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L’intérêt ouvert et le volume ne sont pas vraiment deux indicateurs interchangeables à mettre en concurrence. Le volume est généralement plus utile pour évaluer le flux d’ordres et l’exécution à court terme, car il mesure l’activité de trading en cours. L’intérêt ouvert permet plutôt de déterminer si les positions s’accumulent ou se dénouent. Les traders qui analysent les Futures ou les options obtiennent généralement une vision plus complète en combinant les deux.

Pour le trading sur les flux d’ordres, le Delta de volume est généralement plus pertinent que le volume net, car il distingue les achats agressifs des ventes agressives selon que les Trades sont exécutés à l’offre ou à la demande. Il permet ainsi de mieux identifier la pression acheteuse ou vendeuse, l’absorption, l’épuisement et les divergences. Plus simple, le volume net convient davantage pour confirmer si la participation directionnelle globale soutient un mouvement de prix.

En scalping, le choix entre la moyenne mobile de Hull et l’EMA revient à arbitrer entre vitesse et régularité. La HMA réagit généralement plus vite aux mouvements de prix marqués et peut détecter plus tôt les premiers signes de retournement, tandis que l’EMA offre en général une lecture plus stable de l’orientation de la tendance à court terme. Aucune des deux n’est intrinsèquement plus rentable.

Dans la plupart des configurations de scalping, la moyenne mobile exponentielle (EMA) est généralement l’outil de tendance le plus réactif et le plus observé. La moyenne mobile pondérée (WMA), quant à elle, peut offrir aux scalpers une vision réactive, mais légèrement plus équilibrée, de l’évolution récente des prix. Aucune n’est systématiquement meilleure que l’autre. L’EMA convient plutôt aux traders qui privilégient le momentum immédiat, tandis que la WMA peut convenir à ceux qui souhaitent accorder davantage de poids aux mouvements récents des prix, sans donner autant d’influence au dernier tick.

Le Net Volume est un indicateur de volume qui mesure la différence entre le volume de transactions lors des hausses de prix et celui enregistré lors des baisses sur une période définie. Le calcul standard est simple : Net Volume = Uptick Volume − Downtick Volume. Un Net Volume positif est généralement assimilé à une pression d’achat, tandis qu’un Net Volume négatif signale une pression de vente.

La moyenne mobile de Hull (HMA) est une moyenne mobile à faible retard conçue pour réagir plus rapidement aux variations récentes des prix que les moyennes mobiles traditionnelles, tout en conservant une courbe relativement lisse. Développée par Alan Hull en 2005, elle combine plusieurs moyennes mobiles pondérées et une dernière étape de lissage basée sur la racine carrée de la période sélectionnée.

L’intérêt ouvert désigne le nombre total de contrats Futures ou de contrats d’option actifs qui restent ouverts, plutôt que d’avoir été clôturés, exercés, livrés ou réglés d’une autre manière. Il indique aux traders le niveau de positions encore engagées sur un marché des produits dérivés. Il constitue ainsi un indicateur utile pour évaluer la participation au marché, en complément du prix et du volume des échanges.

Pour le scalping, le haut et le bas de session sont généralement plus utiles pour déterminer le moment des entrées, tandis que le haut et le bas journaliers fournissent le contexte global nécessaire pour évaluer leur pertinence. Un scalper qui surveille les extrêmes des sessions de Londres, de New York ou d’Asie a besoin de niveaux proches susceptibles de déclencher une prise de liquidité, un rejet ou une cassure. Le haut et le bas journaliers jouent un rôle différent : ils définissent l’intervalle global de la journée de trading et peuvent constituer des cibles plus importantes ou des limites structurelles.

Pour le scalping, les plus hauts et les plus bas de la session ainsi que le VWAP répondent à des objectifs différents. Les plus hauts et les plus bas de la session sont généralement plus utiles pour repérer les bornes de cassure et les niveaux de prix sensibles à la liquidité. Le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) permet quant à lui de mieux évaluer la valeur juste intrajournalière, la direction de la tendance et les points d’entrée sur repli. De nombreux traders à court terme obtiennent ainsi davantage d’informations en utilisant les deux, plutôt qu’en les considérant comme des indicateurs concurrents.

La WMA, ou moyenne mobile pondérée, est un indicateur technique qui lisse les données de prix en accordant davantage de poids aux cours récents qu’aux cours plus anciens. Les données les plus récentes ayant une plus grande influence, la WMA suit généralement plus fidèlement les variations de prix à court terme qu’une moyenne mobile simple calculée sur la même période.

SuperTrend et VWAP remplissent des fonctions différentes dans le trading intrajournalier. Le VWAP sert généralement davantage à situer le prix par rapport au prix moyen de la séance pondéré par le volume, tandis que l’indicateur SuperTrend met l’accent sur la direction de la tendance, les signaux ajustés à la volatilité et les sorties potentielles.

Le plus haut et le plus bas du jour désignent les cours les plus élevés et les plus bas qu’un actif atteint au cours d’une session de trading donnée. Pour les traders intraday et les scalpers, ces deux niveaux de prix simples peuvent révéler où la pression acheteuse ou vendeuse a déjà été la plus forte. Ils constituent ainsi des points de référence utiles pour le support, la résistance, les cassures et le momentum à court terme.

Le plus haut/plus bas de la session désigne les prix le plus élevé et le plus bas atteints au cours d’une session de trading définie. Ces deux niveaux délimitent l’intervalle de prix de la session et servent souvent de niveaux de support, de résistance et de points de référence de la liquidité à court terme après l’ouverture de la session suivante.

Le VWAP et l’EMA sont tous deux utiles pour le day trading, mais ils répondent à des questions différentes. Le VWAP est généralement plus efficace pour évaluer la juste valeur intrajournalière et le biais du marché, car il combine les données de prix et de Volume. Une moyenne mobile exponentielle s’avère généralement plus utile pour suivre le momentum récent et déterminer le moment de Trader.

EMA 9, EMA 20 et EMA 50 mesurent toutes le prix moyen sur une période, mais chacune à une vitesse différente. L’EMA 9 réagit le plus rapidement et s’utilise souvent pour le momentum à court terme ; l’EMA 20, qui lisse davantage les fluctuations, sert généralement d’ancre pour la tendance intrajournalière. L’EMA 50, quant à elle, offre une vue d’ensemble de la direction de la tendance.