我剛注意到許多交易者還不太了解真正的 Swap 它不僅僅是自然手續費,而是可能在不知不覺中侵蝕你利潤的隱性成本
簡單來說 Swap 是因持倉過夜而產生的利息 它來自兩種貨幣之間的利率差 當你買入 EUR/USD 時 你是在買入 EUR(利率4%)並借入 USD(利率5%) 兩者的差額是 -1% 年利率 這就是你需要支付的 Swap
問題是經紀商會加上自己的管理費用 使得理論上你應該得到正的 Swap 但實際上你得到的 Swap 可能變少 或甚至雙方都是負的 這就是為什麼多頭 Swap 和空頭 Swap 會不一樣的原因
令人害怕的是每週三夜(大多數情況下)產生的 3 天 Swap 經紀商會將週六-週日的 Swap 合併計算 讓你那晚的 Swap 變成三倍 如果你持有 1 標準手 EUR/USD 的多頭 Swap 為 -8.5 美元/晚 那週三你就會被扣 -25.5 美元
計算 Swap 並沒有想像中那麼困難 如果經紀商以百分比顯示 只需將(倉位價值)×(Swap 百分比)即可得到答案 以 1 標準手 EUR/USD 價格 1.0900 和每晚 -0.008% 的 Swap 為例 109,000 × -0.00008 = -8.72 美元
需要注意的是 Swap 是以全額計算 而非以保證金來計算 如果你用槓桿 1:100 投入 1,090 美元 保證金 但每晚損失 8.72 美元 那就
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