1.ما هي قناة كيلتنر
قناة كيلتنر هي مؤشر تحليل فني يُستخدم على نطاق واسع في مختلف أنواع الأسواق المالية، مثل سوق العملات المشفرة، للتعرف على فرص الشراء والبيع المحتملة.
2.مؤشر قناة كيلتنر
تعريف المؤشر
تتكون قناة كيلتنر من ثلاثة خطوط: الخط العلوي (upper rail)، الخط الأوسط (middle rail)، والخط السفلي (lower rail). يعتمد المؤشر على ثلاثة معايير رئيسية: فترة المتوسط المتحرك، فترة مؤشر ATR، ومعامل انحراف ATR. يمثل المتوسط المتحرك للفترة المحددة الخط الأوسط، بينما يتم تشكيل الخط العلوي بإضافة مؤشر ATR مضروبًا بمعامل الانحراف إلى الخط الأوسط. أما الخط السفلي فيتكون بطرح مؤشر ATR مضروبًا بمعامل الانحراف من الخط الأوسط.
Center of gravity moving average oscillation index parameter
p1 = 50 # الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك
p2 = 10 # الفترة الزمنية لـ ATR
p3 = 2.0 # معامل الانحراف لـ ATR
الصورة 1: مؤشر قناة كيلتنر
(Keltner Channel Indicator)
الخط الأزرق في الصورة
مؤشر اتجاه
CCI (CCI Trend Indicator)
هذا المؤشر هو نسخة معدلة من مؤشر CCI التقليدي، حيث يتضمن مقارنة ثانوية. يحتوي المؤشر على معلمتين: فترة CCI وفترة ATR (مع ملاحظة أن فترة ATR هنا تختلف عن فترة ATR المستخدمة في قناة كيلتنر).
مبدأ عمل مؤشر اتجاه
CCI
1.عندما يكون CCI الحالي أقل من 0
تكون صيغة حساب المؤشر كالتالي:
max(cci_filter[i-1], low[i] - atr[i])
2.عندما يكون CCI الحالي أكبر من 0
تكون صيغة حساب المؤشر كالتالي:
min(cci_filter[i-1], high[i] + atr[i])
cci_filter[i-1]:
قيمة مؤشر اتجاه CCI للحظة السابقة.
high[i]: أعلى سعر للشمعة الحالية (k line).
atr[i]: قيمة ATR للشمعة الحالية (k line).
معايير مؤشر اتجاهCCI
p1 = 32 # فترة CCI
p2 = 6 # فترة ATR
الصورة 2: مؤشر اتجاهCCI (CCI Trend Indicator)
الخط الأصفر في الصورة
شرح معايير قناة كيلتنر
3.1شروط فتح الصفقات
شروط فتح الصفقات الطويلة:
1.فتح صحيح:
عندما ينخفض السعر أدنى من الخط السفلي لقناة كيلتنر، لن يتم فتح أي صفقة. يتم فتح الصفقة فقط بعد أن يعبر السعر الخط السفلي لقناة كيلتنر من الأسفل إلى الأعلى.
2.عندما يكون مؤشر اتجاه CCI في حالة أفقية، أي:
cci_trend[-2] = cci_trend[-1].
شروط فتح الصفقات القصيرة:
1.فتح صحيح:
عندما يرتفع السعر فوق الخط العلوي لقناة كيلتنر، لن يتم فتح أي صفقة. يتم فتح الصفقة فقط بعد أن يعبر السعر الخط العلوي لقناة كيلتنر من الأعلى إلى الأسفل.
2.عندما يكون مؤشر اتجاه CCI في حالة أفقية، أي:
cci_trend[-2] = cci_trend[-1]
3.2شروط إغلاق الصفقات
شروط إغلاق الصفقات الطويلة:
1.عندما يصل السعر إلى الحد المعاكس، أي عندما يلمس السعر الخط العلوي لقناة كيلتنر.
شروط إغلاق الصفقات القصيرة:
2.عندما يصل السعر إلى الحد المعاكس، أي عندما يلمس السعر الخط السفلي لقناة كيلتنر.
3.3إعداد المعايير
شرح المعايير والإعدادات لمؤشر قناة كيلتنر (Keltner Channel)
الرافعة المالية (Leverage):
معامل الرافعة المالية المستخدم من قِبل المستخدم في الاستثمارات، ويُستخدم لحساب كميات الطلبات.
إجمالي المبلغ المستثمر (Total Investment Amount):
إجمالي المبلغ المستثمر من قِبل المستخدم، ويُستخدم بالكامل كضمان (الهامش).
نسبة إيقاف الخسائر التلقائية (Automatic Stop-Loss Ratio):
النسبة المئوية للخسارة التي تؤدي إلى إيقاف الخسائر تلقائيًا. عندما تصل خسارة إجمالي المبلغ المستثمر إلى هذه النسبة، ينفذ الروبوت خروجًا ويغلق المراكز.
خط المتوسط المتحرك (MA Average Line):
الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك.
فترة ATR (K-ATR):
فترة ATR المستخدمة لتكوين قناة كيلتنر.
معامل انحراف ATR (ATR Multiplier):
معامل انحراف ATR المستخدم لتكوين الحدود العلوية والسفلية لقناة كيلتنر.
فترة CCI (CCC Period):
الفترة الزمنية لمؤشر CCI.
فترة ATR لـ CCI (C-ATR Period):
فترة ATR المستخدمة لتكوين مؤشرات اتجاه CCI.
الفترة الزمنية (Period):
معيار الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك (MA). الخيارات تشمل: دقيقة واحدة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة واحدة، 4 ساعات، 8 ساعات، يوم واحد (الإعداد الافتراضي ساعة واحدة).
كمية الطلبات (Order Quantity):
عدد الطلبات التي يتم تنفيذها عند ظهور الإشارة. (اختياري؛ القيمة الافتراضية فارغة).
رسوم العقود الآجلة الافتراضية (Futures Fee by Default):
رسوم العقود الآجلة الافتراضية: 0.00075.
حسابات العقود الآجلة
حساب العقود الآجلة العكسية (Inverse Futures):
s = (Margin ✖️ Lastest Price) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage)) size = s / size per Futures
حساب العقود الآجلة المباشرة (Forward Futures):
s = (Margin) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage)) ✖️ Latest Price size = s / size per Futures
الكمية الفعلية للطلب ستكون القيمة الأصغر بين القيمة المحسوبة افتراضيًا والقيمة التي حددها المستخدم.
4.لكمية الفعلية للطلب ستكون القيمة الأصغر بين القيمة المحسوبة افتراضيًا والقيمة التي حددها المستخدم.
كيفية إنشاء روبوت قناة كيلتنر (How to Create a Keltner Channel Bot?)
حاليًا، يتوفر استخدام قناة كيلتنر فقط على منصة الويب.
الخطوات:
الانتقال إلى الروبوتات (Bots).
اختيار إنشاء روبوت (Create a Bot).
تحديد العقود الآجلة - CTA - قناة كيلتنر (Futures - CTA - Keltner Channel).
الضغط على اختبار الأداء (Backtest).
إعداد المعايير.
الضغط على إنشاء (Create).
عملية اختبار الأداء (Backtesting):
انقر على زر اختبار الأداء (Backtest).
أدخل المعايير المتوقعة.
انقر مرة أخرى على اختبار الأداء (Backtest).
سيقوم النظام تلقائيًا بتحليل البيانات (خلال شهر واحد بشكل افتراضي) وإنشاء سجل مرجعي لاختبار الأداء في قسم سجلات الأداء (Backtest Records).
تحتفظGateبالحقالنهائيفيتفسيرالمنتج.