adam_greeks_live
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【9月11日期权交割数据】
2.9万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.6，最大痛点78000美元，名义价值22.4亿美元。
11.4万张ETH期权到期，Put Call Ratio为1.17，最大痛点2450美元，名义价值2.8亿美元。
比特币继续在8万美元附近震荡调整，上个月下旬三天启动涨到8万美元，到现在横盘已经近三周，果然比特币的震荡都是在极短时间内完成的，然后就是漫长的横盘。月度实现波动率RV相较上周维持不变，同时月度IV小幅上升，主要期限VRP普涨。
从其他主要期权数据看，本周有7%的期权到期，BTC和ETH持仓量相较上周小幅下降，总体成交热度也有一定的回落。看涨方向的Gex继续收敛，在78000美元上方卖Call的仓位逐渐聚集，80000美元仍是峰值，下跌方向的Gex在77K也开始聚集，之前完全分散的状态也不再持续。
加密货币经历了10个月的熊市，本轮牛市中主流币涨幅主要集中在上个月的一周内，但是回调期间，部分概念币和Meme有所回暖，这是个不错的信号。美股短暂的平静也给了加密市场喘息的窗口期，市场气氛十分乐观，目前月度虚值IV不高，还是值得做一些方向性买入的。
2.9万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.6，最大痛点78000美元，名义价值22.4亿美元。
11.4万张ETH期权到期，Put Call Ratio为1.17，最大痛点2450美元，名义价值2.8亿美元。
比特币继续在8万美元附近震荡调整，上个月下旬三天启动涨到8万美元，到现在横盘已经近三周，果然比特币的震荡都是在极短时间内完成的，然后就是漫长的横盘。月度实现波动率RV相较上周维持不变，同时月度IV小幅上升，主要期限VRP普涨。
从其他主要期权数据看，本周有7%的期权到期，BTC和ETH持仓量相较上周小幅下降，总体成交热度也有一定的回落。看涨方向的Gex继续收敛，在78000美元上方卖Call的仓位逐渐聚集，80000美元仍是峰值，下跌方向的Gex在77K也开始聚集，之前完全分散的状态也不再持续。
加密货币经历了10个月的熊市，本轮牛市中主流币涨幅主要集中在上个月的一周内，但是回调期间，部分概念币和Meme有所回暖，这是个不错的信号。美股短暂的平静也给了加密市场喘息的窗口期，市场气氛十分乐观，目前月度虚值IV不高，还是值得做一些方向性买入的。
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GreeksLive Web 2.2.0 已发布生产
更新日志
• PV （头寸可视化）工具新增支持策略组合保存、Net Delta 快速配平，并补充了 PV 工具与智能下单、RFQ 的联动，以及新增了策略组合的分享；
• 优化了智能下单的挂单信息显示，并增加了「一键收起/一键展开」；
• 站内通知偏好设置新增对「订单取消」通知信息的控制；
• 其他 UI 与用户体验优化；
更新日志
• PV （头寸可视化）工具新增支持策略组合保存、Net Delta 快速配平，并补充了 PV 工具与智能下单、RFQ 的联动，以及新增了策略组合的分享；
• 优化了智能下单的挂单信息显示，并增加了「一键收起/一键展开」；
• 站内通知偏好设置新增对「订单取消」通知信息的控制；
• 其他 UI 与用户体验优化；
【9月4日期权交割数据】
2.96万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.65，最大痛点73000美元，名义价值23.9亿美元。
13.9万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.9，最大痛点2400美元，名义价值3.5亿美元。
比特币自两周前大幅上涨过后，在8万美元附近持续调整，往往短时间快速上涨，之后转为缓慢横盘下跌，往复循环。月度实现波动率RV相较上周继续上涨至40%，同时月度IV转为下跌至36%，15D VRP在昨日一度跌至-16%，目前反弹回-6%，相较上月高点15%仍有明显下降。
从其他主要期权数据看，本周有7%的期权到期，BTC持仓量上升，ETH持仓量有所下降，总体成交热度大幅上升。看涨方向的Gex从分散态逐渐收敛，在80000美元上方卖Call的仓位逐渐聚集，下跌方向的Gex几乎可以忽略不计。
加密货币经历了10个月的熊市，本轮牛市持续了近三周，美股短暂的平静也给了加密市场喘息的窗口期，市场气氛十分乐观，目前月度虚值IV不高，还是值得做一些方向性买入的。
2.96万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.65，最大痛点73000美元，名义价值23.9亿美元。
13.9万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.9，最大痛点2400美元，名义价值3.5亿美元。
