pedma

Смотрю «Одиссею» сегодня в полночь в IMAX. Плохое время, но это было единственное место в IMAX на этой неделе, которое не было в самом нижнем ряду — без взгляда вверх на экран.
К тому же я ложусь спать в 9–10 вечера каждый день, так что это должно быть весело. Это не первый раз, когда я засыпаю во время фильма.

примерно 42 повторяющиеся проблемы, о которых мой агент сообщал каждый день. из-за них получается 1000-е строк.
пройдя список по убыванию частоты, я уже сократил это с почти 4 тыс. предупреждений в день до 11.
я всё ещё на #15, но всё это уберу — это просто шум на бэкенде.

Я думаю, чтобы хорошо справляться с колебаниями в полноценной торговле, людям нужно смотреть на соотношение между средним месячным доходом и стоимостью жизни.
Мой результат сейчас находится в диапазоне 5–10х. Это значит, что в среднем за месяц я могу генерировать 5–10 месяцев расходов.
Разумеется, это цифры за прошлое, и это усреднения: какие-то месяцы бывают в минусе и т.д., и идея, что я сохраню преимущество, всегда носит спекулятивный характер.
Бывали периоды, когда этот 6-месячный средний показатель уходил в отрицательную зону, но я думаю, что с изменениями, которые я внес с тех пор, такие

мой портфельный перекос в последние несколько дней становится немного зеленее.
что интересно, так это разница между чистым размером в номинале, который составляет -82% в шорт, и чистым размером с учётом волатильности, который равен 7,8% в лонг.
то есть, хотя мой портфель слегка перекошен в чистый лонг, в пересчёте на волатильность волатильность актива на шорт-стороне намного ниже волатильности на лонг-стороне, поэтому шорт получает гораздо больший вес в номинале.
что может навредить мне — если бы эта история развернулась, и весь этот мусор, который я шортю, начал получать внимание, и всё начал

По мере ужесточения регулирования в Европе я стал действовать осторожнее: регулярно сохраняю свои данные, сверяю сделки и слежу за тем, чтобы все можно было объяснить при будущей проверке.
Например, на Hyperliquid я могу вернуться примерно к 10 тыс. записей по сделкам. Для меня этого хватает примерно на 3 месяца, и уже дальше я не могу. Если бы мне нужно было доказывать операции за более ранние периоды и у меня не было бы базы данных со всей историей, я бы не смог подтвердить сделки, о которых сообщаю.
Мне не нужно возвращаться так далеко, потому что каждая моя сделка записана в базе данных, н

бессрочная ставка в акциях, и мы решили торговать этим.

теперь немного статистики по оборачиваемости. Думаю, я оборачиваюсь немного слишком много (283x в годовом исчислении), хотя в прошлом я предпринял некоторые усилия, чтобы снизить этот показатель.
я использовал самые высокие тарифные категории на каждой бирже, хотя не весь объем является объемом тейкера. реальные затраты на проскальзывание видны из статистики в реальном времени.
это то, что мне нужно снова изучить. Думаю, я могу улучшить свои сигналы, не слишком жертвуя преимуществом.

Последнее время я был в таком замечательном периоде выигрышей, что, кажется, забыл, каково это — быть в просадке. Теперь, когда я снова в ней, мы вернулись к созданию дашбордов для мониторинга происходящего.
Вот производительность портфеля и IC по всем признакам для двух моих портфелей. Определенно не лучший период для признаков, которые я использую сейчас.
Первый — это чисто моментум. Вы можете видеть, насколько все они коррелированы.
Я работал над другим (второе изображение), который будет включать разные признаки, и вы видите, что некоторые уже работают лучше других, и между ними больше дис

Когда я работаю над новыми функциями, я иногда придумываю разные вариации сигнала, над которым работаю. Но массовое тестирование их на целых наборах данных занимает время, поэтому я просто создал этот пул очередей, где я могу работать над новыми функциями, пока другие выполняются в фоне, и затем я получаю предупреждение, когда они завершены.
Просто удобный способ не застревать в ожидании результатов. Также я получу уведомления, когда это завершится, так что если у меня большой набор, я могу просто отойти от стола и расслабиться, пока жду результатов.
Затем это следует по конвейеру: если резуль