最近กลุ่มถามว่า oscillator คืออะไร แล้วหลายคนดูเหมือนยังสงสัยอยู่ ลองมาคุยกันสักหน่อยเกี่ยวกับ Stochastic Oscillator ซึ่งเป็นเครื่องมือโปรดของนักเทรดเรา

พูดง่ายๆ Stochastic Oscillator (STO) คือเครื่องชี้ที่บอกว่าราคาปิดปัจจุบันอยู่ตรงไหนในช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดที่ผ่านมา ค่ามันอยู่ระหว่าง 0-100 ถ้าราคาอยู่ใกล้สูงสุด ค่า STO ก็จะเข้าใกล้ 100 ถ้าอยู่ใกล้ต่ำสุด ก็จะเข้าใกล้ 0 ง่ายใช่ไหม

สิ่งที่ดีของ oscillator ตัวนี้คือมันช่วยบอกว่าราคาถูกหรือแพง ถ้า %K (เส้นหลัก) ขึ้นไปเกิน 80 แสดงว่าซื้อมากเกินไป (Overbought) ถ้าต่ำกว่า 20 แสดงว่าขายมากเกินไป (Oversold) ส่วน %D เป็นค่าเฉลี่ยของ %K ที่ช่วยให้เห็นโมเมนตัมได้ชัดขึ้น

วิธีคำนวณมันไม่ยุ่งเหย่า สูตรคือ %K = [(C - L14) / (H14 - L14)] × 100 เมื่อ C คือราคาปิด L14 คือต่ำสุด 14 ช่วงเวลา H14 คือสูงสุด 14 ช่วงเวลา แล้ว %D ก็คือค่าเฉลี่ย 3 วันของ %K เท่านั้น

ในการใช้งาน oscillator นี้ช่วยได้หลายอย่าง ถ้า %K ตัด %D ขึ้น มันบอกว่าโมเมนตัมกำลังแข็งขึ้น ถ้าตัดลง ก็คือโมเมนตัมอ่อนลง นอกจากนี้ยังดูสัญญาณขัดแย้ง (Divergence) ได้ เช่นราคาขึ้นแต่ %K ลง หรือราคาลงแต่ %K ขึ้น สิ่งเหล่านี้มักบ่งบอกว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยน

แต่ก็มีข้อจำกัดนะ ตัว oscillator นี้เกิดสัญญาณหลอกได้บ่อย ใช้ข้อมูลไม่มากเท่าตัวอื่น และมันช้า (Lagging) ดังนั้นห้ามใช้มันคนเดียวแน่ๆ ต้องรวมกับเครื่องมืออื่น

วิธีใช้ที่ได้ผลคือรวม Stochastic กับ EMA เพื่อบอกแนวโน้ม แล้วใช้ %K ตัด %D เป็นจุดเข้า หรือรวมกับ RSI เพื่อยืนยันจุดกลับตัว หรือแม้แต่ใช้กับ MACD ก็ได้ ลองทดสอบดูว่าชุดไหนเหมาะกับสไตล์เทรดของตัวเอง

ข้อสำคัญ Fast Stochastic และ Slow Stochastic ต่างกันตรงที่ Slow Stochastic คำนวณจากค่าเฉลี่ยของ Fast Stochastic ทำให้มันเรียบกว่า และให้สัญญาณช้ากว่า ถ้าชอบสัญญาณเร็วใช้ Fast ถ้าชอบแม่นยำกว่าใช้ Slow

สุดท้าย oscillator คืออะไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันยังไง ถ้าใช้ถูกวิธี paired กับเครื่องมืออื่น และปรับค่า Timeframe ให้เหมาะ มันจะช่วยให้เทรดได้แม่นขึ้น แต่ห้ามลืมว่ามันเป็นแค่เครื่องมือ ไม่ใช่ลูกศร magic ที่บอกทิศทางราคา ต้องรวมการจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์อื่นๆ ด้วย