Công thức tính trọn bộ về đòn bẩy hợp đồng, ký quỹ, lãi/lỗ (bản học thuộc)

I. Công thức ký quỹ

1. Ký quỹ theo từng lệnh (cross theo vị thế)
Ký quỹ khi mở lệnh = Giá mở lệnh × Khối lượng nắm giữ ÷ Bội số đòn bẩy
2. Tỷ lệ ký quỹ chiếm dụng
Tỷ lệ ký quỹ = Ký quỹ chiếm dụng ÷ Tổng vốn tài khoản × 100%

II. Công thức tính lãi/lỗ

Long (xem giá tăng)

Lãi/lỗ chưa hiện thực = (Giá hiện tại - Giá mở lệnh) × Khối lượng nắm giữ

Short (xem giá giảm)

Lãi/lỗ chưa hiện thực = (Giá mở lệnh - Giá hiện tại) × Khối lượng nắm giữ

Tỷ lệ lãi/lỗ quy đổi trên tài khoản

Lãi/lỗ % = Lãi/lỗ chưa hiện thực ÷ Tổng vốn tài khoản × 100%

III. Công thức ước tính thanh lý/bị dàn phẳng (ghi nhớ nhanh)

Vốn khả dụng < 0 thì kích hoạt thanh lý
Vốn khả dụng = Tổng vốn - Ký quỹ chiếm dụng + Lãi/lỗ chưa hiện thực

IV. Quy đổi rủi ro thực của đòn bẩy (trọng điểm cần thuộc)

Lỗ do biến động thực tế = Biên độ biến động thị trường × Đòn bẩy
Ví dụ: đòn bẩy 10 lần, thị trường đi ngược giảm 2%, tài khoản lỗ 20%

V. Công thức chi phí giao dịch

Tổng tổn hao giao dịch = Phí mở lệnh + Phí đóng lệnh + Phí funding
Giao dịch ngắn hạn tần suất cao thường xuyên, phí sẽ liên tục bào mòn vốn

Câu thần chú cốt lõi để thuộc

Ký quỹ nhìn theo giá × khối lượng chia cho đòn bẩy; Lãi/lỗ tính theo chênh lệch giá cho cả long lẫn short;
Đòn bẩy khuếch đại biên độ tăng giảm, biến động ngược nhân đôi mức lỗ;
Vốn khả dụng thành số âm thì ngay lập tức bị thanh lý, toàn bộ về số 0;
Phí cộng dồn chồng chất, thao tác thường xuyên thì vốn giảm nhanh.

Nguyên tắc sắt về quản trị rủi ro (kết hợp với quy tắc vị thế của bạn trước đó)

1. Đòn bẩy khi thao tác hằng ngày ≤ 10 lần
2. Ký quỹ chiếm dụng hợp đồng tổng không vượt quá 30% tổng vốn
3. Lỗ ở từng lệnh hợp đồng không vượt quá 2% tổng vốn
$BTC