2026-09-12 05:43:21
Situational Awareness:在 AMD 和 SK 海力士股票上配置数亿美元的期权;转离杠杆互换交易
据《金融时报》报道,Leopold Aschenbrenner 的对冲基金 Situational Awareness 近几日动用了数亿美元,买入 AI 和半导体股票的期权,包括 AMD、SK 海力士、CoreWeave、Bloom Energy、英特尔和闪迪。Nomura 策略师 Charlie McElligott 的数据显示,该基金在两个交易日内投入 3.15 亿美元期权权利金,产生约 11 亿美元的 Delta 敞口。AMD 的 2026 年 1 月看涨期权权利金支出为 3720 万美元。 该基金大幅改变了夏季前的策略,以全额支付的可定制期权取代高杠杆的总收益互换。这种结构将最大损失限制在已支付的权利金范围内,降低了强制平仓风险。此次改变发生在该基金 7 月崩盘之后,当时单月 67% 的回撤迫使其将资产出售给 Citadel,并大幅降低杠杆。