比特币自两周前大幅上涨过后，在8万美元附近持续调整，往往短时间快速上涨，之后转为缓慢横盘下跌，往复循环。月度实现波动率RV相较上周继续上涨至40%，同时月度IV转为下跌至36%，15D VRP在昨日一度跌至-16%，目前反弹回-6%，相较上月高点15%仍有明显下降。
从其他主要期权数据看，本周有7%的期权到期，BTC持仓量上升，ETH持仓量有所下降，总体成交热度大幅上升。看涨方向的Gex从分散态逐渐收敛，在80000美元上方卖Call的仓位逐渐聚集，下跌方向的Gex几乎可以忽略不计。
加密货币经历了10个月的熊市，本轮牛市持续了近三周，美股短暂的平静也给了加密市场喘息的窗口期，市场气氛十分乐观，目前月度虚值IV不高，还是值得做一些方向性买入的。
又准备暗戳戳的跌破30%了，大宗看涨成交占到了今天总成交的40%，中短期80000Call的成交量非常大。
现在期权这边的大户是决心要在8万美金这个位置多拉扯一阵子，外部的不稳定也很大的限制了行情，当下主要还是以防守为主。
现在期权这边的大户是决心要在8万美金这个位置多拉扯一阵子，外部的不稳定也很大的限制了行情，当下主要还是以防守为主。
最近收到大量密码重置邮件，X应该是出安全问题了，各位注意不要点击
今天看到有人在讨论Strategy 重启买币的事情，这种短期刺激不影响长期走势，而且Strategy 也是个大韭菜，BTC现在已经没有市场操控的可能，没有任何人可以预测走势。
只能说Strategy 有浮盈以后，买币更有空间，放长周期看ETF总体还是流出，站稳80K非常困难，抛压很大。
宏观方面，不管是美联储的鹰派言论还是美伊冲突升级，都在挑战着本来就脆弱的投资者。
短期波动率下降的很快，只靠一根阳线很难支撑牛市，希望略做回调后可以达到85K以上，否则套利者和卖方会制造很大的抛压，月底的Gex在聚集，需要续上这一口气
只能说Strategy 有浮盈以后，买币更有空间，放长周期看ETF总体还是流出，站稳80K非常困难，抛压很大。
宏观方面，不管是美联储的鹰派言论还是美伊冲突升级，都在挑战着本来就脆弱的投资者。
短期波动率下降的很快，只靠一根阳线很难支撑牛市，希望略做回调后可以达到85K以上，否则套利者和卖方会制造很大的抛压，月底的Gex在聚集，需要续上这一口气
BTC-1.45%
这一周的快速上涨极大的提升了市场的士气，除了BTC等主流币上涨外，各个板块也都有明显回暖。
但是随着市场涨速放缓，期权市场的主力投资者明显调低预期，中短期期权IV快速回落，相比两周前仅有10%的涨幅，中长期也显著下跌，相比两周前涨幅不足2%，投资者对未来波动预期调低。
本月底有40%的期权到期，80K至90K期权最为密集，加上价格也处于成交密集区，向上突破会有一些压力。
但是随着市场涨速放缓，期权市场的主力投资者明显调低预期，中短期期权IV快速回落，相比两周前仅有10%的涨幅，中长期也显著下跌，相比两周前涨幅不足2%，投资者对未来波动预期调低。
本月底有40%的期权到期，80K至90K期权最为密集，加上价格也处于成交密集区，向上突破会有一些压力。
BTC-1.24%
大行情来了，才真正能看出一个期权风险系统好不好用。
以前看账户，只知道今天赚了多少钱。现在用 Pro Risk Analytics，可以把一天的 PnL 直接拆开：
Delta、Gamma、Theta、Vega、Skew、Smile，以及模型无法解释的 Residual。
账户在比特币暴涨的当天通过牛市价差和期货都赚钱了，但是一般只能看到PNL盈亏的总数，最有价值的不是这个数字，而是能进一步回答：
这笔钱到底是靠 Delta 赚的？
还是 Gamma、Skew、Smile？
模型解释了多少？
还有多少 PnL 没被解释？
尤其是 BTC 出现剧烈行情的时候，这种 PnL Attribution 和 SABR Greeks Exposure 就非常有价值。
从“今天赚了多少”，进一步看到“为什么赚、风险在哪里”。
对于做期权的人来说，这才是真正有用的 Risk Analytics。
@JeffLia12309881 @CryptoRounder @Maxandzero
以前看账户，只知道今天赚了多少钱。现在用 Pro Risk Analytics，可以把一天的 PnL 直接拆开：
Delta、Gamma、Theta、Vega、Skew、Smile，以及模型无法解释的 Residual。
账户在比特币暴涨的当天通过牛市价差和期货都赚钱了，但是一般只能看到PNL盈亏的总数，最有价值的不是这个数字，而是能进一步回答：
这笔钱到底是靠 Delta 赚的？
还是 Gamma、Skew、Smile？
模型解释了多少？
还有多少 PnL 没被解释？
尤其是 BTC 出现剧烈行情的时候，这种 PnL Attribution 和 SABR Greeks Exposure 就非常有价值。
从“今天赚了多少”，进一步看到“为什么赚、风险在哪里”。
对于做期权的人来说，这才是真正有用的 Risk Analytics。
@JeffLia12309881 @CryptoRounder @Maxandzero
