SergioTesla

$BTC
لاحظت للتو أن مؤشر RSI اليومي أغلق فوق 70 أمس، وهو ما يُعد تاريخياً، خلافاً للاعتقاد الشائع، إشارة صعودية.
شهدنا 37 حالة تاريخية أغلق فيها مؤشر RSI اليومي فوق 70، انتهت 78% منها على ارتفاع بعد 30 يوماً.
يوضح الرسم البياني أدناه متوسط العوائد للفترات المستقبلية المختلفة ومستويات RSI. فعلى سبيل المثال، نرى أن متوسط العائد بعد 30 يوماً من إغلاق RSI فوق 70 يبلغ +10.7%.
بوجه عام، يُعد RSI في منطقة التشبع الشرائي إشارة إلى الزخم، وليس إشارة إلى العودة إلى المتوسط.

$BTC
لاحظت للتو أن مؤشر RSI اليومي أغلق فوق 70 أمس، وهو - خلافاً للاعتقاد الشائع - صعودي تاريخياً.
شهدنا 37 حالة تاريخية أغلق فيها مؤشر RSI اليومي فوق 70، انتهت 78% منها على ارتفاع بعد 30 يوماً.
تُظهر الخريطة أدناه العوائد الوسيطة لفترات الاستشراف المختلفة ومستويات RSI.
لكن عموماً، يُعد RSI في منطقة التشبع الشرائي إشارة إلى الزخم، وليس إلى الارتداد نحو المتوسط.

$BTC
لا أضع عادةً أهدافاً سعرية، لكن هدفي التالي لعملة Bitcoin في السوق الصاعدة يبلغ نحو 175 ألف دولار.
يمكنني شرح الحسابات، لكنني أعرف أن معظم الناس لا يهتمون بها على أي حال.
لذلك، وباختصار، يستند النموذج أساساً إلى أربعة مبادئ:
1. ملاحظة: شهدت Bitcoin تناقصاً في العوائد بين الدورات.
2. ملاحظة: ارتفع الاحتفاظ بالعوائد من نحو 0.16 إلى نحو 0.33 في آخر دورة مكتملة.
3. افتراض: لا يمكن للاحتفاظ بالعوائد أن يتجاوز 1 بشكل مستدام، وإلا سيتحول تناقص العوائد في نهاية المطاف إلى عوائد متزايدة.
4. افتراض: لذلك، يجب أن يتناقص نمو الاحتفاظ نفسه وأن يقترب من 1 بمرور الوقت.
هل يعني هذا أنني سأنتظر حتى $175k

$BTC
يبدو هذا حتى الآن اختراقاً قوياً للنطاق السفلي. وإذا استمر، فإن التاريخ يعطينا فكرة تقريبية عن المدة التي قد تستمر فيها المرحلة الاتجاهية.
باستخدام بعض الإحصاءات البسيطة، نعلم أن اختراقات بيتكوين تميل إلى أن تكون قصيرة نسبياً. خلال السنوات الثلاث الماضية:
- قضى السعر 83.1% من الوقت داخل نطاقات مؤكدة
- قضى السعر 16.9% من الوقت خارج نطاقات مؤكدة
بعبارة أخرى، من كل 100 يوم، لا يُقضى سوى نحو 17 يوماً في مرحلة الاختراق الفعلية، حيث يبحث السعر عن منطقة قيمة جديدة.
والآن لنطبق هذه النسبة على النطاق الذي نحاول اختراقه حالياً:
- استمر النطاق 75 يوماً
- إذا كانت 75 يوماً تمثل 83%، فستكون الدورة الك

يوضح مثال نطاق عام 2024 هذا بشكل جيد سبب عدم رغبتك في تحديد هيكل السوق عندما يكون السعر داخل نطاق.
بحلول الوقت الذي "ينكسر" فيه الهيكل صعوداً أو هبوطاً، يكون السعر قد وصل بالفعل إلى الجانب الآخر من النطاق ويصبح مستعداً للانعكاس.
لذلك، لن يفيدك كسر مؤكد لهيكل السوق، بل سيتركك متأخراً خطوة واحدة. وهذا صحيح بوضوح حتى يخرج السعر أخيراً من النطاق، لكنك بحلول ذلك الوقت ستكون قد أخطأت عدة مرات.
هذا أحد الأخطاء الرئيسية التي يرتكبها الناس عند تحديد هيكل السوق.
فهم لا يدركون الحالة الثالثة والأهم لهيكل السوق: حالة محايدة أو حالة محصورة ضمن نطاق.
وكما نعلم الآن، يحدث ذلك على الأطر الزمنية الأعلى في أكثر

$BTC
لست مهتماً بأي شيء حتى نصل إلى 61.2 ألفاً (قيعان النطاق المحلي) أو 66.9 ألفاً (قمة النطاق المحلي).
في غضون ذلك، أعمل على أتمتة نظام هيكل السوق والنطاق لديّ، وكالعادة، تدعمه البيانات وتفسّره.

$BTC
هذه هي أكثر 4 أسابيع تشابهًا من حيث حركة السعر. كما ترى، جميعها كانت فحسب نطاقًا لبقية الأسبوع.
يُعد نطاق محلي هنا أمرًا طبيعيًا تمامًا، لذا لا أتوقع الكثير من بقية هذا الأسبوع بناءً على ذلك.
وكما نعلم، ربما تكون هناك تقلبات قادمة في الأسبوع المقبل. الهدوء قبل العاصفة.

