Mới nghĩ ra rằng nhiều người bắt đầu giao dịch forex thường bỏ qua bước quan trọng này đó là thử nghiệm hệ thống giao dịch của chính mình trước khi đưa tiền thật vào

Thực ra thì backtest forex không khó như mọi người nghĩ vì nó chỉ là việc thử nghiệm hệ thống giao dịch mà chúng ta đã xây dựng, sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để xem hệ thống này hoạt động tốt đến đâu khi áp dụng thực tế

Cách thực hiện backtest khá đơn giản, bước đầu cần có hệ thống giao dịch rõ ràng như "khi SMA ngắn hạn cắt lên trên SMA dài hạn, thì vào mua" hoặc "khi nến xanh xuất hiện, thì vào mua" kiểu vậy, điều quan trọng là phải xác định rõ điều kiện

Sau đó dùng dữ liệu giá cũ để thử nghiệm, nếu hệ thống của chúng ta có thể sinh lợi tốt với dữ liệu quá khứ thì khả năng cao là nó cũng sẽ hoạt động tốt trong tương lai, tất nhiên không phải là đảm bảo tuyệt đối nhưng giúp tăng độ tin cậy

Nói về công cụ backtest miễn phí, có nhiều lựa chọn, công cụ đơn giản nhất là Excel hoặc Google Sheet, ai không muốn viết mã thì có thể tạo công thức đơn giản trong ô như câu lệnh IF để hệ thống kiểm tra điều kiện và tính lợi nhuận/lỗ, hơi chậm nếu dữ liệu nhiều nhưng vẫn dùng được

Công cụ tốt hơn là TradingView, đây là phần mềm giúp backtest cực kỳ dễ dàng, có tính năng Strategy Tester, bạn chỉ cần chọn tài sản muốn thử nghiệm như EURUSD, đặt thời gian rồi xác định chiến lược, phần mềm sẽ tự chạy dữ liệu quá khứ và hiển thị lợi nhuận/lỗ, tỷ lệ thắng, Maximum Drawdown tất cả

Theo kinh nghiệm của tôi, các con số quan trọng cần chú ý là Maximum Drawdown, nó cho biết hệ thống có thể làm mất bao nhiêu vốn của chúng ta, nếu drawdown quá cao dù hệ thống có lợi nhuận cuối cùng thì cũng có thể khiến chúng ta mất hết tiền trước khi thấy lợi nhuận

Một chỉ số quan trọng nữa là Sharpe Ratio, nó cho biết lợi nhuận đạt được so với rủi ro như thế nào, Sharpe càng cao càng tốt vì nghĩa là hệ thống này mang lại lợi nhuận tốt mà không phải chịu rủi ro quá lớn

Các bước backtest khá đơn giản, nhưng phải làm đúng, đầu tiên xác định chiến lược, thứ hai chọn dữ liệu quá khứ, thứ ba thử nghiệm hệ thống, thứ tư ghi lại kết quả, thứ năm phân tích xem hệ thống này có tốt không, thứ sáu điều chỉnh hệ thống để cải thiện rồi thử lại

Điều cần nhớ là backtest dựa trên dữ liệu quá khứ, không đảm bảo sẽ hoạt động tốt trong tương lai vì thị trường luôn biến đổi, có thể xảy ra những sự kiện chưa từng xảy ra trước đó, vì vậy sau khi backtest tốt, nên thử trên tài khoản Demo với dữ liệu thực để kiểm tra, nếu hệ thống vẫn hoạt động tốt thì mới đưa tiền thật vào

Tổng thể, backtest forex là bước không nên bỏ qua, nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch, dành chút thời gian cũng không lâu nhưng giúp chúng ta thấy rõ hệ thống của mình có thực sự khả thi hay không trước khi đưa tiền thật vào