Vừa nãy mình xem chênh lệch giá trong một pool trên Arb, dữ liệu của Subgraph cứ bị kẹt nửa phút mới chịu cập nhật… Lúc đó mình còn tưởng là RPC của mình lại bị giới hạn. Trong mấy tình huống như vậy thật sự rất khó chịu: giao dịch trên-chain đã hoàn tất rồi nhưng frontend lại vẫn hiển thị một bản snapshot cũ, suýt nữa làm mình hiểu nhầm có nên thêm lệnh hay không. Nói thẳng ra thì, dù indexer có nhanh đến đâu cũng không thể bám kịp nhịp biến động tức thời của thị trường; đặc biệt là các chiến lược arbitrage ra quyết định dựa vào subgraph, chỉ cần chậm một nhịp thôi là coi như “đưa tiền” cho người khác.

Gần đây mình thấy trong nhóm cứ đem lợi suất trái phiếu RWA so chung với các sản phẩm sinh lợi trên chain; nói thật mình thấy hướng so sánh này không hẳn giống nhau… Một bên là ăn chênh lệch lãi suất của tài chính truyền thống, bên kia là ăn phần chênh lệch do tính thanh khoản tức thời trên chain—mỗi bên đều có độ trễ và chi phí ma sát riêng. Còn mình thì làm kiểu chênh lệch giá giữa các pool, mình càng quan tâm dữ liệu đến có chính xác và nhanh không; dù chỉ chậm thêm một hai giây, trong lòng vẫn cứ lăn tăn… Có lẽ đó là “bệnh nghề” của dân làm định lượng. Thôi vậy, mình tiếp tục canh bảng giá đây.