pedma

Тяжёлый месяц, ребята.
Надо было поехать заканчивать.
Проблема в том, что у меня нет лодки.
И я вообще-то не рыбачу.
Но звучит круто.

эй, ребята, мне нужна ваша помощь
я понимаю, что это маловероятно, но у родственника в Германии 2 дня назад украли BMW M5 из гаража
если у вас есть какая-то информация или вы знаете кого-то, кто может знать, я готов щедро вознаградить за сведения, которые приведут к обнаружению
буду благодарен вам

Купил первую не-многопользовательскую игру за много лет, поиграл в неё вчера — она оказалась довольно крутой. Решил наверстать классические игры, в которые у меня раньше не было времени поиграть. Эту мне порекомендовали. Мне потребуется немного времени, чтобы пройти её, но если у тебя будут рекомендации — напиши, как только сможешь.

теперь я провел тот же анализ на 5-минутных свечах, и видно, что прогноз довольно хорошо согласуется с реализованной волатильностью за следующие 5 минут.
что интересно, средняя реализованная волатильность всегда ниже средней прогнозной в разрезе каждой децили, и это не наблюдается в дневных прогнозах.
об этом, возможно, стоит подумать в другое время.
какое окно лучше всего использовать, чтобы прогнозировать волатильность intraday?

Мне не нравится идея просто использовать одно окно, но я также не хочу сделать это слишком медленно. Смысл в том, чтобы быстро реагировать на всплески волатильности.
Так давайте добавим к метрике скользящей годовой волатильности несколько более длинных интервалов, например 20, 60, 120, 200.
Вот мой палец в воздухе: прикидываю по данным, и они выглядят хорошо.
Я думаю, что добавление смеси окон сделает оценку менее шумной.
Но мы быстро видим, что точность прогнозирования падает по мере увеличения скользящего окна — это логично.
Вероятно, я просто дам больше веса более коротким окнам,

Для квантующих энтузиастов есть любопытная статья на тему реализованной волатильности — там разбираются и краткосрочное прогнозирование, и прочие вещи.

Когда ИИ впервые начал действительно хорошо работать, люди переживали из‑за его роли в трейдинге, поиске маржинальности и т.д.
Почти июль: я строю свою инфраструктуру с октября прошлого года, «максимизирую» все новые модели, и при этом мне всё ещё нужно сделать так много, чтобы довести всё это до профессионального, готового к продакшену уровня.
Почти каждый день я нахожу, чем заняться. У меня есть конвейер идей и задач, который растёт каждую неделю быстрее, чем я успеваю до них добраться.
Я бы не назвал себя экспертом по трейдингу, но я занимаюсь этим почти 9 лет, так что думаю, что у меня, по

Я, похоже, наконец понял суть проблемы: слишком много теории и слишком мало практики.
Когда я начал собирать эту новую торговую инфраструктуру, я стартовал с фокуса на то, чтобы как можно быстрее вынести в прод самое базовое, что только можно.
Сначала это была простая directional-модель long/short, а сегодня — уже другое.
Но только сейчас я работаю “в обратную сторону”, разбираясь с теми проблемами, которые многие начинающие трейдеры (многие на квантофорум (quant forums)) пытаются решить в самом начале.
Например, на этой неделе мой фокус был на снижении churn/turnover.
Вероятно, это то, что ст

Вот проскальзывание на 3 биржах, которыми я сейчас в основном торгую: Hyperliquid, Extended и .
У Hyperliquid и проскальзывание Extended медианы очень близко друг к другу.
Может, это глупо, но я думал, что дело в том, что Extended принимает только ордера «limit-type». Но у Hyperliquid тоже есть такой же механизм на market_open, который SDK преобразует их в limit IOC с буфером проскальзывания 5% (должен был знать, но, честно говоря, не знал).
В целом всё было просто ужасно.
Интересно другое: я торгую на Extended относительно похожие по размеру сделки, как и на Hyperliquid, так что это даже не в

Задача на эту неделю — снизить текучесть.
Есть 2 рычага, которые я могу попробовать, чтобы сгладить.
a) фактический сигнал
b) прогноз волатильности
Я начну с сигнала, потому что, как видно, он довольно «прыгающий» даже на уровне портфеля. В прошлом я уже делал некоторые работы, чтобы его сгладить, но, если говорить честно, я не рассмотрел это с той детализацией, с которой следовало бы.
Сигнал всё ещё довольно «прыгающий», и я уверен, что могу сделать его немного лучше, не лишая его слишком многого из того, что он даёт.
Оценка волатильности — это тоже вариант, но это то, о чём я не подумал дост