$BTC
قاع السوق الهابطة

$BTC
CPI للتو جاء أقل برودة من المتوقع. وبحسب المعرفة الشائعة، فهذا أمر صعودي بالنسبة إلى Bitcoin.
لكن هل هو بالفعل كذلك؟
تشير البيانات إلى نعم، إنه كذلك بالفعل.
فيما يلي نرى آثار صدور CPI أقل سخونة مقارنةً بصدور CPI أكثر سخونة.
خلال الأسبوعين المقبلين، وعند محطات مختلفة، يمكننا أن نرى أن Bitcoin:
- يغلق بشكل صعودي في كثير من الأحيان
- يحقق عوائد وسطية أفضل
- يصل إلى قمم سعرية أعلى
- تتسم عمليات هبوطه بتراجعات أقل عمقاً
على سبيل المثال، يمكننا أن نرى أنه بعد 3 أيام من صدور CPI أكثر برودة، كان السعر أعلى من حيث بدأ بنسبة 65% من المرات، مقارنةً بـ 43% لصدور أكثر سخونة — أي بنسبة أعلى قدرها 22%.

$BTC
اختار أفضل 10 أسابيع الأكثر تشابهاً من PA والتي شهدت أيضاً تفريغ إفتتاحية يوم الإثنين.
- قام جميع العشرة بإسقاط القمة الأسبوعية لاحقاً
- لم تكن القاع قد ظهر بعد لدى أيٍّ منها أيضاً
- أغلقت 9 من كل 10 بشكل صعودي
غالباً لا يمكن الوثوق بتحركات بدايات يوم الإثنين.

مرحباً بالجميع.
عدت أمس من كمين للتجديف بالكاياك والتخييم لمدة 4 أيام في السويد.
لا هاتف، ولا كهرباء؛ عدنا تماماً إلى الأساسيات.
أستطيع أن أوصي بشدة الجميع بأن يذهبوا تماماً دون اتصال لمدة يومين.
لا تدرك الأثر المُرهِق للبقاء على اتصال باستمرار حتى تقوم بإيقاف ذلك لعدة أيام.
يسمح لعقلك بأن يسترخي ويتأمل الأمور ويعيد التفكير، وفهم أننا لم نُصمَّم لنكون باستمرار “متصلين”.
إنه مثل الخضوع لـ“ديتوكس” من الكحول عندما تشرب أكثر من اللازم: لا يتعين عليك فعله لبقية حياتك، لكنّه يعمل كإعادة ضبط قوية لتتعلم كيف توازن.
كما أنه أمر جميل أن تعيش الطريقة القديمة للحياة: عندما لا توجد هواتف، تقض

$BTC
بالنظر إلى ما يحدث عادةً بعد مسح القاع السابق، يمكننا تحديد الأهداف المنطقية لهذه الحركة الصاعدة.
ما قمت به هو تحديد جميع المرات السابقة التي تم فيها وضع أدنى نقطة بعد المسح خلال أول 2.5 ساعة بعد المسح.
ثم نظرت إلى أين ومتى يتم عادةً وضع القمم لهذه الأحداث: 50% من الأحداث المماثلة وضعت القمة الأسبوعية عند 61 ألف.
إذا نظرنا إلى القمة الحالية:
- 77% من مسوحات القاع الأسبوعي (مع قاع متزامن في التوقيت) وضعت القمة أعلى من القاع الأسبوعي
- 86% من مسوحات القاع الأسبوعي وضعت أعلى نقطة لاحقًا
هذه الإحصائيات تغطي اليومين التاليين لمسح القاع الأسبوعي.
بمعنى آخر: طالما أن القاع صامد، يمكننا توقع مزي

$BTC
صباح الخير.
- 100% من الأسابيع التي تغلق على أنها صاعدة تضع أدنى مستوى أسبوعي أدنى من الافتتاح
- 87% من الأسابيع التي تغلق على أنها صاعدة تضع أدنى مستوى أسبوعي لاحقًا.
الأدنى الأسبوعي ليس في

$BTC
اليوم هو الثلاثاء: على مدار العام الماضي، كان هذا هو اليوم الذي أغلق فيه السوق بشكل هبوطي أكثر من غيره.

$BTC
يختبر كل متداول سيناريوهات في ذهنه. على سبيل المثال، "ماذا لو قمنا بالدوران لأسفل لاقتناص أدنى سعر اليوم؟"
لقد أنشأت شيئًا يُظهر لك كيف يبدو السيناريو فعليًا استنادًا إلى أيام مماثلة في التاريخ.
يبحث عن أيام ذات ملف تعريف حركة سعرية مطابق، ثم يضع فوقها مسار النتائج الناجحة التي اتخذتها. في هذه الحالة: اقتناص أدنى سعر يومي.
في هذا المثال: الأيام التي انتهت باقتناص أدنى سعر يومي عادةً ما كانت تتجمع بين الساعة 8 صباحًا و1 ظهرًا بالتوقيت العالمي، ثم تتسارع نحو القيعان بعد الساعة 1 ظهرًا.
لا يحدث ذلك إلا بنسبة 27% من الوقت، وليس إعدادًا عالي الاحتمالية بحد ذاته. لكن الآن أنت تعرف كيف يجب أن يك