我的投资组合的偏向最近几天有点“变绿”了。

有意思的是，净名义规模为 -82% 做空，而净经过波动率调整后的规模为 7.8% 做多。
这意味着，尽管我的投资组合整体上略微净做多，但在经过波动率调整的口径下，做空那一侧资产的波动率要比做多那一侧低得多，于是它承担了更大的名义权重。
真正可能伤到我的是，如果这事发生反转，我现在做空的这些“垃圾”开始引起关注，结果一切又都一起拉升，那我接下来几天可就会很难受，而我目前持有的多头也根本不可能弥补得了。
不过我想，这就是用粗略方式估算未来波动率的问题——我现在就正在顺着浪冲。