$PI Hoàn chỉnh phân tích một hệ thống giao dịch định lượng tự động hoàn toàn, không dựa vào cảm giác chủ quan, không thức khuya theo dõi thị trường, sử dụng dữ liệu, chiến lược, và logic kiểm soát rủi ro ba lớp để giao dịch ổn định.

Kẻ thù lớn nhất của thị trường chưa bao giờ là biến động tăng giảm, mà là lòng tham và nỗi sợ của con người, hệ thống định lượng chính là loại bỏ ảnh hưởng của cảm xúc, thực thi mỗi lệnh mua bán theo quy tắc chuẩn hóa.

Logic cốt lõi của hệ thống

1. Lớp dữ liệu nền: dữ liệu thị trường theo thời gian thực toàn thị trường, dữ liệu thử nghiệm trong mười năm lịch sử, dòng chảy vốn, chỉ số giá lượng, các yếu tố cơ bản đều được bao phủ, lấy dữ liệu trong mili giây, loại bỏ trễ dữ liệu gây ra việc bỏ lỡ cơ hội hoặc thua lỗ.

2. Lớp mô hình chiến lược: tích hợp nhiều mô hình định lượng đã thành thục — theo dõi xu hướng, hồi quy trung bình, arbitrage lưới, đảo chiều sóng, giao dịch tần suất cao trong ngày, tự động chuyển đổi phù hợp với các trạng thái thị trường khác nhau. Trong thị trường dao động, arbitrage lưới thu lợi từ biến động; xu hướng đơn hướng tự động tăng vị thế; thị trường gấu tự động giảm vị thế để tránh rút lui.

3. Lớp thực thi tự động: không cần can thiệp của con người, tự động đặt lệnh, chốt lời chốt lỗ, chia nhỏ mua bán, giảm bớt vị thế, vận hành theo tham số đã định, không chạy theo lợi nhuận nhỏ, cũng không giữ vị thế quá lâu để tránh thua lỗ lớn.

4. Lớp kiểm soát rủi ro cách ly: kiểm soát rủi ro toàn bộ chuỗi, giới hạn lỗ tối đa của một lệnh, tổng rút lui trong ngày, giới hạn tổng vị thế, dừng giao dịch tự động khi gặp các quy tắc cứng như thua lỗ liên tiếp, ngăn chặn bị kẹt sâu trong thị trường. Cần xem trang chủ của tôi để biết thêm về trái đất.