Vừa mới thử nghiên cứu về backtest forex lần nữa và tổng kết lại rằng vấn đề này thực sự rất quan trọng đối với nhà giao dịch có hệ thống giao dịch bền vững, không chỉ đơn thuần dựa vào cảm xúc hôm nay lợi nhuận ngày mai thua lỗ

Thực ra thì backtest là việc đưa hệ thống giao dịch mà chúng ta thiết kế vào thử nghiệm với dữ liệu giá trong quá khứ để xem nếu áp dụng hệ thống này vào thực tế sẽ ra sao. Tự nhiên thì nếu hệ thống hoạt động tốt trong quá khứ, nó cũng có khả năng hoạt động tốt trong tương lai. Nhưng cũng không phải là 100% chính xác nhé

Các bước thực hiện backtest khá đơn giản. Trước tiên cần có hệ thống giao dịch rõ ràng, ví dụ dùng SMA ngắn hạn cắt SMA dài hạn làm tín hiệu mua bán, rồi chọn cặp tiền, khung thời gian và khoảng thời gian thử nghiệm. Sau đó bắt đầu thực hiện thử, ghi lại kết quả và phân tích xem hệ thống này hiệu quả đến đâu

Nói về phần mềm backtest forex miễn phí, đó là điều nhiều người quan tâm. Lựa chọn đầu tiên không tốn tiền là dùng Excel hoặc Google Sheet. Thật ra thì không khó lắm đâu, chỉ cần tải dữ liệu giá, tạo công thức tính SMA rồi tạo điều kiện IF để nó báo mua bán khi nào, kết quả backtest sẽ ra. Ưu điểm là dễ làm và không cần viết mã, nhưng nhược điểm là nếu dữ liệu nhiều hoặc khung thời gian là phút thì sẽ khá chậm

Nếu muốn tốt hơn, TradingView là lựa chọn tốt. Có tính năng Strategy Tester có thể backtest dễ dàng và còn có các chiến lược mẫu để thử nghiệm nữa. Phần mềm backtest forex miễn phí như vậy đã đủ cho phần lớn nhà giao dịch rồi

Các số liệu cần xem từ kết quả backtest khá quan trọng. Lợi nhuận tích lũy cho biết hệ thống này sinh lời hay lỗ bao nhiêu. Sharpe Ratio cho biết lợi nhuận so với rủi ro. Và Maximum Drawdown cho biết trong trường hợp tồi tệ nhất, vốn sẽ mất bao nhiêu. Điều này rất quan trọng vì nó cho biết hệ thống này chịu đựng được đến mức nào

Nhiều người khi kết quả không tốt từ backtest mới hiểu tại sao hệ thống trông có vẻ tốt lại không sinh lời. Đôi khi là do overfitting với dữ liệu quá khứ hoặc hệ thống đó không đủ bền vững trước các tình huống khác nhau. Đây chính là lý do để forward test giúp đỡ. Thử giao dịch thật với số tiền nhỏ hoặc tài khoản demo để xem hệ thống này có hoạt động thực sự không

Tổng kết lại, backtest là bước không nên bỏ qua. Đối với ai muốn thực sự giao dịch, dù dùng phần mềm backtest forex miễn phí hay không, ít nhất cũng phải thử nghiệm hệ thống trước. Nếu không, chỉ đơn giản là giao dịch rủi ro mà không có bằng chứng hệ thống đó có hiệu quả thật sự