Gần đây trên chuỗi xuất hiện rất nhiều “cơ hội arbitrage”, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là phấn khích, mà là xem xét hai giao dịch trước và sau: các lệnh lớn cùng chiều chen vào, ăn trọn slippage của bạn, sau đó quay lại và rút lui… Lợi nhuận bạn thấy thường chỉ là nguồn phí mà người khác đã tính sẵn. Nói rõ ra, sandwich không phải là cược vào hướng đi của bạn, mà là cược xem bạn có thể không nhịn được nhấn xác nhận hay không.

Còn có người lấy cuộc tranh luận về L2 “TPS cao hơn, phí thấp hơn, trợ cấp mạnh hơn” để tự an ủi khi đổi pool tùy ý, thực ra càng tranh luận càng náo nhiệt, càng dễ làm cho tính thanh khoản bị chia nhỏ từng đoạn, tạo điều kiện cho robot có nhiều không gian để chọn đường đi và thời điểm. Dù sao quy tắc của tôi hiện tại chỉ có một: thấy giá nhảy, giao dịch tích tụ lại, thì chậm lại một chút, thà ít kiếm hơn, còn hơn tiêu phí nhiên liệu của người khác.