Fable vient de m’expliquer une erreur de logique dans la conception de mon rapport de trades. Je suis assez impressionné.

En gros, j’essaie de rapprocher les soldes de fin de mois (EoM) avec le PnL.
Pour ça, j’ai besoin du PnL réalisé (facile) + du PnL non réalisé.
Le premier problème est assez basique et il était déjà résolu :
le PnL non réalisé se reporte depuis les soldes déjà pris en compte sur les mois précédents.
Par exemple, si tu as 1 000 $ de solde, et qu’en mai tu as une position en hausse de 100 $. Disons que cette position est maintenant à 300 $ de PnL non réalisé en juin. Ton solde était de 1 100 $ à la fin de mai et, si tout est correct, il devrait être de 1 300 $ en juin.
Mais si tu tiens compte du PnL de toute la position ouverte, ton rapport de trade dira que ton solde devrait être de 1 400 $ parce que tu dupliques les 100 $ déjà pris en compte en mai.
Donc on doit soustraire le PnL non réalisé des périodes précédentes.
Ça devient un peu plus compliqué parce que je fais beaucoup de rebalances quotidiens, donc j’ai des milliers de transactions à gérer : leurs exécutions, le moment où elles ont lieu, et leur contribution au PnL non réalisé de cette position ce mois-ci.
Jusqu’ici tout va bien, assez basique.
Le problème que Fable a trouvé, c’est que je ne pensais pas au moment où on comptabilise le PnL réalisé du mois en cours : sur le plan comptable (valeur correcte), il faut aussi intégrer la portion du PnL qui a déjà été comptabilisée comme non réalisé dans les soldes du mois précédent, sinon on compte deux fois leur effet.
Dans notre exemple précédent, disons qu’en juin on comptabilise le profit complet de 300 $ quand on clôt la position. C’EST la valeur correcte du point de vue d’un comptable.
Cependant, pour que ça corresponde au suivi des soldes, ça veut dire que je dois enlever la portion qui a été réalisée/ajoutée lors des mois précédents, du PnL non réalisé, comme une déduction des valeurs comptabilisées précédemment.
C’est un peu un conflit entre le suivi interne et, pour les besoins comptables, mais ils doivent correspondre sinon je ne peux pas toujours être sûr que mes valeurs sont correctes. Je veux dire : je sais que oui grâce au rapport de l’exchange sur les trades réalisés, et c’est bien ce qui compte pour la comptabilité pour l’instant, mais je suis un peu maniaque là-dessus.
Le PnL rapproche maintenant parfaitement avec les soldes de fin de mois.
J’aurais dû mieux savoir : je me rends de jour en jour plus bête, vu qu’on utilise l’IA comme béquille pour chaque problème qu’on rencontre.