pedma

opus 4.8 делает глупые вещи.
я пытался сделать его однократным построением бэктестера с нуля, и этот парень закрывает позиции на баре, предшествующем сигналу.
это довольно простая вещь, и он всё равно делает эту ерунду.
да, продолжай кодить свою торговую инфраструктуру, не проверяя, чувак...

Мне сейчас нужно около €3,6k в месяц, чтобы содержать весь мой бизнес.
Веду минималистичный магазин для максимального сложения процентов.
Я едва ли беру себе зарплату, просто реинвестирую всё.
Вероятно, расходы увеличатся с новыми поставщиками данных, которых я планирую добавить, но в идеале они окупят себя.

еще одна ошибка, которая просочилась в мои позиции сегодня и которую я обнаружил впервые за 9 месяцев.
так что для каждой группы кошельков (которую я называю портфелем), у меня есть модель, выделенная под нее.
каждая модель имеет свою собственную итерацию, чтобы я мог отслеживать изменения внутри этой модели, и все это регистрируется.
в любой день желаемые позиции заносятся в мою базу данных в соответствии с их портфелем, моделью, итерацией и т.д.
но я не делал много работы по включению/выключению старых моделей внутри конкретного портфеля.
я просто деактивировал портфель и начинал н

торговля разными CEX и DEX означает, что у каждого будут свои уникальные механизмы добавления новых активов.
Я обнаружил, что не хочу добавлять эти активы в торгуемый пул слепо, особенно потому, что есть такие, которые смешивают RWA перпеты с крипто перпетами, и это может привести к путанице, но скорее хочу, чтобы они одобряли меня вручную.
но по своей природе я установил этот процесс, и забыл о нем.
я только что заметил довольно значительный прирост PnL, если я буду более активно добавлять новые листинги.
поэтому я добавил это окно, которое при проверке моих позиций в портфеле предлаг

разрыв между гипотетической (желтой) и реальной (зеленой) кривыми капитала расширенного и гиперликвидного сценариев для новой модели, запущенной в начале мая.
разрыв в расширенном сценарии вызван несколькими факторами, но также увеличением проскальзывания из-за меньшей ликвидности по сравнению с HL.
следите за симуляцией и реальностью.

добавление 2 слабых, но некоррелированных сигналов в книгу momo. значительное влияние в целом. довольно интересно, потому что насколько посредственны эти 2 сигнала по сравнению с остальной частью пула, за исключением того, что они в целом некоррелированы с пулом.

Мне понравилось читать эту книгу. Мне понадобилась неделя, чтобы её прочитать.
Ты не узнаешь много из неё, но вдохновляет видеть риски, которые этот человек принял, и работу, стоящую за всем, чего он достиг.
Это тот тип книги, которая заставляет понять, что в игре есть уровни.
P.S. Мне всё равно на твою политику.

я немного испытываю трудности с поиском хорошего способа добавлять капитал в стратегии.
добавил сегодня на 13% больше, вступит в силу завтра.
я не люблю делать это, так как это нарушает ATH, и мне комфортнее добавлять через глубокие DD.
я думаю, вопрос в том, если рост капитала автокоррелирован, то как у портфеля тренда, я должен добавлять по мере роста.
но верно ли обратное? уменьшил бы капитал, если бы он терял деньги? честно говоря, я не знаю, я бы так не делал.
я скорее склонен инвертировать это. добавлять агрессивнее, когда стратегия идет глубже, потому что я знаю, что скоро смо