Alat otomatisasi dalam transaksi Blockchain: Analisis Bot sandwich

Dalam konteks teknologi Blockchain yang semakin populer, ekosistem perdagangan cryptocurrency juga berkembang dengan cepat. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan keuntungan desentralisasi dan transparansinya, telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital. Seiring dengan matangnya pasar, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Robot nilai maksimum yang dapat diekstraksi (MEV) adalah program otomatis yang digunakan untuk mengeksekusi strategi dan strategi perdagangan lainnya di jaringan Blockchain. Mereka mengekstrak nilai maksimum dengan menyusun ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi Blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam definisi, prinsip, cara implementasi, faktor penentu, dan arah optimasi robot klip.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar, klip bot juga berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis klip bot yang umum:

1. Klip sandwich Bot: Dengan mendengarkan pesanan besar di kolam perdagangan, mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan tersebut resmi masuk ke Blockchain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front-running dan back-running) untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.

2. Klip robot jenis搬砖：fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk mendapatkan keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, kemudian menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga mendapatkan keuntungan. Strategi ini biasanya memerlukan robot untuk dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan harga antara bursa yang berbeda dan dengan cepat mengeksekusi transaksi.

3. Robot penerbitan token baru: Fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada tahap awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan sangat fluktuatif. Robot penangkap akan cepat membeli saat token baru diluncurkan dan menjualnya setelah harga naik untuk mendapatkan selisih. Jenis robot ini memerlukan perhatian tinggi terhadap dinamika peluncuran proyek baru dan kemampuan untuk melakukan pemesanan dengan cepat.

4. Bot Arbitrase Kolam Likuiditas: Melalui pemindahan aset antara kolam likuiditas yang berbeda untuk melakukan arbitrase. Ia akan mencari perbedaan harga di kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mencapai keuntungan. Ini memerlukan bot untuk dapat mengelola likuiditas dengan efisien dan merespons dengan cepat perubahan harga di dalam kolam.

5. Bot arbitrase pinjaman kilat: Memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan perdagangan. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi, tanpa perlu jaminan. Bot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase. Misalnya, menggunakan pinjaman kilat untuk mendorong harga di satu kolam, kemudian mendapatkan keuntungan di kolam lain.

6. Bot Arbitrase Segitiga: Melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan kurs untuk arbitrase. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, dan kemudian melakukan perdagangan C/A secara berulang untuk meraih keuntungan. Jenis bot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.

Artikel ini terutama menganalisis robot penjepit sandwich.

Satu, Klip Sandwich Bot

Robot sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di bursa terdesentralisasi. Ia dengan cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, melakukan perdagangan sebelum atau setelah melakukan pemesanan pada perdagangan target, sehingga mendapatkan selisih harga. Inti dari robot sandwich clip adalah untuk merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Dua, Prinsip Bot Penjepit Sandwich

Pengoperasian profit robot sandwich berdasarkan prinsip dasar berikut:

1. Pre-run: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli tetapi belum dibundel oleh penambang ke dalam blok, bot membeli token target dengan harga lebih rendah. Ketika pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, bot segera menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. Penjualan Terlebih Dahulu: Sebelum pengguna lain menjual token, Bot terlebih dahulu menjual dengan harga lebih tinggi. Ketika penjualan pengguna menekan harga, Bot kemudian membeli kembali dengan harga lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.

Apa yang disebut klip adalah pengguna perdagangan yang mengambil keuntungan dari selisih harga. Keberhasilan robot klip tergantung pada kemampuan untuk mengatur waktu perdagangan dengan tepat dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan perdagangan.

Tiga, Pemikiran untuk Mewujudkan

1. Mendengarkan transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket untuk menghubungkan ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dikemas secara real-time.
   • Memfilter transaksi target dengan membandingkan field transaction.to atau transaction.from untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menyaring transaksi yang tidak relevan dengan strategi dan transaksi alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh transaksi diri.

3. Penyesuaian harga Gas secara dinamis:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, agar penambang memprioritaskan transaksi Bot untuk mengeksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar (seperti Interface dalam ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Pilih metode panggilan kontrak yang sesuai berdasarkan informasi dekode, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Empat, Pemikiran Kode

Memilih wss yang disediakan oleh layanan node tertentu, skrip menggunakan ethers.js untuk mengimplementasikannya:

1. Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Saring transaksi ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.to && transaksi.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Juga perlu cara untuk menentukan arah transaksi, atur harga Gas secara manual:

javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { jika (action === "beli") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. metode transaksi decode, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Lima, Faktor Penentu

Efektivitas dan keberhasilan klip bot sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Latensi jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu respons Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi latensi.

2. Biaya Gas:

   • Dalam memprioritaskan transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, sehingga perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar:

   • Likuiditas yang tinggi membantu dalam mengeksekusi transaksi besar dengan cepat tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan kontrak:

   • Keamanan kontrak target secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, agar transaksi tidak dieksploitasi oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan kompetisi:

   • Mungkin ada beberapa Bot penjepit di pasar yang bersaing untuk mendapatkan peluang keuntungan. Ketika persaingan ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

Robot MEV menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia mampu mendapatkan keuntungan di pasar. Namun, robot klip juga menghadapi tantangan kompetisi yang tinggi dan risiko yang besar. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam penerapan teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan ekspansi ekosistem DeFi, robot klip diharapkan dapat memanfaatkan potensinya di lebih banyak bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.