数据驱动型交易员的成功之道

Benson是一位依靠数据驱动的加密货币交易员,从2019年开始全职交易至今已有5年多。他开发了CoinKarma指标系统,通过分析订单簿数据来寻找交易机会。以下是与Benson的对话中分享的一些关键见解:

交易策略演变

• 最初频繁止损,追涨杀跌导致亏损
• 意识到市场波动受主力资金操控,开始研究如何跟随主力操作
• 2019-2022年主要依靠资金费率指标交易
• 2022年美联储加息后,原有策略失效,转而研究订单簿数据
• 开发CoinKarma指标系统,通过分析流动性来寻找交易机会

当前交易策略

• 60%仓位用于量化策略做币本位增值
• 40%仓位用稳定币参与链上交易或合约交易
• 主要交易大盘币种,很少参与小市值代币
• 目标是稳健跑赢市场,年初至今收益在2-3倍左右

核心交易指标

1. Overall Liquidity (LIQ)指标

   • 通过分析订单簿数据描绘市场流动性状况
   • 当价格接近LIQ确定的区间上下限时,行情可能反转

2. Cumulative Trading Volume (CVD)指标

   • 观察市价单强度,判断是震荡还是单边行情
   • 高CVD强度可能预示单边行情

交易经验教训

• 不要用买股票的方式买代币,PE估值在加密货币中并不适用
• 关注有长期需求的项目,而非纯工具型项目
• 及时止盈,不要过分追求极限收益
• 控制杠杆,币圈振幅大,高杠杆容易被清算

成功交易的关键思维

1. 理解市场波动来源和主力操作逻辑
2. 形成独特视角,避免跟随大众思维
3. 持续寻找新的确定性alpha,保护有效指标
4. 考虑交易的反身性,做出与众不同的决策

建议

• 建立对市场运作机制的基本认知
• 了解波动产生的原因和主力制造波动的成本收益
• 不要盲目追随他人,形成适合自己的交易体系
• 持续学习和调整,保持对市场变化的敏感度

Benson的成功源于不断思考市场本质,开发独特的数据分析方法,并及时调整策略以适应市场变化。他的经验表明,在加密货币市场取得长期成功需要深入理解市场机制,保持独立思考,并不断学习进步。