Giới thiệu về Futures Portfolio Bot

Futures Portfolio Bot là gì?

Futures Portfolio Bot là công cụ tự động giúp đơn giản hóa việc quản lý nhiều hợp đồng tương lai. Bạn có thể kết hợp nhiều hợp đồng thành một danh mục và thiết lập hướng giao dịch cũng như tỷ trọng mục tiêu cho từng hợp đồng. Sau khi bot được tạo, hệ thống sẽ thiết lập các vị thế ban đầu, liên tục theo dõi danh mục và tự động thực hiện theo các quy tắc bạn đã cấu hình. Với công cụ này, bạn có thể triển khai các chiến lược đa hợp đồng hiệu quả hơn và linh hoạt điều chỉnh danh mục theo các điều kiện thị trường khác nhau.

Futures Portfolio Bot hoạt động như thế nào?

2.1 Cách bot hoạt động

Khi sử dụng Futures Portfolio Bot, bạn có thể kết hợp 2–10 hợp đồng thành một danh mục. Bạn có thể tự cấu hình danh mục hoặc sao chép các chiến lược phổ biến, đồng thời thiết lập hướng giao dịch, tỷ trọng mục tiêu và đòn bẩy danh mục cho từng hợp đồng. Khi bot đang hoạt động, bot sẽ liên tục theo dõi tỷ trọng thực tế của từng hợp đồng và tự động tái cân bằng dựa trên ngưỡng phân bổ hoặc khoảng thời gian cố định mà bạn đã cấu hình, nhằm đưa danh mục trở về tỷ trọng đã thiết lập trước đó.

Xây dựng danh mục

Một danh mục có thể bao gồm 2–10 hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT, trong đó mỗi hợp đồng có thể được thiết lập độc lập ở vị thế long hoặc short. Tỷ trọng mục tiêu của tất cả hợp đồng phải là số nguyên và tổng bằng 100%.

Thiết lập vị thế ban đầu

Hệ thống tính toán số lượng lệnh cho từng hợp đồng dựa trên số tiền đầu tư, đòn bẩy thống nhất và tỷ trọng mục tiêu. Để duy trì vùng đệm rủi ro, bot không sử dụng toàn bộ tiền để làm ký quỹ ban đầu. Hệ thống xác định số lượng có thể thực hiện dựa trên độ chính xác của lệnh, yêu cầu lệnh tối thiểu, phí và các thông số rủi ro thị trường.

Tái cân bằng tự động

Futures Portfolio Bot hỗ trợ hai chế độ tái cân bằng tự động:

• Tái cân bằng dựa trên phân bổ: Khi tỷ trọng vị thế thực tế của bất kỳ hợp đồng nào trong danh mục lệch khỏi tỷ trọng mục tiêu nhiều hơn giá trị đã cấu hình, hệ thống sẽ tự động tái cân bằng danh mục để đưa từng hợp đồng về tỷ trọng mục tiêu. Số tiền tái cân bằng thực tế phải đáp ứng số tiền lệnh tối thiểu của hợp đồng liên quan.

• Tái cân bằng theo lịch: Hệ thống kiểm tra tỷ trọng vị thế theo khoảng thời gian đã cấu hình. Nếu số tiền tái cân bằng phát sinh từ thay đổi tỷ trọng vị thế đáp ứng số tiền lệnh tối thiểu của hợp đồng liên quan, hệ thống sẽ tự động tái cân bằng danh mục.

Bạn cũng có thể kích hoạt tái cân bằng thủ công khi bot đang hoạt động. Do biến động giá, độ chính xác của lệnh, số lượng lệnh tối thiểu, giới hạn rủi ro và số dư ký quỹ khả dụng, việc tái cân bằng nhằm đưa danh mục đến gần tỷ trọng mục tiêu nhưng không đảm bảo khớp chính xác với các giá trị đã cấu hình.

2.2 Ưu điểm của bot

Linh hoạt xây dựng danh mục đa hợp đồng: Một bot có thể quản lý 2–10 hợp đồng và hỗ trợ tùy chỉnh hướng giao dịch cũng như tỷ trọng mục tiêu, giúp giảm thao tác đặt lệnh, kiểm tra và duy trì từng vị thế riêng lẻ.

Tái cân bằng tự động để duy trì cấu trúc mục tiêu: Bạn có thể chọn tái cân bằng dựa trên phân bổ hoặc theo lịch. Khi tỷ trọng vị thế đạt ngưỡng sai lệch đã thiết lập hoặc đến khoảng thời gian đã chỉ định, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh danh mục để đưa từng hợp đồng đến gần nhất có thể với tỷ trọng mục tiêu.

Danh mục long-short cho nhiều chiến lược: Hỗ trợ cấu hình toàn bộ long, toàn bộ short hoặc kết hợp long-short. Bạn cũng có thể thiết lập đòn bẩy thống nhất và điều kiện tái cân bằng, giúp triển khai dễ dàng hơn các chiến lược danh mục như theo xu hướng, giao dịch theo chủ đề, phòng ngừa rủi ro long-short và giá trị tương đối.

