pedma

昨天我有点担心，投资组合把做空旋钮调回去的速度有点太快了
是的，我们回来了
又回来拉盘了 = 紧接着反转

我有时会做这种令人烦恼的事情：要么从交易所追加过多资金，要么提取过多资金，几天后当需要更多资金时，无论是因为未实现盈亏下降，还是因为模型要求更高的敞口，我都不得不手忙脚乱地筹集资金，因为订单触及了保证金不足的限制。
所以我接下来要做的是，为了阻止这种情况发生，衡量运行模型所需资金的历史中位数，并粗略估算我需要放在交易所中的资金基线，使保证金率低于 30%，同时也有足够余额来覆盖新仓位。
大多数时候，我都会在那里保留足够的资金来维持我们的敞口；当我估计需要更多资金时，我会提前收到通知，在任何问题发生之前采取行动。
大约一个月前，我已经处理过一个有些类似的问题：更保守的交易所很快就会因新仓位而耗尽余额，所以我不得不设计一种方法，在我这边跟踪资金库存；当我们退出一些仓位后，资金就会释放出来，然后这些订单会接着执行（如果我不在办公桌前，这是最后的手段）。
这种方法一直运行良好，直到今天我的总敞口突然增加，而我放在交易所中的资金不足以满足要求。
希望这种资金管理方法能解决这个问题。

继过去两周的投资组合去杠杆之后，昨天我从那些平台上提取了一大笔原本用于满足保证金要求的现金（因为杠杆率很高）。说实话，感觉就像卸下了一个重担。

两天前从街上捡到了这个小家伙，有人把他丢下了，身边没有妈妈。才3周大。
现在得把我的夏普比率提高几个点，好养活他。

我从来没这么拼命工作过。AI不是本来要让我们所有人更高效、减少手动输入的需求吗？这就是新的基线，兄弟。任何想参与竞争的人都想突破这条基线。我们才刚刚开始。

我们彻底回来了

经历了去年那些过山车般的行情后，我发现自己对风险的 appetite 降低了
我年初至今仍上涨了 70% 以上，并不是说我错过了什么，只是本可以表现得更好
（可能很可笑：以 40% 的波动率运行，净资产的 90% 以上都在加密货币系统里，却说自己的风险偏好下降了）
但在 pump、lit、hype 上涨几个月前，我就已经看到了不错的机会（我确实买了一些，但仓位比我想要的低），我对它们有很好的论点，本可以建仓，但我没有这么做。
没有这么做，是因为我多少躲在了“让我的系统来处理”这种口号背后
也许这是件好事，也许我不应该做太多主观决策
但从可量化的角度看，这显然是错误的
公平地说，目前我的投资组合中大约有 20% 配置在 hype 上，但那是长期配置，我一直没有动过（只是偶尔加仓一点）。或许我本应该重新平衡，转投其中几项押注。或许这 20% 足以满足我的冲动，并且在这些东西大幅折价后，为长尾资产进行合理配置
过去几年，我的长期配置做得相当不错，而当时机成熟、价格大幅折价、我对某个项目的基本面有扎实论点时，我不应该害怕押注
我不是说要孤注一掷，但你知道，应该为此预留一个合理比例的配置
尤其是当我的投资组合空头敞口过高时，保留一部分暴露于另一侧的仓位一直很有帮助，因为这些行情变动可能会非常剧烈
而且这也不是 FOMO，我的配置相当合理，我现在也不想在主观决策方面买入任何东西，因为我认为这里