Revue des quatre principales prédictions correctes du jeu de piste entre les États-Unis et l'Iran : indices dans les informations publiques

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Auteur｜jk

Le 28 février 2026, les raids aériens conjoints américano-israéliens contre l’Iran ont commencé. À ce moment-là, moins de deux heures s’étaient écoulées depuis la publication par Trump sur Truth Social de cette vidéo de 8 minutes, et la nouvelle de la mort de Khamenei n’avait pas encore été officiellement reconnue par Téhéran.

Mais sur Polymarket, « Est-ce que les États-Unis attaqueront l’Iran avant février 2026 » était déjà coté à 0,98 dollar.

Du 28 février au 30 avril, plus de 300 millions de dollars de transactions ont été générés sur les contrats Polymarket liés au conflit américano-iranien. Pendant cette période, le marché a connu plusieurs phases de forte volatilité : déclaration de guerre, blocus du Golfe Persique, annonce de cessez-le-feu, rupture du cessez-le-feu, prolongation du cessez-le-feu, etc., chaque événement majeur entraînant une réévaluation brutale des prix des contrats.

Dans cet article, Odaily Planet Daily analyse quatre comptes ayant réalisé des profits significatifs durant cette période, en se concentrant sur une question centrale : quelles étaient les informations publiques disponibles au moment de leurs paris, et ces jugements étaient-ils fondés ?

Cas 1 : Pari total sur le cessez-le-feu, +3 503 % en un jour, plus de 450 000 dollars de gains

Compte : Fernandoinfante

Le 7 avril, Trump annonce la cessation des hostilités entre les États-Unis et l’Iran sur Truth Social. Le contrat « Les États-Unis et l’Iran feront cesser le feu avant le 7 avril » passe de quelques dollars à près d’un dollar. Le gagnant de cette transaction s’appelle Fernandoinfante, qui avait auparavant acheté 477 543 contrats Yes à une moyenne de 2,8 cents, pour un coût total de 13 200 dollars.

Rendement en une seule transaction : 3 503 %, liquidation le même jour, profit de 450 000 dollars, soit plus de 3 millions de RMB.

Avant le 7 avril, les informations publiques sur les négociations de cessez-le-feu étaient les suivantes : le 5 avril, le Pakistan propose un cessez-le-feu de deux semaines, que l’Iran refuse formellement, proposant en contrepartie un plan de 10 points incluant le retrait des troupes, des compensations, la levée totale des sanctions. Le 6 avril, Trump menace d’étendre les frappes sur les infrastructures électriques et les ponts, mais reporte l’attaque de 5 jours en disant « des négociations sont en cours ». Le matin du 7 avril, le marché valorise très peu la possibilité d’un cessez-le-feu, avec un prix de 2,8¢, ce qui implique une probabilité inférieure à 3 % selon le marché.

D’un point de vue informationnel, l’Iran venait de rejeter le plan pakistanais, Trump continuait de menacer d’attaquer, aucune négociation officielle n’était en cours, et le Golfe Persique était toujours bloqué. Aucun média mainstream n’avait rapporté une imminence du cessez-le-feu la nuit du 6 avril.

Sur quoi repose cette estimation ?

Premièrement, la différence d’informations. Polysights indique sur Twitter que cette transaction a été effectuée deux jours avant l’annonce du cessez-le-feu. Si c’est vrai, le moment d’achat serait autour du 5 avril, lorsque Trump commençait à modérer son discours (report de 5 jours des frappes électriques), et que la diplomatie pakistanaise était encore ouverte. Certains observateurs à Washington discutaient déjà, le 5-6 avril, d’un « résultat attendu » de Trump. Un trader suivant de près les négociations pouvait, en théorie, réagir plus vite que le marché grâce à des sources internes ou des canaux d’information privilégiés, mais cela nécessitait une capacité d’accès à l’information très forte.

Deuxièmement, le pari sur une cote extrême. À 2,8¢, même une probabilité de 10 % de cessez-le-feu rendait le pari attendu positif. La stratégie du trader : dans la phase finale d’un contrat géopolitique, acheter systématiquement tous les contrats à faible prix Yes, avec un petit capital, pour couvrir plusieurs échéances, en attendant qu’un événement se déclenche.

Fernandoinfante a aussi effectué d’autres paris perdants, comme la reprise du détroit d’Ormuz, la signature d’un accord de paix permanent, ou la chute du régime iranien — tous échoués — ce qui confirme cette logique. Il a parié sur plusieurs scénarios, le cessez-le-feu n’étant qu’un d’entre eux, qui a eu la chance de se réaliser.

Son explication personnelle ? « Jésus lui a dit. »

Il affirme avoir été inspiré par une révélation divine.

Que peut-on en tirer ?

Ce trader ne parie pas sur un résultat précis, mais sur une tendance générale : « le conflit va se calmer d’une certaine façon ». Il a acheté des contrats sur le cessez-le-feu, la paix durable, la reprise du Golfe Persique, la chute du régime, en adoptant une stratégie de diversification directionnelle.

Seul le pari sur le cessez-le-feu a été gagnant, les autres ont échoué, mais un rendement de 3 500 % a suffi à couvrir toutes les pertes et à générer plusieurs dizaines de milliers de dollars de profit net.

