StatArb

أحدث مقالة صدرت حيث نقوم بإصلاح LTR وجعلها تتفوق فعليًا على المعيار الأحدث.
النسخة الحالية من الأدبيات تعاني من أداء أقل بكثير من المعيار لذا نقوم بتعديل الهدف والتوسع لتطوير نموذج جديد يتفوق على النماذج الحالية.

إليك مثال على كيفية تدهور ألفا مع تقليل التداول للأصول ذات السيولة المنخفضة.
هذه هي أداء قبل الرسوم لألفا cross_ex_std_1w.
إنها الانحراف المعياري للحجم عبر البورصات لعلامة زمنية معينة، ثم يتم حساب المتوسط على مدار الأسبوع الماضي.
ببساطة، مدى اتفاق البورصات، يمكنك أيضًا استخدام حجم الفتح والإغلاق، وهو حوالي ارتباط 0.86 إذا استبدلته بحجم الفتح والإغلاق.
من الواضح جدًا أنه مع تداول أصول ذات سيولة أقل وفروق سعر أعلى، يصبح من الأصعب والأصعب تحقيق الربح من الإشارة، وتصبح النتائج أسوأ.
يبدأ عند 2 شارب وينتهي عند 0.3 شارب لأفضل 30 (حسب القيمة السوقية).
مثال على كفاءة الألفا.

نسيت الهدف رقم 2