Мне не нравится идея просто использовать одно окно, но я также не хочу сделать это слишком медленно. Смысл в том, чтобы быстро реагировать на всплески волатильности.

Так давайте добавим к метрике скользящей годовой волатильности несколько более длинных интервалов, например 20, 60, 120, 200.
Вот мой палец в воздухе: прикидываю по данным, и они выглядят хорошо.
Я думаю, что добавление смеси окон сделает оценку менее шумной.
Но мы быстро видим, что точность прогнозирования падает по мере увеличения скользящего окна — это логично.
Вероятно, я просто дам больше веса более коротким окнам, но оставлю смешивание. Пока не уверен насчёт этого.
С одной стороны, я хочу быстрее. С другой — я не хочу добавлять лишнюю «крутилку» (чрезмерные колебания/изменения).