La logique derrière ce modèle : sur des contrats peu liquides, le marché sous-estime systématiquement la probabilité de retournements géopolitiques imprévus. Lorsqu’un événement est coté à 2-3 %, alors que la probabilité réelle pourrait être de 10-15 %, acheter en masse ces contrats à faible coût est rationnel en termes d’espérance, même si la majorité finiront par devenir nuls.

Cas 2 : Perte continue, mais tout se joue le dernier jour : la stratégie du « choix ferme »

Compte : Vivaldi007

Vivaldi007 a créé son compte Polymarket début février 2026, moins de trois semaines avant le début du conflit. Dès l’inscription, il ne fait qu’une chose : parier que les États-Unis attaqueraient l’Iran.

Ses opérations sont très incohérentes : à partir du 11 février, il achète successivement des contrats Yes pour chaque échéance — 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26 février — à des prix compris entre 0,4¢ et 3,6¢. Chaque pari finit par zéro, toutes pertes confondues, pour environ 39 000 dollars.

Une stratégie de pertes successives

Puis, le 28 février, l’attaque conjointe US-Israël commence, et Khamenei est tué ce jour-là.

Il détient alors 504 416 contrats Yes sur l’échéance du 28 février, à une moyenne de 12,7¢, pour un investissement de 63 986 dollars. Finalement, il réalise un profit de 437 930 dollars, soit un rendement de 684 %. En plus, il détient aussi des contrats sur « Khamenei sera destitué » (à 53¢, +88 %) et « Israël attaquera-t-il l’Iran » (à 14,9¢, +571 %). En une seule journée, ses trois positions lui rapportent plus de 629 000 dollars, couvrant toutes ses pertes précédentes et lui laissant un bénéfice net de 511 098 dollars.

Position et contexte informationnel à ce moment-là

Au début février, lorsque Vivaldi007 a créé son compte, plusieurs événements importants ont marqué l’environnement public :

• 6 février : reprise des négociations indirectes US-Iran à Mascate, avec la présence de Witkoff, Kushner et le général Brad Cooper du CENTCOM — un signe fort de l’implication militaire.
• 13 février : Trump ordonne le déplacement du groupe aéronaval « Gerald Ford » vers le Moyen-Orient.
• 17 février : Khamenei déclare publiquement que « la marine américaine peut être coulée ».
• 20 février : Trump donne un délai de 10 jours, menaçant d’attaquer militairement.
• 24 février : dans son discours sur l’état de l’Union, Trump affirme que l’Iran a relancé son programme nucléaire.
• 26 février : la troisième ronde de négociations à Genève échoue, avec le départ déçu de la délégation américaine.
• 27 février : plusieurs ambassades étrangères commencent à évacuer leur personnel non essentiel de Téhéran.

Il faut aussi rappeler que l’administration Trump avait déjà une expérience avec le Venezuela, ce qui influence la stratégie.

Entre le 11 et le 27 février, le marché valorise la probabilité d’une attaque US contre l’Iran dans le mois à moins de 15¢. Le coût d’achat de tous ces contrats est très faible, car le marché reste globalement optimiste quant à la poursuite des négociations.

Quelle est la logique de cette stratégie ?

Vivaldi007 ne parie pas sur une date précise, mais sur une fenêtre temporelle : il couvre tous les échéances dans cette période, à un coût très faible, en espérant qu’un seul événement se produise.

Ce modèle repose sur plusieurs hypothèses : premièrement, il a une conviction forte que « les États-Unis finiront par attaquer » ; deuxièmement, il accepte de subir des pertes prolongées, pouvant atteindre 39 000 dollars ; troisièmement, il a massivement investi sur l’échéance du 28 février (63 986 dollars contre quelques centaines à quelques milliers pour les autres dates), ce qui indique qu’il a renforcé sa position à ce moment précis, plutôt que de répartir uniformément.

Cas 3 : 2,1 millions de dollars misés sur « rien ne se passera » : une stratégie de stabilité à grande échelle

Compte : AdrianCronauer

Ce compte adopte une logique totalement différente. Contrairement à Fernandoinfante ou Vivaldi007, qui parient sur « ce qui va arriver », AdrianCronauer mise sur « rien ne se passera ».

Il achète uniquement des contrats No sur tous les événements majeurs liés à l’Iran avant fin avril : pas d’accord de paix durable, pas de fin des opérations militaires, pas de transfert d’uranium enrichi, pas de levée officielle du blocus du Golfe Persique, pas de réunion diplomatique avant la date limite. Chaque pari est un « Non », et chaque pari est gagnant.

Le rendement n’est pas exceptionnel : le plus élevé est de 8,45 %, le plus faible de 0,44 %. Mais le montant investi compense : par exemple, pour « un accord de paix durable avant le 30 avril », il a misé 630 305 dollars, avec un profit de 53 257 dollars ; pour « Trump arrête ses opérations militaires avant le 30 avril », 529 058 dollars investis, 10 568 dollars de profit. Au total, 38 paris, avec un taux de réussite de 79 %, pour un capital total de plus de 2,1 millions de dollars, et un profit net de 147 464 dollars.

