StatArb

Tôi thấy HPCA là một công cụ rất hữu ích để chọn đặc trưng. Nó làm cho các cụm mà bạn cần phải chọn giữa các đặc trưng rõ ràng hơn nhiều so với lưới tương quan

Các bài kiểm tra đơn vị là một sự thừa nhận rằng mã của bạn có thể có lỗi. Các nhà phát triển HFT thủ công thực sự không sử dụng chúng

ChatGPT đã cho phép những người không có khả năng tạo ra các biểu đồ đẹp mắt và điều này đã cách mạng hóa không gian quỹ đạo định lượng

Tôi đã thấy một số bình luận về sổ lệnh so với RFQ. Một số suy nghĩ của tôi với tư cách là người đã báo giá cả hai:
1. RFQ vốn dĩ chỉ dành cho người mua và do đó bạn gặp giới hạn về chi phí và không thể đạt được mức chi phí thực thi siêu thấp cần thiết cho các chiến lược chuyển đổi cao hơn thông qua việc tạo thành các vị trí.
2. Sổ lệnh sẽ thường có chi phí tốt hơn cho bất kỳ thứ gì không rõ ràng là kích thước cực lớn.
3. RFQ có thể vượt trội trong các tình huống mà rủi ro ròng của vị trí khác biệt đáng kể so với rủi ro gộp. Đây là các vị trí đa chân và cấu trúc quyền chọn (bạn trả phí cho tổn

Đối với những người không giỏi lập trình muốn thử các chiến lược định lượng, tôi nghĩ: là một sản phẩm tuyệt vời để nghiên cứu và triển khai các chiến lược. Giai đoạn đầu nhưng rất thú vị! Đáng để thử :)
[Đây là một lời giới thiệu chân thành, tôi không có lợi ích tài chính ở đây]

Tôi đã gặp Stoikov qua cuộc gọi một lần và nghĩ anh ấy là một kẻ ngu dốt hoàn toàn.
Đừng quá tin vào các học giả.

Bài viết mới nhất trên blog (miễn phí cho tất cả độc giả): Ngành công nghiệp
Cách tổ chức bàn làm việc, quỹ và nhóm, phạm vi bồi thường điển hình, phân bổ chi phí, và những lựa chọn thông minh để thực hiện như một quản lý.

Mẩu kiến thức
Factor là gì?
Tôi cảm thấy tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ ý tưởng này cho đến khi bắt đầu giao dịch chúng một cách rất tích cực.
Factors không phải là điều gì đặc biệt, chúng chỉ là những alpha quan trọng - KHÔNG GÌ HƠN NỮA.
Bạn sử dụng factors để nói:
Này, những alpha này giải thích một phần lớn biến thiên và tôi không muốn tìm chúng nữa. Trong crypto, điều đó có thể là yếu tố động lượng, vì vậy để tránh tìm 20 phiên bản của cùng một hiệu ứng, chúng ta sử dụng hồi quy xs để loại bỏ đặc điểm động lượng khỏi lợi nhuận và sau đó có thể kiểm tra so với lợi nhuận của các yếu tố c

Ảnh hưởng:
1h đảo chiều (crypto)
Đà tăng 5-21 ngày (crypto)
Hiệu ứng suy giảm (crypto)
Chống phí bảo hiểm vốn nhỏ (crypto)
Đảo chiều 1-7 ngày (equities)
Đặc điểm hành vi dài hạn (ts argmax) (ví dụ: ai có đột biến khối lượng lớn nhất trong 3 năm qua) (equities)
Đà tăng (9-18 tháng) (equities)
Nhiều hiệu ứng giống nhau, các khung thời gian khác nhau

Các alpha trong tiền điện tử thường hoạt động trong cổ phiếu, nhưng tôi thấy alpha cổ phiếu thì không hiệu quả trong tiền điện tử.
** cụ thể là các alpha dựa trên giá/khối lượng, các bộ dữ liệu alt không thể so sánh **

Đào sâu tài liệu đào tạo WQ trực tuyến để tìm các chuyển đổi mới và phát hiện ra viên ngọc này từ một mạng lừa đảo sao chép và dán các alpha giữa họ như các cố vấn WQ