Hôm qua tôi đã nhận được câu hỏi từ một bạn trader rằng làm sao để biết được hệ thống giao dịch mà mình xây dựng có thực sự sinh lời hay không, và đây là điểm mà backtest giúp đỡ một cách rõ ràng. Tôi cũng thường dùng nó để kiểm tra chiến lược mới trước khi thực sự giao dịch thật.

Backtest là việc kiểm tra hệ thống giao dịch bằng dữ liệu giá trong quá khứ để xem nếu chúng ta có hệ thống này từ năm trước thì sẽ thu được lợi nhuận bao nhiêu hoặc thua lỗ ra sao. Tự nhiên của vấn đề này là nếu hệ thống hoạt động tốt với dữ liệu quá khứ, khả năng cao là nó cũng sẽ hoạt động tốt trong tương lai.

Quy trình backtest cũng không quá phức tạp. Bước đầu tiên là xác định rõ chiến lược giao dịch của bạn, cần chỉ rõ cặp tiền nào, khung thời gian nào, sử dụng chỉ báo nào. Sau đó chọn dữ liệu quá khứ để thử nghiệm, ghi lại kết quả, phân tích và điều chỉnh hệ thống để cải thiện.

Đối với những người như tôi không thích lập trình, có các lựa chọn dễ sử dụng. Lựa chọn đầu tiên là Excel hoặc Google Sheet. Ở đây tôi thích vì có thể tải dữ liệu giá vào, tạo công thức tính SMA hoặc các chỉ số khác. Sau đó đặt điều kiện mua khi nào, bán khi nào, kết quả lợi nhuận hoặc thua lỗ sẽ hiển thị ra. Nhược điểm là nếu dữ liệu quá nhiều, có thể chậm, nhưng để bắt đầu thì đủ dùng.

Lựa chọn thứ hai là TradingView, một công cụ rất tuyệt vời, có Strategy Tester cho phép bạn viết chiến lược backtest dễ dàng hơn Excel vì nó được thiết kế dành riêng cho trader. Bạn có thể dùng chương trình backtest forex trên TradingView miễn phí, có sẵn các chiến lược mẫu để thử như BarUpDn, mua khi nến xanh, bán khi nến đỏ. Tôi đã thử với EURUSD trong vòng 1 năm, kết quả là lỗ 0.94%. Nhưng nó cung cấp nhiều dữ liệu hơn như tỷ lệ thắng 35.56% và maximum drawdown 4.12%, những thông tin này rất hữu ích.

Điều quan trọng nhất khi xem kết quả backtest là lợi nhuận tích lũy (cumulative return), tức là tổng lợi nhuận hoặc lỗ. Cũng cần xem độ biến động của lợi nhuận. Hệ thống tốt là hệ thống cho kết quả đều đặn, không quá biến động. Ngoài ra, tỷ lệ Sharpe cũng rất quan trọng vì nó cho biết mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Maximum drawdown cũng không kém phần quan trọng, cho biết mức thua lỗ lớn nhất có thể xảy ra trong tình huống xấu nhất.

Sau khi backtest xong, tôi thường thử dùng tài khoản demo trước khi chuyển sang giao dịch thật, vì backtest dựa trên dữ liệu cũ, thị trường thực có thể khác. Do đó, kiểm tra trên dữ liệu hiện tại là bước không thể bỏ qua.

Các phần mềm backtest forex miễn phí cũng khá nhiều, tùy thuộc bạn muốn đơn giản hay chính xác hơn. Với tôi, nếu là người mới bắt đầu, nên bắt đầu với Excel hoặc Google Sheet. Khi đã hiểu rõ, mới chuyển sang dùng TradingView để tận dụng tối đa các tính năng.