Gate 合约API升级公告(增强Orderbook更新频率)

2021-03-12 22:23 (UTC+8)
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为给量化机构和做市商提供更加专业的交易服务,Gate已经对合约API进行升级,本次升级主要为了增加订单薄Orderbook更新的及时性和准确性。主要更新内容包括:


  1. Websocket新订阅接口: futures.book_ticker ,实时推送orderbook首位买卖单(best ask and bid orders),10ms更新一次
  2. Websocket新订阅接口:futures.order_book_update,更新orderbook变化,支持100ms、1000ms两种推送
  3. Websocket老订阅接口:老的方式还是保持update、all更新交替进行的方式。all消息为全量订单薄,update为变化量。



    具体文档请参加:

    Websocket APIv4: https://www.gate.com/docs/futures/ws/index.html

    REST APIv4 中文: https://www.gate.com/docs/apiv4/zh_CN/index.html#gate-api-v4

    REST APIv4 英文:https://www.gate.com/docs/apiv4/en/index.html#gate-api-v4



    对于通过方式2 (futures.order_book_update 支持100ms、1000ms两种推送)更新Orderbook的方式,我们推荐的使用方法为:


  4. 先订阅此接口,这时候就会开始有update的推送,开始在本地缓存100条左右记录。
  5. 请求REST API方式的order_book接口,设置with_id参数为true(具体参考上面的REST API文档),这时候拿到一个全量深度。
  6. 从正在更新的update流里,匹配上ID+1,把后续update的记录全部应用到上述的全量深度。就可以保持Orderbook的准确同步更新。
  7. 如果深度失效了,或需要矫正深度数据,只需要重复上述步骤就可以。



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    Gate
    2021年3月12日