pedma

Я, похоже, наконец понял суть проблемы: слишком много теории и слишком мало практики.
Когда я начал собирать эту новую торговую инфраструктуру, я стартовал с фокуса на то, чтобы как можно быстрее вынести в прод самое базовое, что только можно.
Сначала это была простая directional-модель long/short, а сегодня — уже другое.
Но только сейчас я работаю “в обратную сторону”, разбираясь с теми проблемами, которые многие начинающие трейдеры (многие на квантофорум (quant forums)) пытаются решить в самом начале.
Например, на этой неделе мой фокус был на снижении churn/turnover.
Вероятно, это то, что ст

Вот проскальзывание на 3 биржах, которыми я сейчас в основном торгую: Hyperliquid, Extended и .
У Hyperliquid и проскальзывание Extended медианы очень близко друг к другу.
Может, это глупо, но я думал, что дело в том, что Extended принимает только ордера «limit-type». Но у Hyperliquid тоже есть такой же механизм на market_open, который SDK преобразует их в limit IOC с буфером проскальзывания 5% (должен был знать, но, честно говоря, не знал).
В целом всё было просто ужасно.
Интересно другое: я торгую на Extended относительно похожие по размеру сделки, как и на Hyperliquid, так что это даже не в

Задача на эту неделю — снизить текучесть.
Есть 2 рычага, которые я могу попробовать, чтобы сгладить.
a) фактический сигнал
b) прогноз волатильности
Я начну с сигнала, потому что, как видно, он довольно «прыгающий» даже на уровне портфеля. В прошлом я уже делал некоторые работы, чтобы его сгладить, но, если говорить честно, я не рассмотрел это с той детализацией, с которой следовало бы.
Сигнал всё ещё довольно «прыгающий», и я уверен, что могу сделать его немного лучше, не лишая его слишком многого из того, что он даёт.
Оценка волатильности — это тоже вариант, но это то, о чём я не подумал дост

Ещё один пограничный баг, который я обнаружил сегодня.
На днях я переводил средства, и, судя по всему, не оставил достаточно маржи на расширенном субаккаунте.
Пока выполнялись позиции, маржа закончилась, и частично заполненные позиции были записаны как «завершённые» из‑за того, как эта информация приходит через API биржи.
У меня есть метод обработки частично исполненных позиций — они корректно классифицируются, и мне приходят предупреждения, — но когда дело доходит до частичных исполнений из‑за ограничений по марже, это, похоже, ломается.

Смотрю «Одиссею» сегодня в полночь в IMAX. Плохое время, но это было единственное место в IMAX на этой неделе, которое не было в самом нижнем ряду — без взгляда вверх на экран.
К тому же я ложусь спать в 9–10 вечера каждый день, так что это должно быть весело. Это не первый раз, когда я засыпаю во время фильма.

примерно 42 повторяющиеся проблемы, о которых мой агент сообщал каждый день. из-за них получается 1000-е строк.
пройдя список по убыванию частоты, я уже сократил это с почти 4 тыс. предупреждений в день до 11.
я всё ещё на #15, но всё это уберу — это просто шум на бэкенде.

Я думаю, чтобы хорошо справляться с колебаниями в полноценной торговле, людям нужно смотреть на соотношение между средним месячным доходом и стоимостью жизни.
Мой результат сейчас находится в диапазоне 5–10х. Это значит, что в среднем за месяц я могу генерировать 5–10 месяцев расходов.
Разумеется, это цифры за прошлое, и это усреднения: какие-то месяцы бывают в минусе и т.д., и идея, что я сохраню преимущество, всегда носит спекулятивный характер.
Бывали периоды, когда этот 6-месячный средний показатель уходил в отрицательную зону, но я думаю, что с изменениями, которые я внес с тех пор, такие

мой портфельный перекос в последние несколько дней становится немного зеленее.
что интересно, так это разница между чистым размером в номинале, который составляет -82% в шорт, и чистым размером с учётом волатильности, который равен 7,8% в лонг.
то есть, хотя мой портфель слегка перекошен в чистый лонг, в пересчёте на волатильность волатильность актива на шорт-стороне намного ниже волатильности на лонг-стороне, поэтому шорт получает гораздо больший вес в номинале.
что может навредить мне — если бы эта история развернулась, и весь этот мусор, который я шортю, начал получать внимание, и всё начал

По мере ужесточения регулирования в Европе я стал действовать осторожнее: регулярно сохраняю свои данные, сверяю сделки и слежу за тем, чтобы все можно было объяснить при будущей проверке.
Например, на Hyperliquid я могу вернуться примерно к 10 тыс. записей по сделкам. Для меня этого хватает примерно на 3 месяца, и уже дальше я не могу. Если бы мне нужно было доказывать операции за более ранние периоды и у меня не было бы базы данных со всей историей, я бы не смог подтвердить сделки, о которых сообщаю.
Мне не нужно возвращаться так далеко, потому что каждая моя сделка записана в базе данных, н

бессрочная ставка в акциях, и мы решили торговать этим.