BTC-1.26%
80000美元只差临门一脚，末日IV上升至60%，本周是8月的月度交割周，最近几个月的低迷行情造成整体持仓较低。尽管上周行情非常强势，但是期权方面并没有特别明显的结构变化。
本周还有杰克逊霍尔全球央行年会将于 8月27日至29日在美国怀俄明州举行，会议主题为“金融创新：对支付与政策的影响”、美财长贝森特将在周末推出美国新的财政整顿计划——两项重要的宏观事件集中在本周末。
市场情绪很好，贪婪指数已经达到80，在第一轮上涨中不摸顶，更不要因为踏空而报复性的做空。
本周还有杰克逊霍尔全球央行年会将于 8月27日至29日在美国怀俄明州举行，会议主题为“金融创新：对支付与政策的影响”、美财长贝森特将在周末推出美国新的财政整顿计划——两项重要的宏观事件集中在本周末。
市场情绪很好，贪婪指数已经达到80，在第一轮上涨中不摸顶，更不要因为踏空而报复性的做空。
【8月21日期权交割数据】
2.4万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点67000美元，名义价值18.2亿美元。
14.9万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点2000美元，名义价值3.6亿美元。
比特币本周大幅上涨，已经突破76K，突破今年两个横盘价格区，是今年少有的交割价大于最大痛点的交割日。月度实现波动率RV大涨20%至53%，月度IV仅上涨6%，目前VRP大幅下降。
从其他主要期权数据看，本周有6%的期权到期，持仓量反弹但仍处于低位，成交热度大幅上升。上涨速度和热度上升过快，造成看涨方向的Gex十分分散，下跌方向的Gex几乎可以忽略不计，市场处于全面做多状态。
加密货币经历了10个月的熊市，终于有了像样的上涨，市场气氛十分乐观，可以说是一根阳线改变信仰。目前月度虚值IV不高，还是值得做一些方向性买入的。
2.4万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点67000美元，名义价值18.2亿美元。
14.9万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点2000美元，名义价值3.6亿美元。
比特币本周大幅上涨，已经突破76K，突破今年两个横盘价格区，是今年少有的交割价大于最大痛点的交割日。月度实现波动率RV大涨20%至53%，月度IV仅上涨6%，目前VRP大幅下降。
从其他主要期权数据看，本周有6%的期权到期，持仓量反弹但仍处于低位，成交热度大幅上升。上涨速度和热度上升过快，造成看涨方向的Gex十分分散，下跌方向的Gex几乎可以忽略不计，市场处于全面做多状态。
加密货币经历了10个月的熊市，终于有了像样的上涨，市场气氛十分乐观，可以说是一根阳线改变信仰。目前月度虚值IV不高，还是值得做一些方向性买入的。
现在是工作日，IV只有15% —— 市场已经没有了生命体征
比特小鹿可以说是我最近一年高低点猜的最准的股票，可惜仓位不大，就赚了几万块
还有王法吗？还有法律吗？
日期权的IV都跌破10%了？
日期权的IV都跌破10%了？
【8月14日期权交割数据】
2万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点64000美元，名义价值12.9亿美元。
9.6万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.95，最大痛点1900美元，名义价值1.8亿美元。
比特币本周继续围绕着64K震荡，实际波动越来越小，实现波动率RV下降至25%，创历史新低，连续跌破10月底、1月底和6月初的三个阶段性低点。IV也同样持续下降，目前跌至去年10月初的水平，这都体现着市场情绪的极度压缩，对应着熊市中段的低迷期。
从其他主要期权数据看，本周有6%的期权到期，持仓量显著下降，主要是因为上一周抄底的量在本周转为观望，看涨期权持仓量下降明显，比特币的PCR恢复正常水平，看跌期权的持仓量仅小幅下降。这也造成看涨方向的Gex进一步分散，下跌方向的Gex也开始分散，市场处于全面观望状态。
加密货币已经经历了10个月的熊市，Q3表现并不好，美资卖出力度不减，安全事故多发，现在布局一些虚值期权是不错的选择。
2万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.84，最大痛点64000美元，名义价值12.9亿美元。
9.6万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.95，最大痛点1900美元，名义价值1.8亿美元。
比特币本周继续围绕着64K震荡，实际波动越来越小，实现波动率RV下降至25%，创历史新低，连续跌破10月底、1月底和6月初的三个阶段性低点。IV也同样持续下降，目前跌至去年10月初的水平，这都体现着市场情绪的极度压缩，对应着熊市中段的低迷期。
