Arbitrase funding rate untuk wlfi (WLFI) adalah strategi netral pasar yang mengambil keuntungan dari pembayaran pendanaan yang dipertukarkan antara posisi long dan short dalam kontrak perpetual futures. Trader biasanya mengambil posisi long pada spot dan short pada kontrak perpetual untuk memperoleh biaya pendanaan—tanpa bergantung pada pergerakan harga.

Dalam arbitrase funding rate untuk wlfi (WLFI), trader membuka posisi hedge di pasar spot dan perpetual futures, tergantung pada arah funding rate. Ketika funding rate positif, trader biasanya mengambil posisi long di pasar spot dan melakukan short di perpetual funding Rate, sambil memperoleh biaya pendanaan dari holder posisi long. Strategi netral pasar ini berupaya menghasilkan pengembalian yang stabil sambil meminimalkan eksposur terhadap volatilitas harga.

Arbitrase funding rate untuk wlfi (WLFI) umumnya dianggap berisiko lebih rendah daripada perdagangan terarah, tetapi tidak sepenuhnya bebas risiko. Trader mungkin masih menghadapi likuidasi selama volatilitas pasar ekstrem, slippage saat memperdagangkan pasangan dengan likuiditas rendah, biaya bunga dari peminjaman, dan potensi masalah sistem terkait bursa. Untuk mengurangi risiko ini, penting untuk menggunakan leverage yang konservatif dan menjaga praktik manajemen risiko yang baik.

Untuk menghitung keuntungan, kalikan ukuran posisi perpetual futures Anda dengan funding rate dan sesuaikan dengan frekuensi interval pendanaan. Lalu kurangi biaya perdagangan, biaya peminjaman, dan slippage. Contoh rumus: Imbal hasil tahunan = 3 Hari Kum. Funding Rate × 365/3