SergioTesla

$BTC
Только что заметил, что вчера дневной RSI закрылся выше 70, что — вопреки распространённому мнению — с исторической точки зрения является БЫЧЬИМ сигналом.
В истории было 37 случаев, когда дневной RSI закрывался выше 70, и в 78% из них цена была выше через 30 дней.
Медианные доходности для различных будущих периодов и уровней RSI представлены на графике ниже. Например, мы видим, что медианная доходность через 30 дней после закрытия RSI выше 70 составляет +10,7%.
В целом перекупленный RSI является сигналом импульса, а не сигналом возврата к среднему.

$BTC
Только что заметил, что вчера дневной RSI закрылся выше 70, что — вопреки распространённому мнению — с исторической точки зрения является БЫЧЬИМ сигналом.
У нас было 37 исторических случаев, когда дневной RSI закрывался выше 70, и в 78% из них через 30 дней цена была выше.
Медианные доходности для различных будущих периодов и уровней RSI представлены на графике ниже.
Но в целом перекупленный RSI — это сигнал импульса, а не сигнал возврата к среднему.

$BTC
Обычно я не называю целевые уровни цены, но моя цель для Bitcoin на следующем бычьем рынке — около 175 тыс. долларов.
Я мог бы объяснить математику, но знаю, что большинству это всё равно неинтересно.
Поэтому, если вкратце, модель в основном сводится к четырём принципам:
1. Наблюдение: доходность Bitcoin между циклами снижается.
2. Наблюдение: сохранение доходности выросло примерно с 0,16 до примерно 0,33 в последнем завершённом цикле.
3. Допущение: сохранение доходности не может устойчиво превышать 1, иначе со временем снижающаяся доходность сменится растущей.
4. Допущение: следовательно

$BTC
Пока это выглядит как сильный выход вверх из нижней границы диапазона. Если он сохранится, история даёт нам примерное представление о том, как долго может длиться фаза тренда.
Используя простую статистику, мы знаем, что выходы Bitcoin из диапазона обычно недолговечны. За последние 3 года:
- 83,1% времени цена находилась внутри подтверждённых диапазонов
- 16,9% времени цена находилась за пределами подтверждённых диапазонов
Иными словами, из каждых 100 дней лишь около 17 проходят в фактической фазе выхода, когда цена ищет новую область стоимости.
Теперь применим это соотношение к диапазону,

Этот пример диапазона 2024 года наглядно показывает, почему не стоит размечать структуру рынка, когда цена находится в диапазоне.
К тому времени, когда структура «ломается» вверх или вниз, цена уже достигает противоположной стороны диапазона и готова к развороту.
Поэтому «подтверждённый» пробой структуры рынка ничего вам не даст, кроме отставания на один шаг. Это, очевидно, верно до тех пор, пока диапазон наконец не будет пробит, но к тому времени вы уже несколько раз ошибётесь.
Это одна из ключевых ошибок, которые совершают люди при разметке структуры рынка.
Они не распознают третье и самое в

$BTC
Не интересует ничего, пока мы не достигнем либо 61,2 тыс. (локальных минимумов диапазона), либо 66,9 тыс. (локального максимума диапазона).
Тем временем я работаю над автоматизацией своей системы анализа рыночной структуры и диапазонов — как всегда, основанной на данных и объясняемой ими.

$BTC
Это 4 наиболее похожие недели по динамике цены. Как видите, все они просто консолидировались до конца недели.
Локальный диапазон здесь был бы совершенно нормальным, так что не стоит ждать многого от остатка этой недели, исходя из этого.
И, как мы знаем, вероятно, на следующей неделе нас ждет рост волатильности. Затишье перед бурей.

$BTC
Дно бычьего рынка

$BTC
ИПЦ (CPI) только что вышел прохладнее, чем ожидалось. Общепринятое мнение гласит, что это бычье для Bitcoin.
Но так ли это на самом деле?
Данные говорят, что да, именно так.
Ниже мы можем увидеть влияние более прохладного отчёта по CPI по сравнению с более горячим отчётом по CPI.
В течение ближайших 2 недель и на разных контрольных отметках мы видим, что Bitcoin:
- Чаще закрывается с бычьим исходом
- Имеет лучшие медианные результаты
- Достигает более высоких пиковых цен
- Имеет более неглубокие просадки
Например, мы видим, что через 3 дня после прохладного отчёта по CPI в 65% случаев ц

$BTC
Выбраны 10 наиболее похожих недель PA, которые также имели понедельничный Open dump.
- Все 10 позже пробили недельный максимум
- Ни у одной из 10 к тому времени еще не был достигнут минимум
- 9 из 10 закрылись бычьими
Ранние движения в понедельник часто нельзя считать надежными.

Gm всем.
Вчера я вернулся после 4-дневной каякинг- и кемпинг-поездки в Швеции.
Ни телефона, ни электричества; полностью вернулся к базовым вещам.
Очень рекомендую каждому на пару дней полностью уйти в офлайн.
Не понимаешь, насколько выматывает постоянное «быть на связи», пока не отключишься на пару дней.
Это позволяет уму расслабиться, всё обдумать и осознать, что мы не созданы для того, чтобы постоянно быть «на связи».
Это как алкогольный детокс, когда пьёшь слишком много: делать это всю оставшуюся жизнь не нужно, но он работает как жёсткий перезапуск, чтобы научиться умеренности.

$BTC
Глядя на то, что обычно происходит после заметания предыдущего минимума, мы можем определить логические цели для этого движения вверх.
Я сделал следующее: выбрал все предыдущие случаи, когда самая низкая точка после заметания была установлена в течение первых 2,5 часов после заметания.
Затем я посмотрел, где и когда обычно устанавливаются максимумы для этих событий: 50% аналогичных событий устанавливают недельный максимум на уровне 61k.
Если посмотреть на текущий максимум:
- 77% заметаний pwLow (с аналогичным по времени минимумом) устанавливают максимум выше pwLow
- 86% заметаний pwLow у

$BTC
GM.
- 100% недель, закрывающихся бычьим, опускают недельный минимум еще ниже открытия
- 87% недель, закрывающихся бычьим, позже опускают недельный минимум.
Недельный минимум не достигнут.

$BTC
Сегодня вторник: за последний год это был день, который чаще всего закрывался медвежьим.

$BTC
Каждый трейдер проигрывает сценарии в своей голове. Например, «Что если мы снизимся, чтобы выбить сегодняшнюю низкую точку?»
Я создал что-то, что показывает, как на самом деле выглядит сценарий, основанный на похожих днях в истории.
Это находит дни с совпадающим профилем ценового поведения, а затем накладывает путь, который прошли успешные исходы. В данном случае: выбивание дневной низкой точки.
В этом случае: дни, которые в итоге выбили дневной минимум, обычно консолидировались с 8:00 до 13:00 по UTC, а затем ускорялись к минимумам после 13:00.
Это происходит всего в 27% случаев, не явля