Thiết lập tham số của đường trung bình động thực ra là vấn đề liên quan trực tiếp đến thành tích giao dịch đúng không nào. Gần đây, nhiều người mới bắt đầu hỏi "nên đặt con số nào" thì tôi cũng nhận được câu hỏi, nhưng điều này chính là phần làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn thị trường đó.

Nói đơn giản, đường trung bình động là trung bình giá đóng cửa quá khứ được làm mượt thành một đường cong, và khoảng thời gian lấy trung bình chính là tham số. Nếu là 5MA thì là trung bình giá đóng cửa của 5 cây nến trước đó, 20MA thì là 20 cây. Tham số này quyết định độ nhạy cảm và độ ổn định, nên nếu sai sẽ khiến thị trường trông khác hẳn đi.

Nếu tham số nhỏ (như 5MA hay 10MA), thì phản ứng rất nhạy với biến động giá. Đối với nhà giao dịch ngắn hạn, rất tiện lợi, có thể bắt đầu tín hiệu chuyển đổi thị trường sớm. Tuy nhiên, dễ xuất hiện tín hiệu giả nhiều, tăng nguy cơ giao dịch vô ích. Ngược lại, nếu đặt tham số lớn hơn (như 100MA hay 200MA), có thể lọc nhiễu tốt hơn, nhưng phản ứng chậm hơn, có thể bỏ lỡ tín hiệu có giá trị.

Vậy thì, làm thế nào để phân biệt cách sử dụng? 5MA phản ánh biến động giá ngắn hạn nhanh nhất, dùng để nhà giao dịch trong ngày bắt tín hiệu ban đầu của tốc độ giá. Nếu giá vượt qua 5MA từ dưới lên, xu hướng ngắn hạn tăng ưu thế, nếu rơi xuống dưới thì ưu thế bán khống. Tuy nhiên, 5MA là nhạy nhất nên cũng có nhiều tín hiệu giả nhất.

Khi đến 20MA, trở thành điểm phân kỳ quan trọng của xu hướng trung hạn. Nếu thị trường nằm trên 20MA, tâm lý tích cực, nếu rơi xuống dưới thì tín hiệu tiêu cực. Độ ổn định và độ nhạy cảm cân bằng, nên được các nhà giao dịch sóng ưa chuộng.

60MA dùng để nhìn xu hướng dài hạn hơn nữa. Chính xác hơn 20MA, nhưng độ nhạy giảm đi. Và 200MA là ranh giới giữa mua và bán của nhà đầu tư dài hạn. Một khi giá phá xuống dưới 200MA, có thể xác nhận xu hướng, khả năng thị trường giảm giá (gấu) sẽ xuất hiện.

Điều quan trọng là, ý nghĩa của tham số thay đổi theo khung thời gian. Nếu là biểu đồ ngày, thì 5MA, 20MA, 60MA, 200MA là phổ biến. Nhưng nếu là biểu đồ tuần, do quy mô thời gian khác, cùng một tham số sẽ biểu diễn trong khoảng thời gian khác nhau. Đến biểu đồ tháng, thì càng dài hạn hơn nữa.

Trong thực chiến, không nên dùng một đường trung bình động đơn lẻ mà kết hợp nhiều đường. Kết hợp 5MA và 20MA phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Khi 5MA vượt lên trên 20MA, gọi là "cắt vàng" (tín hiệu mua), khi rơi xuống dưới thì "cắt chết" (tín hiệu bán). Tuy nhiên, cũng có những giai đoạn như vùng màu đỏ, nhiều nhiễu loạn.

Nếu hướng tới giao dịch sóng, thử kết hợp 20MA và 60MA cũng đáng giá. Khi nâng khung thời gian lên 4 giờ hoặc ngày, độ tin cậy của cắt vàng và cắt chết sẽ cao hơn, tín hiệu giả giảm rõ rệt.

Khi dùng từ 3 đường trung bình động trở lên, quy tắc là: nếu thứ tự ngắn hạn > trung hạn > dài hạn thì xu hướng tăng, ngược lại thì xu hướng giảm, nếu rối loạn thì đi ngang. Tuy nhiên, quá nhiều đường trung bình động sẽ gây rối loạn khả năng đánh giá, nên thường khuyến nghị từ 2 đến 4 đường.

Một sai lầm phổ biến là sao chép mù quáng tham số của người khác. 5MA, 20MA, 60MA nổi tiếng, nhưng không phải ai cũng thành công với chúng. Thị trường luôn thay đổi, cần điều chỉnh phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Trong thị trường tăng, tham số ngắn hạn phát huy tác dụng, còn khi thị trường đi ngang, các đường cắt nhau liên tục gây ra nhiều tín hiệu giả.

Một điểm cần chú ý nữa là, cách hoạt động của tham số trong thị trường chứng khoán và thị trường tiền mã hóa khác nhau. Thị trường chứng khoán hoạt động 5 ngày/tuần, nên 20MA tương đương khoảng 1 tháng. Trong khi đó, tiền mã hóa giao dịch 24/7, nên 20MA sẽ phản ánh khoảng 3 tuần. Áp dụng cùng một tham số sẽ làm phản ứng nhanh hơn, độ nhạy cao hơn, có thể gây lệch tín hiệu.

Thời điểm điều chỉnh tham số phụ thuộc vào tình hình thị trường. Khi các mức hỗ trợ và kháng cự ban đầu không còn hiệu quả nữa, thử điều chỉnh tham số xem sao. Thường xuyên xem xét lại theo quý hoặc nửa năm để kiểm tra chiến lược còn phù hợp hay không cũng là cách tốt.

Cuối cùng, không có tham số trung tâm nào đúng hoàn toàn cho đường trung bình động. Đối với nhà giao dịch ngắn hạn, 5MA là công cụ xác định chuyển động momentum, còn đối với nhà đầu tư dài hạn, 200MA là "đường sống" của thị trường. Nhưng thị trường luôn biến đổi, nên tham số cũng cần linh hoạt thay đổi. Thử nghiệm liên tục và điều chỉnh sẽ giúp tối đa hóa giá trị của đường trung bình động. Tùy theo phong cách giao dịch và môi trường thị trường của bạn để tùy chỉnh, đó chính là chiến lược mạnh nhất cuối cùng.