng, đang -82% vị thế short, và quy mô đã điều chỉnh theo biến động (vol), lại là 7,8% vị thế long ròng.
Nghĩa là dù danh mục của tôi đang nghiêng nhẹ về net long, thì trên cơ sở điều chỉnh theo vol, tài sản phía short có biến động thấp hơn nhiều so với tài sản phía long, nên phía short đang chiếm tỷ trọng danh nghĩa lớn hơn.
Điều có thể gây hại cho tôi là nếu kịch bản này bị đảo chiều—và phần “rác” mà tôi đang short bắt đầu được chú ý nhiều—rồi mọi thứ lại bơm cùng lúc, thì tôi sẽ trải qua vài ngày khá tệ, và các vị thế long mà tôi hiện đang nắm không thể bù đắp được.
Nhưng có lẽ đó là vấn đề của việc ước lượng thô về biến động tương lai: tôi vừa “lướt sóng” xong.