pedma

Voici quelques statistiques de rotation. Je pense que je tourne un peu trop (283x annualisé) même si j'ai déjà fait un travail pour réduire cela par le passé.
J'ai utilisé les tranches de coûts les plus élevées sur chaque exchange, même si tout n'est pas du volume taker. Le coût de slippage est réel d'après les statistiques en direct.
C'est quelque chose que je dois réexaminer. Je pense pouvoir faire mieux dans mes signaux sans perdre trop d'avantage.

J'ai eu une si bonne période de gains récemment que j'ai oublié ce que c'est que d'être en drawdown. Maintenant que j'y suis de nouveau, me revoilà en train de construire des tableaux de bord pour surveiller ce qui se passe.
Voici la performance du portefeuille et l'IC sur toutes les caractéristiques de deux de mes portefeuilles. Ce n'est définitivement pas la meilleure période pour les caractéristiques que j'utilise actuellement.
Le premier est du pur momentum. Vous pouvez voir à quel point ils sont tous corrélés.
Je travaille sur un autre (deuxième image) qui inclura différentes caractéristi

Quand je travaille sur de nouvelles fonctionnalités, il m'arrive parfois de trouver différentes variations du signal sur lequel je travaille. Mais les tester en masse sur l'ensemble des jeux de données prend du temps, alors j'ai simplement construit ce pool de files d'attente où je peux travailler sur de nouvelles fonctionnalités pendant que les autres s'exécutent en arrière-plan, et je reçois un avertissement quand elles sont terminées.
Juste une façon astucieuse de ne pas rester bloqué à attendre les résultats. Je reçois aussi des alertes quand c'est terminé, donc si j'ai un grand ensemble,

opus 4.8 fait des choses stupides.
J'ai essayé de le faire construire un backtesteur en une seule fois à partir de zéro, et ce gars ferme des positions sur une bougie précédente à un signal.
C'est du code très simple et il fait quand même ces conneries.
Ouais, continue à coder ton infra de trading sans vérifier, mec...

Cela me coûte environ 3,6 k€ par mois pour faire fonctionner toute mon entreprise en ce moment.
Je gère une boutique allégée pour des objectifs de maximisation de la capitalisation composée.
Je ne me prends presque pas de salaire, je réinvestis tout simplement.
Cela augmentera probablement avec les nouveaux fournisseurs de données que je prévois d'ajouter, mais idéalement, ceux-ci se rentabiliseront d'eux-mêmes.

une autre erreur qui s'est glissée dans mes positions aujourd'hui que je détecte pour la première fois en 9 mois.
donc pour chaque groupe de portefeuilles (que j'appelle portefeuille), j'ai un modèle qui lui est attribué. chaque modèle a sa propre itération, afin que je puisse suivre les changements au sein de ce modèle et tout est enregistré.
à n'importe quel jour, les positions souhaitées sont enregistrées dans ma base de données en fonction de leur portefeuille, modèle, itération, etc.
mais je n'ai pas beaucoup activé/désactivé d'anciens modèles dans un portefeuille spécifique. je dés

trading different cexs's and dexe's means that each will have their own unique mechanisms of listing new assets.
Le trading sur différents CEX et DEX signifie que chacun aura ses propres mécanismes uniques pour lister de nouveaux actifs.
I found that I dont want to be adding these assets to the tradable pool blindly, especially because there's some that mix rwa perps with crypto perps and it can be a mess, but rather have them be approved by me manually.
J'ai constaté que je ne veux pas ajouter ces actifs au pool négociable à l'aveugle, surtout parce qu'il y en a qui mélangent des perps