Король нейтральных стратегий - анализ логики стратегии-мейкера (часть 1)

前面对量化策略说了那么多的概念，大家对量化仍然很难有一个精确的了解，实践是检验真理的唯一标准，我手把手带大家剖析一个策略，这样大家对科学严谨的量化策略的开发，就有清晰的认知了。

Далее я объясню основные принципы стратегии маркетмейкера на уровне, понятном для детского сада, и вам не нужно беспокоиться о том, что вы не понимаете какие-либо термины.

Предположим, что текущая рыночная цена на яблоки составляет 10 юаней за штуку, а у меня есть 1000 юаней.

💵 $1,000 🍎 $10/шт

首先，我拿出500元，购买10个苹果，剩余500元：

💵 $500 🍎за 50 шт

Мы начнем с создания простой сетки:
Каждый раз, когда цена на яблоки повышается на 1 юань, мы размещаем заказ на продажу одного яблока.
Если цена на яблоки падает на 1 юань, мы размещаем заказ на покупку и оценку.
Если цена соответствует нашим ожиданиям, мы увеличим ее до 11 юаней и продадим одно яблоко.
Цена снова упала до 10 юаней, мы снова покупаем яблоки.

此时我们就有了501元和50个苹果，总资产价值1001元，我们就实现了1元的盈利。

💵 $501 🍎за 50 шт.

Описана выше очень простая идея сетчатой стратегии. Сейчас сетчатая стратегия очень популярна на различных биржах, и каждый может попробовать ее изучить.

Конечно, если только полагаться на стратегию сетки, чтобы зарабатывать деньги, тогда не нужно разрабатывать квантовые программы, и каждый смог бы заработать.

Самая большая проблема сетки очень проста - резкое падение и разрушение сетевого диапазона.

Вернемся к предыдущему примеру:
Яблоки упали с 10 юаней до 5 юаней, и мы приобрели по цене 9, 8, 7, 6, 5 юаней, в общей сложности 5 яблок.

Это означает, что у нас есть 55 яблок, и их стоимость в данный момент составляет 55 * 5 = 275 юаней. При этом у нас есть наличные в размере 465 юаней, что в сумме составляет всего 740 юаней.

💵 $465 🍎55

По сравнению с начальным капиталом в 1000 юаней, мы понесли убыток: (740-1000)÷1000*100% = -26%!

并且，如果价格持续下降，网格策略基本没办法实现盈利。