Alat otomatis dalam ekosistem perdagangan Blockchain: Analisis mendalam tentang Bot sandwich

Seiring dengan penyebaran teknologi Blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency juga berkembang dengan cepat. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital berkat keunggulan desentralisasi dan transparansinya. Dalam proses pasar yang semakin matang, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Robot nilai maksimal yang dapat diekstraksi (MEV) adalah program otomatis yang menjalankan strategi dan strategi perdagangan lainnya di jaringan blockchain. Mereka mendapatkan nilai maksimum dengan menyusun ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam definisi robot penjepit, prinsip, cara implementasi, faktor penentu, dan arah optimisasi.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan permintaan pasar, Bot penjepit juga telah berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan berbagai lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi. Berikut adalah beberapa jenis Bot penjepit yang umum:

Jenis-jenis Bot Klip yang Umum

1. Klip Sandwich Bot: Bot ini memantau pesanan besar di dalam kolam perdagangan, dan sebelum pesanan tersebut resmi dimasukkan ke dalam Blockchain, mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi untuk menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front-running dan back-running), untuk memanipulasi harga dan meraup keuntungan.

2. Bot jenis pemindahan batu bata: Robot ini fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga mendapatkan profit. Strategi ini mengharuskan robot dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan harga antara bursa yang berbeda dan segera mengeksekusi transaksi.

3. Robot penerbitan token baru: Robot ini fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harganya biasanya tidak stabil dan berfluktuasi cukup besar. Robot klip akan segera membeli saat token baru diluncurkan, dan menjualnya setelah harga naik untuk mendapatkan selisih harga. Jenis robot ini perlu sangat memperhatikan dinamika peluncuran proyek baru dan memiliki kemampuan untuk melakukan pemesanan dengan cepat.

4. Bot arbitrase kolam likuiditas: Robot arbitrase kolam likuiditas melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Ia akan mencari perbedaan harga di berbagai kolam untuk melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas guna meraih keuntungan. Ini mengharuskan robot untuk dapat mengelola likuiditas dengan efisien dan merespons dengan cepat terhadap perubahan harga di dalam kolam.

5. Bot arbitrase pinjaman kilat: Robot arbitrase pinjaman kilat memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan perdagangan. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa membutuhkan jaminan. Robot dapat menggunakan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase. Misalnya, memanfaatkan pinjaman kilat untuk menaikkan harga di satu kolam, kemudian mendapatkan keuntungan di kolam lainnya.

6. Bot arbitrase segitiga: Arbitrase segitiga melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar guna mencapai arbitrase. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, kemudian melakukan perdagangan C/A secara berulang untuk meraih keuntungan. Jenis bot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.

Artikel ini akan fokus menganalisis Bot penjepit sandwich.

Penjepit Sandwich Bot

Definisi

Robot sandwich clamp adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di bursa terdesentralisasi. Ia menangkap peluang perdagangan di blockchain dengan cepat, melakukan perdagangan sebelum atau setelah melakukan pemesanan di perdagangan target, untuk mendapatkan selisih harga. Inti dari robot sandwich clamp adalah untuk merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Prinsip

Profitabilitas operasi robot sandwich clip berdasarkan prinsip dasar berikut:

1. Pembelian Awal: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli tetapi belum dipaketkan ke dalam blok oleh penambang, bot membeli token target dengan harga lebih rendah. Ketika pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. After Run: Sebelum pengguna lain menjual token, bot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika order jual pengguna menekan harga, bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.

Apa yang disebut sebagai klip, adalah pengguna trading yang dimanfaatkan untuk mengambil selisih harga. Keberhasilan robot klip bergantung pada ketepatan dalam menangkap waktu trading dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan trading.

Pemikiran Implementasi

1. Mendengarkan transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket untuk menghubungkan ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dikemas secara real-time.
   • Saring transaksi target dengan membandingkan field transaction.to atau transaction.from, untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menyaring transaksi yang tidak terkait dengan strategi dan transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh perdagangan diri.

3. Penyesuaian harga Gas secara dinamis:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, agar penambang memprioritaskan transaksi Bot untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar (seperti Interface di ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Pilih metode pemanggilan kontrak yang sesuai berdasarkan informasi decoding, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Ide Kode

1. Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Saring transaksi ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.to && transaksi.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Menentukan arah transaksi, mengatur harga Gas secara manual:

javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { jika (action === "beli") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Metode decoding transaksi, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Faktor Penentu

Keefektifan dan keberhasilan robot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Keterlambatan jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu reaksi Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi keterlambatan, beberapa penyedia layanan juga mendukung node independen.

2. Biaya Gas:

   • Dalam merebut prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, oleh karena itu perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar:

   • Likuiditas yang tinggi membantu eksekusi cepat transaksi besar tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Likuiditas yang rendah dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan kontrak:

   • Keamanan kontrak tujuan secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, untuk menghindari perdagangan yang dimanfaatkan oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan kompetisi:

   • Mungkin ada beberapa Bot klip di pasar yang bersaing untuk mendapatkan peluang keuntungan. Ketika persaingan sangat ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia mampu mendapatkan keunggulan di pasar. Namun, Bot penjepit juga menghadapi tantangan persaingan yang tinggi dan risiko yang besar. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam hal implementasi teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, Bot penjepit diharapkan dapat memainkan potensi lebih banyak di berbagai bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.