Gần đây tôi đang nghiên cứu về việc điều chỉnh tham số MACD, phát hiện ra nhiều nhà giao dịch thực ra đều có những hiểu lầm về cách thiết lập chỉ số này, hôm nay muốn chia sẻ một số ý tưởng thực tế hữu ích.

Trước tiên nói về thiết lập mặc định 12-26-9, bộ tham số này thực sự được nhiều người dùng nhất, lý do rất đơn giản — nó đủ ổn định. Đường EMA nhanh (12) bắt sóng động lực ngắn hạn, đường EMA chậm (26) nhìn xu hướng dài hạn, đường tín hiệu EMA (9) lọc nhiễu. Vì ai cũng dùng bộ này, thị trường hình thành một hiệu ứng đồng thuận, khi xuất hiện tín hiệu quan trọng sẽ thu hút nhiều người chú ý hơn, ngược lại nâng cao giá trị tham khảo. Nhưng vấn đề là, đối với thị trường tiền mã hóa có độ biến động cao như vậy, đôi khi 12-26-9 lại quá mượt, đặc biệt là các nhà giao dịch ngắn hạn không thể bắt kịp những điểm chuyển đổi nhanh.

Đây cũng là lý do nhiều người bắt đầu thử điều chỉnh tham số MACD. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch dùng bộ 5-35-5, phản ứng nhanh hơn nhiều, có thể bắt kịp các thời điểm tăng hoặc giảm giá rõ ràng hơn. Nhưng đổi lại là nhiễu cũng nhiều, tín hiệu xuất hiện dày đặc nhưng tỷ lệ sai cũng cao. Ngoài ra còn có 8-17-9 phù hợp với biểu đồ 1 giờ ngoại hối, 19-39-9 thiên về chu kỳ trung dài, 24-52-18 dành cho nhà đầu tư dài hạn. Độ nhạy cao hơn sẽ có nhiều tín hiệu hơn, nhưng độ tin cậy giảm; độ nhạy thấp hơn thì ổn định hơn, nhưng cơ hội bỏ lỡ cũng nhiều.

Tôi đã tự backtest dữ liệu của Bitcoin trong nửa đầu năm ngoái, dùng 12-26-9 trong nửa năm đã bắt được 7 tín hiệu rõ ràng, trong đó 2 lần sau vàng giao cắt thật sự tăng giá, 5 lần thất bại. Thay bằng 5-35-5, số tín hiệu tăng gấp đôi lên 13 lần, nhưng phần lớn các đợt tăng giảm sau đó đều nhỏ hơn, có lúc tín hiệu vừa xuất hiện đã đảo chiều ngay. Đợt tăng giá tháng 4, cả hai bộ tham số đều bắt được điểm bắt đầu, nhưng death cross của 5-35-5 đến sớm hơn, lợi nhuận lại kém hơn.

Có một điểm cực kỳ quan trọng cần tránh — quá phù hợp dữ liệu quá khứ. Nhiều người sau khi điều chỉnh tham số thấy kết quả backtest rất đẹp, tưởng rằng đã tìm ra “chén thánh”, thực ra đó chỉ là dùng đáp án để làm bài kiểm tra. Nhìn quá khứ để điều chỉnh tham số dễ gây ra sai lệch trong thực tế, về sau không thể áp dụng được.

Lời khuyên của tôi là, việc điều chỉnh tham số MACD nên dựa trên phong cách giao dịch và đặc điểm thị trường của bạn. Người mới nên trung thành dùng 12-26-9 để quan sát, đừng vội thay đổi. Nhà giao dịch ngắn hạn có thể thử 5-35-5 hoặc 8-17-9, nhưng nhất định phải backtest trước, xác nhận xem có phù hợp với logic vào ra của bạn không. Sau khi chọn được một bộ tham số, tốt nhất nên dùng lâu dài, đừng thay đổi quá thường xuyên, kẻo MACD lại trở thành rối rắm trong phân tích của bạn.

Có người hỏi có thể dùng nhiều bộ MACD cùng lúc không? Được, nhưng tín hiệu sẽ nhiều hơn, độ khó trong phán đoán cũng tăng lên, cần có khả năng quyết đoán tốt. Tổng thể mà nói, không có tham số MACD tối ưu nhất, chỉ có tham số phù hợp nhất với thói quen giao dịch hiện tại của bạn. Nếu bộ mặc định 12-26-9 thực sự không phù hợp, hãy backtest kỹ vài bộ, tìm ra bộ phù hợp với chiến lược của bạn rồi cẩn thận áp dụng vào thực tế. Nhớ duy trì kiểm tra lại, quan sát xem có bị quá phù hợp dữ liệu quá khứ không, như vậy mới có thể dùng MACD một cách hiệu quả.