Tôi vừa lật lại một lệnh của chính mình hôm qua tối. Lúc đặt lệnh, nhìn độ sâu thì còn ổn, ai ngờ vừa khớp vào thì trượt giá làm mất sạch tỷ suất lợi nhuận mà tôi kỳ vọng. Nói thẳng ra là sổ lệnh trong khung thời gian đó quá mỏng: vùng có lệnh cỡ lớn lại quá sát với giá của tôi, mà nhịp giao dịch của bản thân thì còn tham và nhanh quá, không chờ thanh khoản kịp phục hồi. Quay lại nhìn một chút về OI và funding rate thì thực ra lúc đó đã có tín hiệu cảnh báo rồi, nhưng cứ bị tin tức dẫn dắt nhịp điệu. Gần đây tôi hay thấy cách lý giải ETF dòng tiền và khẩu vị rủi ro của thị trường chứng khoán Mỹ đi cùng nhau, làm như mọi thứ liên quan tuyến tính, nhưng cấu trúc độ sâu trên chuỗi thực ra chẳng đổi gì—cái cần bị nén thì vẫn bị nén. Tôi xem sự phức tạp như kẻ thù: kỷ luật là liếc dữ liệu rồi mới quyết định nhịp vào lệnh, đừng để cảm xúc có “khoảng trống” để chen vào.