ETH mengalami rebound yang kuat, strategi breakout rata-rata menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 127%
Dalam dua minggu terakhir, pasar Bitcoin dan Ethereum menunjukkan tren kenaikan yang bersamaan, di mana BTC meningkat sekitar 34%, dan ETH meningkat lebih dari 60%. Rasio long-short ETH berfluktuasi secara dramatis, menunjukkan bahwa perdagangan jangka pendek dan pertempuran pasar cukup intens selama proses kenaikan, dan posisi short belum sepenuhnya mundur. Jumlah posisi terbuka kontrak BTC meningkat relatif lambat, sementara ETH menunjukkan kenaikan yang lebih kuat pada awal Mei. Secara keseluruhan di pasar kontrak, pada awal Mei posisi short terkonsentrasi mengalami likuidasi, dan pada 12 Mei posisi long kembali mengalami likuidasi terbalik, mencerminkan meningkatnya perbedaan di pasar dengan leverage tinggi.
Dalam analisis kuantitatif, artikel ini menggunakan "strategi breakout rata-rata bergerak yang padat" untuk melakukan backtest pada pasar ETH/USDT. Strategi ini mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah untuk mengidentifikasi waktu ketika pasar kemungkinan mengalami fluktuasi arah. Ketika beberapa rata-rata bergerak menunjukkan tren yang konsisten dan harga menembus area rata-rata bergerak, sinyal perdagangan akan dipicu. Strategi ini juga menetapkan mekanisme take profit dan stop loss dengan rasio tetap untuk mengendalikan risiko.
Setelah melakukan optimasi parameter sistematis, dalam data 2 jam K-line selama hampir satu tahun, kombinasi parameter optimal mencapai tingkat pengembalian tahunan sebesar 127,59%, dengan drawdown maksimum terkontrol di bawah 15%, rasio ROMAD( antara imbal hasil dan drawdown maksimum ) mencapai 8,61%, jauh lebih baik dibandingkan strategi Buy and Hold ETH pada periode yang sama (-46,05%). Pengaturan parameter spesifik adalah: ambang jarak moving average 1,4%, rasio take profit dan stop loss 10, periode moving average jangka pendek 6, periode moving average jangka panjang 14.
Strategi ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam menangkap momentum awal tren dan mempertahankan keuntungan gelombang, terutama menunjukkan mekanisme pengambilan keuntungan dan masuk kembali yang baik selama periode fluktuasi pasar yang meningkat atau pembalikan tren. Ke depan, bisa dipertimbangkan untuk menggabungkan penyaringan volume perdagangan dan mekanisme penyaringan fluktuasi untuk lebih meningkatkan adaptabilitas dan ketahanan strategi dalam berbagai kondisi pasar.
Secara keseluruhan, meskipun harga pasar cryptocurrency baru-baru ini menguat, namun sentimen pasar dan momentum dana masih belum sejalan. Dalam beroperasi, perlu tetap memperhatikan pengendalian risiko dan pengaturan ritme. Strategi kuantitatif memang menunjukkan potensi hasil yang baik, tetapi dalam aplikasi nyata masih mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, kondisi ekstrem, dan faktor lainnya. Disarankan untuk menggabungkan faktor kuantitatif lainnya dan mekanisme pengendalian risiko, serta melakukan penilaian secara rasional dan hati-hati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
6
Bagikan
Komentar
0/400
WalletAnxietyPatient
· 07-24 11:48
Sangat menyedihkan, baru saja dijual langsung naik
Lihat AsliBalas0
GateUser-c799715c
· 07-22 10:14
Bukan permainan yang bisa dimainkan oleh investor ritel.
Lihat AsliBalas0
GateUser-74b10196
· 07-22 10:12
Satu operasi sekuat harimau, suku bunga tahunan sama dengan nol.
Strategi breakout rata-rata ETH menghasilkan imbal hasil tahunan 127% Keunggulan kuantitatif semakin terlihat di tengah perbedaan pasar
ETH mengalami rebound yang kuat, strategi breakout rata-rata menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 127%
Dalam dua minggu terakhir, pasar Bitcoin dan Ethereum menunjukkan tren kenaikan yang bersamaan, di mana BTC meningkat sekitar 34%, dan ETH meningkat lebih dari 60%. Rasio long-short ETH berfluktuasi secara dramatis, menunjukkan bahwa perdagangan jangka pendek dan pertempuran pasar cukup intens selama proses kenaikan, dan posisi short belum sepenuhnya mundur. Jumlah posisi terbuka kontrak BTC meningkat relatif lambat, sementara ETH menunjukkan kenaikan yang lebih kuat pada awal Mei. Secara keseluruhan di pasar kontrak, pada awal Mei posisi short terkonsentrasi mengalami likuidasi, dan pada 12 Mei posisi long kembali mengalami likuidasi terbalik, mencerminkan meningkatnya perbedaan di pasar dengan leverage tinggi.
Dalam analisis kuantitatif, artikel ini menggunakan "strategi breakout rata-rata bergerak yang padat" untuk melakukan backtest pada pasar ETH/USDT. Strategi ini mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah untuk mengidentifikasi waktu ketika pasar kemungkinan mengalami fluktuasi arah. Ketika beberapa rata-rata bergerak menunjukkan tren yang konsisten dan harga menembus area rata-rata bergerak, sinyal perdagangan akan dipicu. Strategi ini juga menetapkan mekanisme take profit dan stop loss dengan rasio tetap untuk mengendalikan risiko.
Setelah melakukan optimasi parameter sistematis, dalam data 2 jam K-line selama hampir satu tahun, kombinasi parameter optimal mencapai tingkat pengembalian tahunan sebesar 127,59%, dengan drawdown maksimum terkontrol di bawah 15%, rasio ROMAD( antara imbal hasil dan drawdown maksimum ) mencapai 8,61%, jauh lebih baik dibandingkan strategi Buy and Hold ETH pada periode yang sama (-46,05%). Pengaturan parameter spesifik adalah: ambang jarak moving average 1,4%, rasio take profit dan stop loss 10, periode moving average jangka pendek 6, periode moving average jangka panjang 14.
Strategi ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam menangkap momentum awal tren dan mempertahankan keuntungan gelombang, terutama menunjukkan mekanisme pengambilan keuntungan dan masuk kembali yang baik selama periode fluktuasi pasar yang meningkat atau pembalikan tren. Ke depan, bisa dipertimbangkan untuk menggabungkan penyaringan volume perdagangan dan mekanisme penyaringan fluktuasi untuk lebih meningkatkan adaptabilitas dan ketahanan strategi dalam berbagai kondisi pasar.
Secara keseluruhan, meskipun harga pasar cryptocurrency baru-baru ini menguat, namun sentimen pasar dan momentum dana masih belum sejalan. Dalam beroperasi, perlu tetap memperhatikan pengendalian risiko dan pengaturan ritme. Strategi kuantitatif memang menunjukkan potensi hasil yang baik, tetapi dalam aplikasi nyata masih mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, kondisi ekstrem, dan faktor lainnya. Disarankan untuk menggabungkan faktor kuantitatif lainnya dan mekanisme pengendalian risiko, serta melakukan penilaian secara rasional dan hati-hati.