Vừa mới thấy có người hỏi về backtest forex rất nhiều lần và thực sự nó là điều không thể thiếu đối với các nhà giao dịch muốn hệ thống của mình hoạt động hiệu quả thật sự chứ không chỉ là trông có vẻ tốt trên giấy tờ

Chuyện này không khó như bạn nghĩ, phần lớn các nhà giao dịch mới nghĩ rằng backtest phải viết phần mềm phức tạp, nhưng thực ra có những cách đơn giản hơn nhiều, dù là dùng Excel, Google Sheet hay thậm chí TradingView với các công cụ tích hợp sẵn

Hãy nói về cách thực hiện backtest trước, điều bạn cần làm là xây dựng chiến lược giao dịch rõ ràng rồi lấy dữ liệu giá trong quá khứ để kiểm tra, ví dụ như nếu bạn dùng SMA 5 cắt lên SMA 20 để ra tín hiệu mua thì để phần mềm tính xem sẽ lãi hay lỗ nếu thực hiện theo chiến lược này từ khi nào đến khi nào. Giả định là nếu hệ thống hoạt động tốt trong quá khứ, thì khả năng nó sẽ hoạt động tốt trong tương lai

Nếu bạn muốn bắt đầu đơn giản, Excel hoặc Google Sheet là lựa chọn tốt. Các phần mềm backtest miễn phí này có thể dùng ngay, bạn chỉ cần tải dữ liệu giá, tạo công thức tính SMA rồi đặt điều kiện như: nếu SMA 5 lớn hơn SMA 20 thì trả về 1, nếu nhỏ hơn thì trả về 0. Sau đó tạo các cột khác để theo dõi điểm mua, điểm bán, tính lợi nhuận lỗ, thế là xong, kết quả sẽ hiện ra ngay

Nhưng nếu muốn tiện lợi hơn, TradingView là công cụ tốt hơn. Nó có Strategy Tester tích hợp sẵn và còn có các chiến lược mẫu để thử nghiệm, không cần phải tự viết code. Ví dụ, thử nghiệm chiến lược BarUpDn với EURUSD khung ngày, dữ liệu 1 năm, nó sẽ cho biết lợi nhuận hay lỗ, số lần thực hiện, tỷ lệ thắng và nhiều thứ khác

Điều cần chú ý khi backtest là xem các chỉ số nào, đầu tiên là lợi nhuận tích lũy, nó cho biết bạn đã kiếm được hay mất bao nhiêu tổng cộng, nhưng cần xem theo tỷ lệ phần trăm mỗi năm để so sánh chính xác hơn

Tiếp theo là xem Sharpe Ratio, tính bằng lợi nhuận chia cho độ biến động hoặc rủi ro, càng cao càng tốt vì nó cho biết lợi nhuận bạn nhận được so với rủi ro phải chấp nhận. Hệ thống tốt là hệ thống có lợi nhuận cao nhưng rủi ro thấp

Và quan trọng nhất là Maximum Drawdown, con số này cho biết mức độ thua lỗ lớn nhất của vốn trong quá trình thử nghiệm. Nếu drawdown quá cao, hệ thống đó có thể không đủ bền vững với rủi ro

Thực ra, backtest có giới hạn vì nó dựa trên dữ liệu quá khứ, thị trường có thể không lặp lại chính xác trong tương lai. Vì vậy, sau khi backtest xong, bạn nên thử nghiệm trên tài khoản demo hoặc với số vốn nhỏ để kiểm tra hệ thống trong điều kiện thực tế, giúp tự tin hơn khi giao dịch thật

Tóm lại, có nhiều phần mềm backtest miễn phí để lựa chọn, không cần viết code phức tạp, và việc kiểm tra hệ thống dựa trên dữ liệu quá khứ là bước quan trọng trước khi đưa vào giao dịch thật. Bạn có thể bắt đầu với Excel hoặc TradingView rồi phát triển thêm nếu muốn.