从其他主要期权数据看，本周有6%的期权到期，持仓量显著下降，主要是因为上一周抄底的量在本周转为观望，看涨期权持仓量下降明显，比特币的PCR恢复正常水平，看跌期权的持仓量仅小幅下降。这也造成看涨方向的Gex进一步分散，下跌方向的Gex也开始分散，市场处于全面观望状态。
加密货币已经经历了10个月的熊市，Q3表现并不好，美资卖出力度不减，安全事故多发，现在布局一些虚值期权是不错的选择。
🚀 Web 2.1.8 更新
全新平台版本现已上线。本次更新的核心功能是基于 SABR 模型的 Pro Risk Analysis（专业风险分析）。
它可以帮助交易者分析标准聚合 Greeks 难以呈现的期权组合风险：
• Skew / Smile（偏斜 / 波动率微笑）暴露及其对应的 PnL 归因
• 按 Vega、Vanna、Volga、Theta、Skew、Smile 等不同风险因子拆解 PnL
• 按单个到期日进行风险分析，尤其适用于 Risk Reversal（风险逆转）、Butterfly（蝶式）、Calendar（日历价差）等多腿期权结构
Web 2.1.8 其他更新：
• 优化 Smart Trading 和 RFQ 中多腿持仓的聚合 Gamma 计算
• 为 Deribit 增加另一种 Black-Scholes Theta 计算方式
• 在 Smart Trading 和 RFQ 中增加多腿结构的统一 Std. Vega 计算
• 针对 Smart Trading 中长时间处于 Pending 状态的订单增加提醒，并可直接在 Positions 面板中快速执行 Taker 操作
• 进一步优化 UI/UX 体验
Pro Risk Analysis 现已在 和 上线。
全新平台版本现已上线。本次更新的核心功能是基于 SABR 模型的 Pro Risk Analysis（专业风险分析）。
它可以帮助交易者分析标准聚合 Greeks 难以呈现的期权组合风险：
• Skew / Smile（偏斜 / 波动率微笑）暴露及其对应的 PnL 归因
• 按 Vega、Vanna、Volga、Theta、Skew、Smile 等不同风险因子拆解 PnL
• 按单个到期日进行风险分析，尤其适用于 Risk Reversal（风险逆转）、Butterfly（蝶式）、Calendar（日历价差）等多腿期权结构
Web 2.1.8 其他更新：
• 优化 Smart Trading 和 RFQ 中多腿持仓的聚合 Gamma 计算
• 为 Deribit 增加另一种 Black-Scholes Theta 计算方式
• 在 Smart Trading 和 RFQ 中增加多腿结构的统一 Std. Vega 计算
• 针对 Smart Trading 中长时间处于 Pending 状态的订单增加提醒，并可直接在 Positions 面板中快速执行 Taker 操作
• 进一步优化 UI/UX 体验
Pro Risk Analysis 现已在 和 上线。
【8月7日期权交割数据】
3.2万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.26，最大痛点64000美元，名义价值20.6亿美元。
17.7万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.77，最大痛点1900美元，名义价值3.4亿美元。
比特币本周继续围绕着64K震荡，5月以来这个区间已经震荡了两个月有余，今年2月到4月也有一次长时间的横盘，之后有一波30%幅度的行情。65K上方这个价格区间是年初上涨的成交密集区，热点不在加密，投机资金不会流入加密，方向选择或许是向下的。
从主要期权数据看，本周有9%的期权到期，比例不低，主要是虚值看涨建仓较多，也造成Gex相对分散，看跌持仓很少，下跌方向的Gex也相对集中。比特币的PCR持续在0.26低位，看跌期权的持仓量极低。
加密货币已经经历了9个月的熊市，整体IV维持在较低水平已经有一个季度，Q3如果没有资金流入，那么恐怕市场潜在更大的雷会爆。
3.2万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.26，最大痛点64000美元，名义价值20.6亿美元。
17.7万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.77，最大痛点1900美元，名义价值3.4亿美元。
比特币本周继续围绕着64K震荡，5月以来这个区间已经震荡了两个月有余，今年2月到4月也有一次长时间的横盘，之后有一波30%幅度的行情。65K上方这个价格区间是年初上涨的成交密集区，热点不在加密，投机资金不会流入加密，方向选择或许是向下的。
从主要期权数据看，本周有9%的期权到期，比例不低，主要是虚值看涨建仓较多，也造成Gex相对分散，看跌持仓很少，下跌方向的Gex也相对集中。比特币的PCR持续在0.26低位，看跌期权的持仓量极低。
加密货币已经经历了9个月的熊市，整体IV维持在较低水平已经有一个季度，Q3如果没有资金流入，那么恐怕市场潜在更大的雷会爆。
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