Thấy người hỏi về Forex Correlation nhiều lần rồi, จริงๆ มันเป็นเรื่องที่ควรเข้าใจถ้าจะเทรดฟอเร็กซ์ให้เก่งขึ้น

มาคุยกันเลยว่า correlation คืออะไร ถ้าพูดง่ายๆ มันคือการดูว่าคู่เงินสองคู่มีความสัมพันธ์กันแค่ไหน ว่าเมื่อตัวหนึ่งขึ้นแล้ว อีกตัวจะขึ้นด้วยหรือลงแทน นี่แหละที่เรียกว่า correlation forex

ค่า correlation มีตั้งแต่ -1 ถึง 1 ถ้าเป็น +1 แสดงว่าเคลื่อนไหวไปทางเดียวกัน ถ้า -1 แสดงว่าเคลื่อนไหวตรงข้ามกัน ถ้า 0 ก็คือไม่มีความสัมพันธ์ เรียบง่ายขนาดนี้แหละ

ลองดูตัวอย่างจริงๆ EUR/USD กับ GBP/USD มักจะเคลื่อนไหวไปทางเดียวกันเพราะทั้งสองล้วนเป็นสกุลเงินยุโรปที่มี USD เป็นคู่ ตรงกันข้าม AUD/USD กับ USD/CAD มักจะเคลื่อนไหวตรงข้ามกัน เพราะตัวหนึ่งมี USD เป็นสกุลแรก อีกตัวมี USD เป็นสกุลที่สอง

ทำไมต้องรู้เรื่องนี้ เพราะมันช่วยในการจัดการความเสี่ยง ถ้าคุณเลือกเทรดคู่เงินที่มี correlation สูงทั้งสองคู่ แสดงว่าคุณกำลังเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจไม่ใช่ความหลากหลายที่ดีสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ

เมื่อไหร่ที่ correlation เปลี่ยนแปลง มันเปลี่ยนตลอดเวลาตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ข่าวข้อมูลเศรษฐกิจ คำแถลงจากธนาคารกลาง การเลือกตั้ง ทั้งนี้ทั้งนั่นสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินได้

มีกลยุทธ์ที่เรียกว่า pairs trading ซึ่งใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ ถ้า correlation สูงเชิงบวก คุณอาจเทรดทั้งสองฝั่งเพื่อหากำไรจากความแตกต่างในการเคลื่อนไหว ถ้า correlation เชิงลบสูง คุณสามารถใช้มันเพื่อลดความเสี่ยงได้

อีกอย่างที่ต้องรู้คือ risk-on และ risk-off sentiment เมื่อนักลงทุนอยากเสี่ยงมากขึ้น เงินจะไหลไปที่สกุลเงินเสี่ยงสูงแบบ AUD, NZD, CAD ตรงกันข้าม เมื่อ risk-off เงินจะหนีไปที่สกุลปลอดภัยแบบ USD, JPY, ทองคำ

ตัวอย่างข้อมูล correlation จริงๆ เช่น AUDJPY กับ EURJPY มีค่า 80.3% หมายความว่าเคลื่อนไหวคล้ายกันมาก AUDUSD กับ USDCAD มีค่า -89.6% แสดงว่าเคลื่อนไหวตรงข้ามกันเกือบทั้งหมด USD/JPY กับ XAU/USD (ทองคำ) มีค่า -44.9% คือเคลื่อนไหวตรงข้ามแต่ไม่รุนแรง

เคล็ดลับคือใช้ correlation เป็นเครื่องมือเสริมเท่านั้น อย่าเชื่อใจมันเพียงอย่างเดียว ควรรวมกับการวิเคราะห์อื่นๆ ด้วย ทำความเข้าใจ correlation forex ให้ลึกซึ้งแล้ว มันจะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่ดีกว่าและจัดการความเสี่ยงได้ชาญฉลาดขึ้น