bennetpu

推荐下我自己的量化
9月份的时候在agent辅助下验证了以前的大量策略，最终得出在免费公开数据下不存在长期盈利的策略😓，后来专攻全市场的截面选币策略，最终找到了一个还不错的机器学习类对冲策略，该策略在无任何杠杆的情况下做到了年化57.9% · MaxDD −8.6%（加密货币合约全量历史数据）
净 Sharpe 3.14 · IC 0.061 · 换手 0.23/天 · DSR=1.00
做了大量防过拟合工作，包括：walk-forward,Bailey-López de Prado，按试验次数惩罚,
SR=1.000，SR*=0.045 ≪ 观测
平稳自助法 p 值（White Reality Check 式，抗波动聚集）,
p=0.000
参数高原（网格 48 组配置）88–92% 为正 → 不是孤立过拟合尖峰
最后策略从9月25日研究完之后，我立刻就启动了实盘，当天策略就把我之前的手工交易仓位全部清了，并由云端API接管下面是启动以来的实盘成果。#量化 #对冲套利