Блокчейн-транзакцій в автоматизації: аналіз Боти-сендвічі

На фоні все більшого поширення технології Блокчейн екосистема криптовалютних торгів також швидко розширюється. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам у децентралізації та прозорості стають важливими платформами для торгівлі цифровими активами. З розвитком ринку з'являються різноманітні інструменти автоматизованої торгівлі. Максимально можливі витягуємi значення (MEV) боти - це автоматизовані програми, що використовуються для виконання стратегій і інших торгових стратегій у мережі Блокчейн. Вони витягують максимальну цінність, перетасовуючи, вставляючи або затримуючи Блокчейн-транзакції. У цій статті буде детально проаналізовано визначення, принципи, реалізація, фактори та напрямки оптимізації кліщових ботів.

З розвитком технологій та попитом на ринку, боти для трейдингу також еволюціонували в кілька типів, щоб відповідати різним торговим умовам та стратегіям. Ось кілька поширених типів ботів для трейдингу:

1. Сэндвічний затискач Бот: шляхом прослуховування великих замовлень у торговому пулі, раніше подає транзакцію з вищою комісією Gas, перш ніж ці замовлення офіційно потраплять у Блокчейн, завершуючи транзакцію до користувача. Ця стратегія передбачає вставлення транзакцій до та після цільової транзакції (попереднє та післяблокування), щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.

2. Бот для арбітражу: зосереджений на отриманні прибутку за рахунок різниці цін між DEX. Він купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток. Ця стратегія зазвичай вимагає, щоб бот міг швидко визначати зміни цін між різними біржами та швидко виконувати угоди.

3. Нові токени випускаючі Боти: зосереджені на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початку, коли новий токен з'являється на DEX, ціна зазвичай нестабільна та сильно коливається. Кліщові боти швидко купують токен, як тільки він з'являється, і продають його після зростання ціни для отримання різниці. Цей тип ботів потребує високої уваги до динаміки випуску нових проектів та здатності швидко робити замовлення.

4. Арбітражні Боти для ліквідності: здійснюють арбітраж, переміщуючи активи між різними ліквіднісними Блоками. Вони шукають цінові розбіжності між різними Блоками, виконують операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від Ботів ефективного управління ліквідністю і швидкої реакції на зміни цін всередині Блоків.

5. Боти для арбітражу з використанням миттєвих кредитів: використовують особливості миттєвих кредитів для проведення торгівлі. Миттєвий кредит дозволяє користувачам позичати великі суми грошей в одній угоді без застави. Боти можуть використовувати ці кошти для маніпулювання ринковими цінами за короткий проміжок часу для досягнення арбітражу. Наприклад, використовуючи миттєвий кредит, щоб підвищити ціну в одному пулі, а потім отримати прибуток в іншому пулі.

6. Трикутний арбітражний бот: включає торгівлю між трьома різними парами токенів для використання різниць у курсах для отримання прибутку. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім повторної торгівлі C/A для досягнення прибутку. Цей тип бота потребує складних обчислень та швидкої здатності до виконання угод.

Ця стаття в основному аналізує боти для сендвічів.

Один, Боти для сендвічів

Сендвічний затискач Бот є інструментом автоматичної торгівлі, спеціально розробленим для отримання прибутку через фронт-ранінг на децентралізованих біржах. Він швидко захоплює можливості угод на Блокчейн, здійснюючи торгівлю до або після цільової угоди, таким чином заробляючи на різниці цін. Основою сендвічного затискача Бота є висока ефективність та швидкість у завоюванні торгових переваг.

Два, принцип роботи бота-сендвічі.

Прибуткові операції роботи з сендвічами ґрунтуються на таких основних принципах:

1. Передній пробіг: Поки інші користувачі подають купівельні замовлення, але ще не були упаковані майнерами в Блок, Боти купують цільові токени за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконуються і ціна зростає, Боти швидко продають, щоб отримати прибуток.

2. Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають їх за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, боти знову купують їх за нижчою ціною, тим самим отримуючи прибуток.

Так званий кліпсер - це користувачі торгівлі, які отримують прибуток від різниці цін. Успіх кліпсер-ботів залежить від точного визначення моменту торгівлі та високого пріоритету виконання угод.

Три, реалізація ідеї

1. Реальний моніторинг угод:

   • Використовуйте WebSocket для підключення до Блокчейн-вузла та в режимі реального часу слідкуйте за транзакціями, які чекають на упаковку.
   • Відфільтрувати цільові угоди, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, визначити угоди, пов'язані з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтрувати угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди з власною адресою, щоб запобігти зацикленню, викликаному самостійними угодами.

3. Динамічна корекція ціни Gas:

   • Вручну встановіть вищу ціну Gas, щоб майнери пріоритетно обробляли транзакції Ботів, щоб виконати їх перед звичайними користувачами.

4. Декодування транзакційних даних:

   • Використовуйте інтерфейс смарт-контрактів (наприклад, Interface в ethers.js) для декодування даних транзакцій, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Чотири, кодова концепція

Вибрано wss, наданий певним вузлом, скрипт реалізовано за допомогою ethers.js:

1. Створіть прослуховуючий ws-сервіс:

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Виберіть ці транзакції:

Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Потрібен ще один спосіб для визначення напрямку торгівлі, вручну встановити ціну Gas:

Javascript функція calculate_gas_price(дія, сума) { якщо (дія === "купити") { return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei } else { повернути amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. decode торговий метод, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

П'ять, фактори прийняття рішень

Ефективність і успіх бота-щипців тісно пов'язані з кількома факторами:

1. Швидкість торгівлі:

   • Мережева затримка та швидкість реагування вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може зменшити затримку.

2. Газові витрати:

   • При завоюванні пріоритету у торгівлі, витрати на Gas є важливим фактором. Занадто високі витрати на Gas можуть з'їсти прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Низька ліквідність може призвести до збільшення сліпих цін або невдачі угоди.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Боти повинні мати базову здатність перевіряти код контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище:

   • На ринку можуть бути кілька боти, які одночасно змагаються за прибуткові можливості. Зі зростанням конкуренції ймовірність успішної торгівлі та прибуток можуть постраждати.

Висновок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки实时分析у та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на ринку. Однак,夹子 Боти також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвесторам потрібно всебічно оцінити технологічну реалізацію, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб залишатися конкурентоспроможними на постійно змінюючомуся криптовалютному ринку. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням DeFi екосистеми,夹子 Боти матимуть можливість реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.