Nhiều phương thức tạo để tăng tính linh hoạt: Người dùng mới có thể xem và sao chép các chiến lược công khai phổ biến. Người dùng có kinh nghiệm có thể tự cấu hình hợp đồng, hướng giao dịch, tỷ trọng mục tiêu, đòn bẩy và quy tắc tái cân bằng của riêng mình.

2.3 Ví dụ minh họa

Các ví dụ dưới đây sử dụng dữ liệu đơn giản hóa để minh họa hai phương thức tái cân bằng. Để dễ hiểu hơn, phí, phí funding, trượt giá, bước nhảy số lượng và giới hạn rủi ro không được tính đến. Vị thế thực tế và số tiền lệnh sẽ tuân theo tính toán của hệ thống và kết quả thực hiện cuối cùng.

Ví dụ 1: Tái cân bằng dựa trên phân bổ

Giả sử một người dùng tạo danh mục long-short kết hợp với các thông số sau:

• Cấu hình danh mục: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Đòn bẩy thống nhất: 2x

• Chế độ tái cân bằng: Tái cân bằng dựa trên phân bổ, với ngưỡng 5%

• Số tiền đầu tư: 4.000 USDT

• Tỷ lệ tính toán vị thế ban đầu: 50%, được hệ thống tính toán và điều chỉnh dựa trên điều kiện rủi ro.

Sau khi giá thị trường thay đổi, giá trị vị thế và hướng tái cân bằng của các hợp đồng như sau:

BTCUSDT có tỷ trọng mục tiêu là 45%. Với ngưỡng được đặt là 5%, phạm vi cho phép là 40%–50%. Tỷ trọng hiện tại đã đạt 55%, vượt quá giới hạn trên và kích hoạt tái cân bằng. Hệ thống giảm vị thế long BTCUSDT đang có tỷ trọng vượt mức, đồng thời tăng các vị thế long ETHUSDT và short SOLUSDT đang có tỷ trọng thấp, đưa danh mục trở lại gần hơn với cấu trúc mục tiêu gồm 45%, 35% và 20%.

Ví dụ 2: Tái cân bằng theo lịch

Giả sử một người dùng tạo một danh mục khác với các thông số sau:

• Cấu hình danh mục: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Đòn bẩy thống nhất: 2x

• Chế độ tái cân bằng: Tái cân bằng theo lịch, kiểm tra mỗi 4 giờ;

• Số tiền đầu tư: 5.000 USDT;

• Tỷ lệ tính toán vị thế ban đầu: 50%, được hệ thống tính toán và điều chỉnh dựa trên điều kiện rủi ro.

Dựa trên các tính toán đơn giản hóa, tổng giá trị danh nghĩa mục tiêu của danh mục tại thời điểm T là 5.000 USDT. Bốn giờ sau, giá trị vị thế của từng vế đã thay đổi:

Tại thời điểm kiểm tra sau 4 giờ, hệ thống phát hiện BTCUSDT và ETHUSDT đều lệch 3% so với tỷ trọng mục tiêu. Nếu số tiền lệnh đáp ứng yêu cầu lệnh tối thiểu và vượt qua kiểm tra rủi ro, hệ thống sẽ giảm vị thế long BTCUSDT và tăng vị thế long ETHUSDT, đưa danh mục trở lại gần hơn với cấu trúc mục tiêu gồm 50%, 30% và 20%. SOLUSDT đã gần với tỷ trọng mục tiêu, vì vậy không cần đặt lệnh.

Cảnh báo rủi ro

• Rủi ro đòn bẩy và thanh lý: Đòn bẩy trong giao dịch hợp đồng tương lai khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Nếu ký quỹ không đủ, một phần hoặc toàn bộ vị thế có thể bị thanh lý và bot cũng có thể bị chấm dứt.

• Nhiều vế không nhất thiết đồng nghĩa với rủi ro thấp hơn: Các hợp đồng có thể biến động theo hướng bất lợi cùng lúc. Danh mục long-short cũng có thể chịu mức sụt giảm nhanh nếu cả hai vế đồng thời phát sinh thua lỗ.

• Tái cân bằng có thể khuếch đại thay đổi vị thế: Tái cân bằng tự động tăng hoặc giảm vị thế theo tỷ trọng mục tiêu. Nếu nhận định về hướng vẫn không chính xác, tái cân bằng không thể loại bỏ thua lỗ.

• Rủi ro trượt giá và thực hiện lệnh: Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản không đủ, giá thực hiện thực tế có thể khác với giá tại thời điểm kích hoạt. Việc tái cân bằng cũng có thể thất bại do quy cách lệnh hoặc hạn chế rủi ro.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.

Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.

Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.