เพิ่งสังเกตเห็นว่าหลายคนยังคงสับสนเกี่ยวกับการทดสอบระบบเทรดของตัวเอง ก่อนจะนำไปใช้จริง ซึ่งจริง ๆ แล้วการทำ backtest forex นั่นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่คิดเลยครับ

สิ่งที่หลายคนมองข้ามไปคือ การสร้างระบบเทรดที่ได้กำไรแค่ครั้งหรือสองครั้งนั้นง่าย แต่การสร้างระบบที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่างหาก ดังนั้นการ backtest forex จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเห็นว่าระบบเทรดที่เราคิดค้นขึ้นมานั้นจะใช้ได้จริงหรือเปล่า

วิธีการทำนั้นง่ายมาก คือเอาข้อมูลราคาในอดีตมาทดสอบกับกลยุทธ์ของเรา เพื่อดูว่าถ้าเราใช้ระบบนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เราจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ สมมติฐานคือ ถ้าระบบนี้ทำงานได้ดีกับราคาในอดีต มันก็มีโอกาสทำงานได้ดีกับราคาในอนาคตด้วย

ขั้นตอนการทำ backtest forex ก็คือ กำหนดกลยุทธ์เทรดของเรา เลือกข้อมูลราคาในอดีตที่จะนำมาทดสอบ ทำการทดสอบ บันทึกผลลัพธ์ แล้วก็วิเคราะห์ว่าระบบนี้ทำงานอย่างไร หลังจากนั้นปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น แล้วพลิกไปใช้ในการเทรดจริง

เมื่อเริ่มต้น backtest forex นั้น เราต้องกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน เช่น เทรดคู่ไหน ใช้ timeframe ไหน กลยุทธ์คืออะไร ตัวอย่างเช่น ถ้าเทรด EURUSD ระดับ 5 นาที โดยใช้ SMA(5) ตัด SMA(20) ขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ ตัดลงเป็นสัญญาณขาย และกำหนด stop loss ที่ -20% ก็จะทำให้เราได้จุดเข้า-ออกที่ชัดเจน และคำนวณความเสี่ยงกำไรได้

สำหรับเครื่องมือนั้น ถ้าอยากทำให้รวดเร็ว ส่วนใหญ่ต้องเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, MQL4 หรือ Pine Script แต่ถ้าไม่อยากเรียนภาษาเหล่านั้น ก็มีตัวเลือกอื่นที่ง่ายกว่า

วิธีแรก ใช้ Excel หรือ Google Sheet ได้เลย โหลดข้อมูลราคาเข้าไป สร้างสูตรคำนวณ SMA สร้างเงื่อนไขให้ระบบบอกว่าซื้อหรือขาย แล้วก็คำนวณผลกำไร-ขาดทุน วิธีนี้ง่ายและฟรี แต่จะค่อนข้างช้าถ้าข้อมูลเยอะ

วิธีที่สอง ใช้ TradingView ซึ่งมี Strategy Tester ในตัว มีกลยุทธ์ตัวอย่างให้ลองใช้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ลองเทรด EURUSD ด้วยกลยุทธ์ BarUpDn ที่ซื้อเมื่อเทียนเขียว (ปิดสูงกว่าเปิด) และขายเมื่อเทียนแดง ผลที่ได้คือขาดทุน -0.94% ซึ่งเท่ากับ -$9,447.20 ทำการซื้อขาย 45 ครั้ง แต่ชนะแค่ 35.56% หรือ 16 ครั้ง ผลขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ 4.12% ในกรณีนี้ นักเทรดอาจจะปรับเงื่อนไขใหม่ หรือลองใช้กับสินทรัพย์อื่น

ตัวชี้วัดที่ควรดูจากผลการ backtest forex นั้นมีหลายตัว ผลตอบแทนสะสมคือกำไร-ขาดทุนทั้งหมด ความผันผวนของผลตอบแทนบ่งชี้ว่าระบบเสถียรหรือไม่ Sharpe Ratio คือผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ยิ่งสูงยิ่งดี และ Maximum Drawdown คือผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งที่ต้องจำคือ backtest forex จะให้ภาพคร่าว ๆ เท่านั้น เพราะใช้ข้อมูลในอดีต อาจไม่ตรงกับสถานการณ์ในอนาคตเสมอไป ดังนั้นหลายคนจึงใช้ Forward Trade Testing ด้วย โดยเทรดจริงด้วยจำนวนเล็กน้อยหรือบัญชีทดลองเพื่อทดสอบระบบกับราคาจริง

สรุปคือ backtest forex เป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรข้ามถ้าอยากเทรดแบบมีระบบ ช่วยให้เราเห็นว่ากลยุทธ์ของเรามีจริงหรือเปล่า ก่อนที่จะเอาเงินจริงไปเสี่ยง