pedma

теперь немного статистики по оборачиваемости. Думаю, я оборачиваюсь немного слишком много (283x в годовом исчислении), хотя в прошлом я предпринял некоторые усилия, чтобы снизить этот показатель.
я использовал самые высокие тарифные категории на каждой бирже, хотя не весь объем является объемом тейкера. реальные затраты на проскальзывание видны из статистики в реальном времени.
это то, что мне нужно снова изучить. Думаю, я могу улучшить свои сигналы, не слишком жертвуя преимуществом.

Последнее время я был в таком замечательном периоде выигрышей, что, кажется, забыл, каково это — быть в просадке. Теперь, когда я снова в ней, мы вернулись к созданию дашбордов для мониторинга происходящего.
Вот производительность портфеля и IC по всем признакам для двух моих портфелей. Определенно не лучший период для признаков, которые я использую сейчас.
Первый — это чисто моментум. Вы можете видеть, насколько все они коррелированы.
Я работал над другим (второе изображение), который будет включать разные признаки, и вы видите, что некоторые уже работают лучше других, и между ними больше дис

Когда я работаю над новыми функциями, я иногда придумываю разные вариации сигнала, над которым работаю. Но массовое тестирование их на целых наборах данных занимает время, поэтому я просто создал этот пул очередей, где я могу работать над новыми функциями, пока другие выполняются в фоне, и затем я получаю предупреждение, когда они завершены.
Просто удобный способ не застревать в ожидании результатов. Также я получу уведомления, когда это завершится, так что если у меня большой набор, я могу просто отойти от стола и расслабиться, пока жду результатов.
Затем это следует по конвейеру: если резуль

opus 4.8 делает глупые вещи.
я пытался сделать его однократным построением бэктестера с нуля, и этот парень закрывает позиции на баре, предшествующем сигналу.
это довольно простая вещь, и он всё равно делает эту ерунду.
да, продолжай кодить свою торговую инфраструктуру, не проверяя, чувак...

Мне сейчас нужно около €3,6k в месяц, чтобы содержать весь мой бизнес.
Веду минималистичный магазин для максимального сложения процентов.
Я едва ли беру себе зарплату, просто реинвестирую всё.
Вероятно, расходы увеличатся с новыми поставщиками данных, которых я планирую добавить, но в идеале они окупят себя.

еще одна ошибка, которая просочилась в мои позиции сегодня и которую я обнаружил впервые за 9 месяцев.
так что для каждой группы кошельков (которую я называю портфелем), у меня есть модель, выделенная под нее.
каждая модель имеет свою собственную итерацию, чтобы я мог отслеживать изменения внутри этой модели, и все это регистрируется.
в любой день желаемые позиции заносятся в мою базу данных в соответствии с их портфелем, моделью, итерацией и т.д.
но я не делал много работы по включению/выключению старых моделей внутри конкретного портфеля.
я просто деактивировал портфель и начинал н

торговля разными CEX и DEX означает, что у каждого будут свои уникальные механизмы добавления новых активов.
Я обнаружил, что не хочу добавлять эти активы в торгуемый пул слепо, особенно потому, что есть такие, которые смешивают RWA перпеты с крипто перпетами, и это может привести к путанице, но скорее хочу, чтобы они одобряли меня вручную.
но по своей природе я установил этот процесс, и забыл о нем.
я только что заметил довольно значительный прирост PnL, если я буду более активно добавлять новые листинги.
поэтому я добавил это окно, которое при проверке моих позиций в портфеле предлаг