#WCTCS9 На першій половині я заробляв завдяки ринку, а втрачав через брак дисципліни｜Мій розбір WCTC S9 і план на другу половину

Перша половина: три здобутки й одна найболючіша втрата

Здобуток перший: мультиактивний формат змусив мене відірватися від графіка BTC. Цього разу змагання охоплювало спотову торгівлю, ETF, акції, контракти й TradFi. Уперше я спостерігав за рухом акцій компаній зі сфери ШІ та корейських акцій разом із криптовалютами — і лише тоді зрозумів, що схильність до ризику передається тією самою лінією, просто з різницею в часі.

Здобуток другий: таблиця лідерів допомогла мені побачити власні слабкі місця. Я не надто швидко реагую і мені не підходить стежити за графіками на 5-хвилинному таймфреймі. У першій половині я намагався збільшити обсяг торгів, щоб потрапити до рейтингу, але в результаті комісії з’їли прибуток, а емоції затьмарили судження. Розуміти, чого не варто робити, цінніше, ніж знати, що можна робити.

Найболючіша втрата: за останні 48 годин перед завершенням рейтингового етапу я збільшив плече з 3x до 8x, бо подумав: «Ще трохи — і потраплю до рейтингу». У результаті один зворотний різкий рух ціни забрав половину прибутку за попередні два тижні. У розборі я написав лише одне речення: ця угода не входила до плану — кнопку підтвердження натиснув я сам.

Отже, підсумки першої половини зрозумілі: заробив завдяки ринку, втратив через брак дисципліни.

Ціль на другу половину: не гнатися за місцем у рейтингу, а дотримуватися трьох червоних ліній

15 днів (11/10–11/25 16:00). У цій половині на командний залік припадає 55% призового фонду, але я не змагатимуся в трьох рейтингах — лише в рейтингу прибутковості. Причина проста: гранична віддача від гонитви за обсягом торгів зменшується, а витрати відомі наперед; гранична віддача в рейтингу прибутковості залежить від якості позицій, а це можна контролювати.

Цілі зафіксовані: максимальна просадка — не більше 8%; ризик на одну угоду — не більше 2% капіталу; щоденний рівень виконання — частка угод за планом має перевищувати 80%.

Логіка входу: чому я торгуватиму лише дві моделі

① Відкат у напрямку тренду. Причина: рівень стоп-лосу визначається структурою, а не відчуттями; співвідношення ризику й потенційного прибутку можна розрахувати ще в момент входу. Під час змагання найгірше — «втратити й не розуміти, що пішло не так», а точку, де відкат перестає бути актуальним, визначити найпростіше.

② Хибний пробій діапазону. Причина: мої контрагенти — короткострокові трейдери, які женуться за пробоєм. Їм доводиться ставити стоп-лоси в найгірших місцях, а я можу зайняти протилежну позицію. Це не прогнозування напрямку, а використання дій, до яких інших змушують обставини.

Три умови-фільтри, якщо хоч однієї немає — не входжу:
Розташування: ціна має бути поблизу ключового рівня; якщо відхилення перевищує 1 ATR, не женуся за нею;
Тригер: потрібне підтвердження закриттям свічки, не враховую прокол усередині сесії — довгі тіні свічок під час змагання трапляються постійно;
Скасування сценарію: стоп-лос ставлю за межами структури, а не на рівні, якого можуть досягти емоції.

Є ще два обмеження за часом: увечері 11/10 виходить CPI, а 11/17 — звіт про прибутки Nvidia; за 2 години до і після не відкриваю нових позицій (не можна перекладати невизначеність на розмір позиції). Під час азійської сесії ліквідність низька, тому не торгую на пробій.

Розмір позиції визначаю за структурою, а не за впевненістю: для тієї самої моделі ширший стоп-лос означає меншу позицію, а вужчий дає змогу збільшити її.

Наостанок

Найпрактичніше, чого я навчився в першій половині: під час змагання найбільший суперник — не десять тисяч учасників у таблиці лідерів, а власна рука.

Через 15 днів я хочу мати не місце в рейтингу, а зберегти рахунок, систему й дисципліну.

Яке правило ти плануєш змінити в другій половині?