Position et contexte informationnel

Ces paris ont été passés principalement début avril, après l’annonce du cessez-le-feu, mais avant la rupture des négociations.

Au moment de l’annonce du cessez-le-feu, le 7 avril, le marché valorisait très brièvement à 7-8¢ la probabilité d’un « accord de paix durable » ou d’un « arrêt des opérations militaires ». La position « Non » d’AdrianCronauer a été construite dans ce contexte : lorsque le marché, optimiste, valorisait ces événements à 7-8¢, il a acheté à 92¢, profitant de la prime de marché.

Entre le 11 et le 12 avril, après une négociation de 21 heures à Islamabad, sans accord, et avec la déclaration de rejet de l’Iran par le gouvernement américain, puis la déclaration de la fin du blocus portuaire, et la réouverture du Golfe par l’Iran le 17 avril, la situation est devenue très tendue. Le 21 avril, Trump prolonge le cessez-le-feu, à 9 jours de la date limite du 30 avril, alors que les négociations sont au point mort.

Dans ce contexte, la valorisation de ces événements à 7-8¢ est une surestimation pour AdrianCronauer, qui mise sur une probabilité très faible de succès.

Quelle est la logique de cette stratégie ?

Elle repose sur une hypothèse simple mais cruciale : dans un contexte d’incertitude géopolitique extrême, les marchés surestiment systématiquement les avancées majeures à court terme.

Il ne parie pas sur le résultat précis, mais sur le fait que « le temps manque » pour une résolution rapide. La probabilité qu’un accord durable, une fin des opérations ou un transfert d’uranium ait lieu dans les semaines à venir est très faible. Lorsqu’un contrat est coté à 1-8¢, cela correspond à une probabilité implicite de 92-99 % que cela n’arrive pas. En misant sur cette différence, il espère récolter des gains importants en cas d’échec, en utilisant un capital conséquent pour maximiser le rendement.

Où se trouve le risque ?

Le principal risque est la « black swan » d’un événement unique : si Trump annonce la fin des opérations militaires avant le 30 avril, sa position No de 529 058 dollars sera anéantie. Il a acheté cette position à 97¢, ce qui implique qu’il estime la probabilité de cet événement à moins de 3 %. Or, la décision de Trump est toujours difficile à prévoir.

Mais, dans l’ensemble, l’environnement informationnel de tout avril soutient cette hypothèse : rupture des négociations, méfiance mutuelle, divisions internes en Iran, rebond du Golfe, tout cela rend la probabilité d’un accord officiel en 30 jours très faible.

Cas 4 : Comment faire avec peu de capital pour obtenir l’effet du cas 3 ? La stratégie de trading à haute fréquence

Compte : 0xcd7…0d127

Ce compte ne raconte pas d’histoire de gains spectaculaires. Avec 2 000 transactions, un volume total de 25,9 millions de dollars, une taille moyenne de position de 7 900 dollars, un taux de réussite de 75,5 %, il a généré un profit cumulé de 292 000 dollars.

La courbe de PnL commence en juin 2025, et monte lentement, de façon quasi linéaire, sans sauts ni grosses retraites.

L’essence de la stratégie : faire du « short systématique » sur la peur du marché.

L’analyste Jay Godiyadada, sur X, résume très bien :

« La réussite de l’Iran à résister aux chocs extérieurs est d’environ 95 %, mais dans la panique, le marché valorise la chute du régime à 20 %, ce qui sous-estime la probabilité de 15-20¢. À chaque événement (guerre, assassinat, rupture du cessez-le-feu), le prix du Yes monte, et ce compte achète massivement du No, récoltant la prime de panique ; puis, une fois la situation stabilisée, il encaisse. »

Par exemple, pour « l’Iran tombera-t-il avant le 30 juin », lors de la phase la plus chaotique, le prix du No était à 91¢, impliquant une probabilité implicite de chute du régime d’environ 10 %. En achetant à ce moment-là, puis en voyant la situation se calmer, le prix du No remonte à 95¢, avec une plus-value latente de 4 %.

En résumé, ce compte joue la tendance du marché.

Différences avec le cas 3

Les deux stratégies semblent proches, mais la différence essentielle est que :

• AdrianCronauer mise en capital concentré, à faible fréquence, avec quelques positions de 500 000 à 630 000 dollars, peu de transactions (29 au total).
• 0xcd7, lui, répartit son capital, opère à haute fréquence, avec une moyenne de 7 900 dollars par position, 2 000 transactions, sur plusieurs marchés (Iran, Groenland, Fed).

Ce dernier adopte une logique de market maker : il repère des surestimations liées à l’émotion, et fait systématiquement du « short » pour récolter la prime. La rotation rapide et la réussite à 75,5 % sur 2 000 trades montrent une stratégie basée sur la détection de biais de statu quo, où le marché surestime les changements majeurs et sous-estime la stabilité progressive.

Ce qui fait la force de ce compte, c’est cette capacité à exploiter la tendance du marché, en jouant sur la surestimation des événements extrêmes, avec un capital modéré mais une fréquence élevée.