Maneki_neko

Как комиссии меняют безубыточный процент выигрышных сделок? Почему частая торговля может снижать прибыль?
В торговле криптовалютами некоторые стратегии хорошо показывают себя при тестировании на исторических данных, но в реальной торговле прибыль оказывается заметно меньше. Причина может быть не в оценке рынка, а в торговых издержках, таких как комиссии, спред между ценой покупки и продажи и проскальзывание. Чем больше сделок, тем важнее влияние этих издержек на итоговую доходность.
Во-первых, как комиссии влияют на прибыль?
Предположим, целевая прибыль по каждой сделке составляет 100 USDT, а

Что такое соотношение риска и прибыли? Как рассчитать, какой процент прибыльных сделок нужен для безубыточности?
В торговле криптовалютами многие, устанавливая стоп-лосс и тейк-профит, обращают внимание только на расстояние до цены, но не рассчитывают как следует соотношение потенциальной прибыли и потенциального убытка. Соотношение риска и прибыли (Risk-Reward Ratio) помогает трейдерам оценить, насколько оправдан риск в сделке, но для более точной оценки стратегии его нужно учитывать вместе с процентом прибыльных сделок.
Во-первых, что такое соотношение риска и прибыли?
Обычно оно показывает

Что такое математическое ожидание сделки? Почему стратегия с высоким процентом прибыльных сделок может приносить убытки в долгосрочной перспективе?
В торговле криптовалютами многие считают процент прибыльных сделок главным критерием оценки стратегии и полагают, что стратегия, приносящая прибыль в семи сделках из десяти, обязательно лучше той, которая приносит прибыль лишь в четырёх. Однако долгосрочные результаты стратегии определяются не только количеством прибыльных сделок, но и размером прибыли и убытков в каждой из них. В этом и заключается смысл математического ожидания сделки (Expectancy

Почему после убытка в 50% нужно заработать 100%, чтобы выйти в ноль? Раскрываем асимметричный принцип сложного процента
В торговле криптовалютами многие обращают внимание только на размер убытка в отдельной сделке, но упускают из виду, каких усилий требует восстановление первоначального капитала после потерь. Между убытками и прибылями на счёте нет простой симметрии — это математическая закономерность, которую необходимо понимать при долгосрочной торговле.
Во-первых, процент убытка и доходность, необходимая для выхода в ноль, не равны.
Предположим, первоначальный капитал на счёте составляет 10

Что такое управление риском с фиксированной долей? Почему для каждой сделки нужно заранее определять допустимый убыток?
В торговле криптовалютами некоторые после серии прибыльных сделок постоянно увеличивают размер позиции, а после серии убыточных спешат удвоить ставку в надежде быстрее отыграться. Такой подход легко приводит к потере контроля над риском для счета. Суть управления риском с фиксированной долей — заранее устанавливать бюджет риска для каждой сделки, а не решать под влиянием эмоций, сколько вложить.
Во-первых, что такое управление риском с фиксированной долей?
Обычно под этим под

Что такое номинальный размер позиции? Почему при расчёте риска нельзя учитывать только сумму маржи?
В торговле криптовалютными фьючерсами некоторые трейдеры видят, что внесли всего 500 USDT маржи, и считают, что их риск невелик. Но если эта маржа обеспечивает фьючерсную позицию на несколько тысяч USDT, даже небольшое изменение цены может привести к заметным колебаниям прибыли и убытка. Поэтому важно понимать, что такое номинальный размер позиции.
Во-первых, что такое номинальный размер позиции?
Номинальный размер позиции — это номинальная стоимость фьючерсной позиции. Например, в линейном конт

Что такое коэффициент маржи и как с его помощью понять, насколько близко принудительное закрытие позиций?
При торговле криптовалютными фьючерсами многие трейдеры следят только за плавающей прибылью и убытком, но упускают из виду изменения коэффициента маржи. Если рынок внезапно пойдёт против позиции, счёт может быстро приблизиться к границе риска ликвидации. Поэтому понимание коэффициента маржи помогает своевременно распознавать риски.
Во-первых, что такое коэффициент маржи?
Коэффициент маржи обычно показывает соотношение между маржой или капиталом счёта и требованиями платформы, однако опреде

Что такое поддерживающая маржа? Почему позицию могут принудительно ликвидировать, даже если весь первоначальный капитал ещё не потерян?
В торговле криптовалютными фьючерсами некоторые трейдеры считают, что позицию не закроют принудительно, пока на счёте остаётся маржа. Однако на практике платформы обычно требуют поддерживать определённый уровень маржи. Это и есть поддерживающая маржа (Maintenance Margin). Если соответствующие требования больше не выполняются, позиция может быть принудительно ликвидирована.
Во-первых, что такое поддерживающая маржа?
Поддерживающая маржа — это минимальный уровен

Что такое соотношение лонгов и шортов? Почему цена всё ещё может падать, даже если лонгов больше?
На рынке криптовалютных фьючерсов многие трейдеры следят за соотношением лонгов и шортов (Long-Short Ratio), пытаясь оценить настроения рынка. Когда данные показывают, что лонгов значительно больше, некоторые считают, что цена должна расти. Но на практике это не так: соотношение лонгов и шортов отражает распределение позиций в рамках определённой методики подсчёта, а не однозначное направление будущего движения цены.
Во-первых, что такое соотношение лонгов и шортов?
Обычно этот показатель использу

Почему падение цены и рост OI могут означать усиление давления со стороны продавцов, но также предупреждать о риске отскока?
На рынке криптовалютных деривативов многие трейдеры считают, что если цена продолжает падать, а открытый интерес (OI) одновременно растёт, значит, увеличивается число коротких позиций и рынок может продолжить слабеть. Однако это лишь одно из возможных объяснений: нельзя определить направление рынка только по двум показателям.
Во-первых, о чём говорят падение цены и рост OI?
Это означает, что в процессе падения цены увеличивается объём открытых контрактов: возможно, откры

Рост цены и увеличение OI: приток капитала или накопление рисков?
На рынке криптовалютных деривативов многие считают, что если цена растёт, а открытый интерес (OI) одновременно увеличивается, значит, на рынок продолжают входить покупатели и рост может продолжиться. Однако такой вывод верен не всегда: OI отражает объём незакрытых контрактов, а не чистый приток средств на рынок со стороны покупателей.
Во-первых, о чём говорят рост цены и увеличение OI?
Обычно это означает, что по мере роста цены увеличивается и объём открытых контрактов: участники рынка открывают новые позиции или наращивают уже

Высокая ставка финансирования — означает ли это, что рынок скоро развернётся?
На рынке бессрочных криптовалютных контрактов, когда ставка финансирования долго остаётся высокой, многие трейдеры считают, что рынок перегружен длинными позициями и цены вот-вот упадут. Однако высокая ставка финансирования — ненадёжный сигнал разворота. Важно понимать, на что она указывает и какие ещё подтверждения необходимы.
Во-первых, о чём говорит высокая ставка финансирования?
При распространённом механизме бессрочных контрактов длительно положительная и высокая ставка финансирования обычно означает высокий спр