pedma

Mois difficile, les gars.
J’aurais dû aller finir.
Le problème, c’est que je n’ai pas de bateau.
Et je ne pêche pas vraiment,
mais ça a l’air cool.

salut tout le monde j’ai besoin de votre aide
je sais que c’est une longue chance, mais un membre de ma famille s’est fait voler sa BMW M5 dans son garage en Allemagne il y a 2 jours
si vous avez la moindre information, ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait, je suis prêt à payer une généreuse prime de piste si cela mène à une découverte
merci à vous

J’ai acheté le premier jeu hors mode multijoueur depuis des années, je l’ai joué hier et c’était assez sympa. J’essaie de m’en remettre aux classiques que je n’avais jamais eu le temps de jouer. Celui-ci m’a été recommandé. Il va me falloir un peu de temps pour y arriver, mais si vous avez des recommandations pour la suite, faites-moi signe.

maintenant, j’ai relancé la même analyse sur des bougies de 5 minutes et on voit que la prévision est assez bien corrélée avec la volatilité réalisée des 5 prochaines minutes.
ce qui est intéressant, c’est que la volatilité réalisée moyenne est toujours inférieure à la prévision moyenne par tranche décile, ce qui n’est pas le cas dans les prévisions quotidiennes.
quelque chose à réfléchir à une autre occasion, peut-être.
maintenant, quelle est la meilleure fenêtre à utiliser pour prévoir la volatilité intraday ?

Je n’aime pas l’idée de n’utiliser qu’une seule fenêtre, mais je ne veux pas non plus que ce soit trop lent. L’objectif est de réagir vite aux pics de volatilité.
Donc ajoutons quelques longueurs supplémentaires à la mesure de volatilité annualisée en continu, comme 20, 60, 120, 200.
Voilà mon doigt dans l’air : en quantifiant ça, ça a l’air bon.
Je pense que l’ajout d’un mélange de fenêtres rendra l’estimation moins bruyante.
Mais on peut voir rapidement que la précision des prévisions baisse quand on augmente la fenêtre glissante, ce qui est logique.
Je vais probablement donner plu

Pour les geeks de la quantification, il y a cet article intéressant sur la volatilité réalisée, et ils abordent aussi la prévision à court terme et ce genre de choses.

Quand l’IA a commencé à devenir vraiment correcte, les gens s’inquiétaient de son rôle dans le trading, la recherche de l’edge, etc.
On est presque en juillet. J’ai construit mon infrastructure depuis octobre dernier, en poussant au maximum tous les modèles récents, et il me reste encore énormément de choses à faire pour que ce soit prêt pour un usage professionnel en production.
Presque tous les jours, je trouve quelque chose à faire. J’ai un pipeline d’idées et de tâches qui augmente chaque semaine plus vite que je n’arrive à les traiter.
Je ne me classerais pas comme un expert du trading, m

J’ai fini par comprendre, de façon très concrète, le problème lié à trop de théorie et pas assez d’action.
Quand j’ai commencé à construire cette nouvelle infrastructure de trading, je l’ai démarrée en me concentrant sur la chose la plus basique que je pouvais mettre en production le plus vite possible.
Au début, c’était un modèle directionnel long/court simple ; aujourd’hui, c’est autre chose.
Mais ce n’est que maintenant que je travaille à rebours, en cherchant les problèmes que beaucoup de traders en herbe (beaucoup sur les forums quant) essaient de corriger dès le départ.
Par exemple, cett

voilà le slippage sur les 3 exchanges que je trade surtout maintenant, hyperliquid, extended et .
hyperliquid et le slippage médian d'extended sont très proches.
ça peut sembler bête, mais je pensais que c'était à cause du fait que extended n'accepte que des ordres de type « limit ». mais hyperliquid a aussi le même mécanisme lors de market_open, que le SDK convertit en un limit IOC avec une marge de slippage de 5 % (je devrais le savoir, mais en fait non).
c'est juste nul.
ce qui est intéressant, c'est que je trade des tailles relativement similaires sur extended que sur hyperliquid, donc ce