寓言刚刚带我梳理了一下我自己在交易报告设计里的一个逻辑错误。我挺佩服这个。

基本上我想要把期末（EoM）余额和盈亏（PnL）对上。
为此我需要已实现 PnL（简单）+ 未实现 PnL。
第一个问题很基础，之前就已经解决了：
未实现 PnL 会从之前月份已经计入过的余额中延续。
比如你有 1000 美元余额，在 5 月你的某个持仓上涨了 100。假设这个持仓在 6 月时未实现涨幅已经变成 300。5 月月末你的余额是 1100，如果一切正确，那么 6 月应该是 1300。
但如果你把整个持仓未实现 PnL 都算进去，你的交易报告会说你的余额应该是 1400，因为你把 5 月已经计入过的那 100 又重复计算了一遍。
所以我们必须从之前期间里减去未实现 PnL。
因为我做了很多日内再平衡，所以这会变得更棘手：我们有成千上万笔交易，需要把它们的成交、成交时间，以及它们对本月该持仓未实现 PnL 的贡献都算进去。
到目前为止都还好，很基础。
寓言找到的那个问题是：我没有考虑到，当我在本月确认已实现 PnL（从会计角度的正确数值）时，必须把其中已经在前一个月的余额里作为未实现 PnL 计入的那部分考虑进去，否则就会对它们的影响重复计算。
在我们之前的例子里，假设在 6 月我在平仓时把全部 300 的利润记账。对会计师来说，这就是正确的数值。
但如果要和余额追踪器匹配，这意味着我必须把已经在之前月份实现/加入的那一部分，从本月的未实现 PnL 里移除，几乎就像是把之前月份已入账的数值做抵扣一样。
这在内部跟踪和会计用途之间有点冲突，但它们必须一致，否则我没法确定自己的数值总是正确。我是说我知道是正确的，因为交易所的已实现成交报告确实如此——而这在会计用途上才是关键——但我对这些有点吹毛求疵。
现在 PnL 和期末（EoM）余额对得完美无缺。
我早该想到的，结果是我一天比一天更笨了，因为我们把 AI 当成了每个问题的拐杖。